วิธีอ่านรายงานการทดสอบย้อนหลัง MT4? (สำหรับมือใหม่ที่ต้องเรียนรู้)
คุณได้เรียนรู้วิธีการทดสอบย้อนหลัง Expert Advisor (EA) ใน MetaTrader 4 (MT4) แล้วการทดสอบย้อนหลังเหมือนกับการให้กลยุทธ์ EA ของคุณวิ่งผ่านข้อมูลตลาดในอดีตเพื่อจำลองการทดสอบ
หลังจากเสร็จสิ้น MT4 จะให้ "ผลการทดสอบ" หรือรายงานการทดสอบย้อนหลังแก่คุณ
การเข้าใจรายงานนี้สำคัญมาก เพราะมันช่วยให้คุณประเมินเบื้องต้นได้ว่า กลยุทธ์ EA นี้มีผลการดำเนินงานในอดีตอย่างไร และมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอะไรบ้าง
บทความนี้จะสอนคุณอ่านส่วนที่สำคัญที่สุดในรายงาน
หาที่ไหนเจอรายงาน?
หลังจากทดสอบเสร็จ ในแผง "Strategy Tester" ด้านล่างของ MT4 จะมีแท็บใหม่ปรากฏขึ้นข้อมูลสรุปที่สำคัญที่สุดมักจะอยู่ในแท็บ "Report"
คุณยังสามารถคลิกขวาที่รายงาน เลือก "Save as Report" เพื่อบันทึกเป็นไฟล์เว็บเพจ เพื่อสะดวกในการดูภายหลัง
ตัวเลขสำคัญที่ต้องเข้าใจในรายงาน:
1 กำไรสุทธิรวม (Total net profit):
ความหมาย: หมายถึงจำนวนเงินที่กลยุทธ์ EA ทำกำไรหรือขาดทุนรวมในช่วงเวลาทดสอบย้อนหลัง ตัวเลขบวกหมายถึงกำไร ตัวเลขลบหมายถึงขาดทุนข้อควรระวัง: นี่เป็นผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง แต่ไม่ควรมองแค่ตัวเลขนี้เพียงอย่างเดียว กำไรสูงอาจมาพร้อมกับความเสี่ยงสูง
2 การลดลงสูงสุด (Maximal Drawdown):
ความหมาย: ตัวเลขนี้บอกคุณว่าในช่วงเวลาทดสอบ บัญชีทดลองของคุณมีเงินทุนลดลงจากจุดสูงสุดมากที่สุดเท่าไหร่ โดยจะแสดงเป็นจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์ทำไมถึงสำคัญ: ตัวเลขนี้แสดงถึงความเสี่ยงสูงสุดหรือ "จุดต่ำสุด" ที่กลยุทธ์อาจเผชิญ เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่ามักหมายความว่ากลยุทธ์ควบคุมการขาดทุนได้ดีและมีความเสี่ยงต่ำ นี่คือดัชนีสำคัญในการประเมินความเสี่ยง

3 อัตรากำไร (Profit Factor):
ความหมาย: ตัวเลขนี้ได้จากการนำกำไรรวม (ผลรวมของการเทรดที่ได้กำไรทั้งหมด) หารด้วยขาดทุนรวม (ผลรวมของการเทรดที่ขาดทุนทั้งหมด)ทำไมถึงสำคัญ:
- ถ้าอัตรากำไรมากกว่า 1 หมายความว่าในช่วงทดสอบมีกำไรมากกว่าขาดทุน
- ถ้าอัตรากำไรเท่ากับ 1 หมายความว่ากำไรและขาดทุนเท่ากัน
- ถ้าอัตรากำไรน้อยกว่า 1 หมายความว่าขาดทุนมากกว่ากำไร
4 จำนวนการเทรดทั้งหมด (Total trades):
ความหมาย: หมายถึงจำนวนครั้งที่ EA ทำการซื้อขายทั้งหมดในช่วงเวลาทดสอบย้อนหลังทำไมถึงสำคัญ:
- ถ้าจำนวนการเทรดน้อยเกินไป (เช่นแค่ไม่กี่ครั้ง) ผลการทดสอบอาจไม่น่าเชื่อถือ อาจเป็นแค่โชคดี
- ถ้าจำนวนการเทรดมากเกินไป อาจหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการเทรด เช่น สเปรด, ค่าคอมมิชชั่น จะมีผลกระทบต่อผลลัพธ์สุดท้ายมาก
ดูกราฟ: กราฟมูลค่าสุทธิ (Graph)
นอกจากตัวเลขแล้ว แท็บ "Graph" ก็มีประโยชน์มาก
ดูอย่างไร:
- เส้นกราฟที่ขึ้นอย่างมั่นคงแสดงว่ากลยุทธ์มีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างเสถียรในอดีต
- เส้นกราฟที่มีความผันผวนสูง ขึ้นลงอย่างรุนแรง แม้ว่าสุดท้ายจะมีกำไร อาจแสดงว่ากลยุทธ์มีความเสี่ยงสูง และอารมณ์ในระหว่างเทรดอาจเหมือนนั่งรถไฟเหาะ
- เส้นกราฟที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงว่ากลยุทธ์นี้ขาดทุนในอดีต
คำเตือนที่สำคัญที่สุด (สำหรับมือใหม่):
- อดีตไม่เท่ากับอนาคต: รายงานการทดสอบย้อนหลังแสดงผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ในอดีต ซึ่งไม่ได้รับประกันว่าจะได้ผลเหมือนกันในตลาดจริงในอนาคต ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- ระวังการ "ปรับแต่งเกินไป": บางครั้งผู้คนจะปรับพารามิเตอร์ของ EA อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลการทดสอบย้อนหลังดูสมบูรณ์แบบ แต่กลยุทธ์ที่ "ตัดเย็บ" แบบนี้อาจใช้ได้แค่กับข้อมูลในอดีตเท่านั้น และไม่เหมาะกับตลาดในอนาคต
- การทดสอบย้อนหลังเป็นเพียงก้าวแรก: หลังจากดูรายงานแล้ว หากคุณคิดว่ากลยุทธ์ EA นี้ดี ขั้นตอนต่อไปคือทดสอบใน บัญชีทดลอง (Demo Account) ให้มันทำงานในสภาพตลาดจริงแบบเรียลไทม์สักระยะ เพื่อดูผลการดำเนินงานจริงก่อนตัดสินใจใช้เงินจริง
การเข้าใจรายงานการทดสอบย้อนหลังเป็นขั้นตอนสำคัญในการประเมิน EA แต่ไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้าย
มันช่วยกรองกลยุทธ์ที่ไม่ดีออกไป และเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แต่ต้องระมัดระวังและใช้การทดสอบในบัญชีทดลองร่วมด้วยเพื่อการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
หากคุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณ ยินดีให้แชร์ให้เพื่อนๆ
ให้คนอื่นๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์ด้วยกัน!
ให้คนอื่นๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดฟอเร็กซ์ด้วยกัน!