MT5 รายงานการทดสอบย้อนหลังดูอย่างไร? 5 ตัวชี้วัดสำคัญและการวิเคราะห์กราฟที่มือใหม่ต้องรู้

หลังจากทำการทดสอบย้อนหลังใน MT5 แล้วควรดูอะไรบ้าง? บทความนี้จะสอนคุณวิเคราะห์ กำไรสุทธิรวม, การลดลงสูงสุด, ตัวคูณกำไร, อัตราชนะ และกราฟเส้นทุน เพื่อช่วยให้มือใหม่เข้าใจความเสี่ยงและศักยภาพของกลยุทธ์ EA ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มต้นเทรดจริง

เว็บไซต์นี้ใช้บริการแปลภาษาด้วย AI หากคุณมีคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อเรา เรารอคอยคำแนะนำอันมีค่าของคุณ! [email protected]

เว็บไซต์นี้ใช้บริการแปลภาษาด้วย AI หากคุณมีคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อเรา เรารอคอยคำแนะนำอันมีค่าของคุณ! [email protected]

วิธีอ่านรายงานการทดสอบย้อนหลัง MT5? (สำหรับมือใหม่ที่ต้องเรียนรู้)

ยินดีด้วย! คุณได้เรียนรู้วิธีการทำ Backtest กับ ผู้ให้คำแนะนำผู้เชี่ยวชาญ (EA) ใน MetaTrader 5 (MT5) แล้ว
การทดสอบย้อนหลังเหมือนกับการให้กลยุทธ์ EA ของคุณทำการจำลองในข้อมูลตลาดที่ผ่านมา
หลังจากทำเสร็จ MT5 จะให้รายงานรายละเอียดที่เรียกว่า รายงานการทดสอบย้อนหลัง แก่คุณ

การอ่านรายงานนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะมันช่วยให้คุณประเมินเบื้องต้นได้ว่า กลยุทธ์ EA นี้มีผลการดำเนินงานในอดีตเป็นอย่างไร และมีความเสี่ยงอะไรบ้าง
บทความนี้จะสอนคุณอ่านส่วนสำคัญในรายงานนี้

หาที่ไหนเจอรายงาน?

หลังจากทดสอบเสร็จ ในแผง Strategy Tester ด้านล่างของ MT5 จะมีแท็บใหม่ๆ ปรากฏขึ้น
ผลลัพธ์ที่สำคัญมักจะอยู่ที่:

แท็บ "Backtest": มีข้อมูลสถิติและรายการเทรดอย่างละเอียด
แท็บ "Graph": แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนในรูปกราฟ

คุณสามารถคลิกขวาที่รายงานในแท็บ "Backtest" แล้วเลือก บันทึกรายงาน (Save Report) เพื่อเก็บเป็นไฟล์เว็บเพจ (HTML) ไว้ดูละเอียดภายหลังได้

ตัวเลขสำคัญที่ต้องเข้าใจในรายงาน (ในแท็บ "Backtest"):

1 กำไรสุทธิรวม (Total Net Profit):

ความหมาย: คือจำนวนเงินที่กลยุทธ์ EA นี้ทำกำไรหรือขาดทุนรวมในช่วงเวลาทดสอบย้อนหลัง จำนวนบวกหมายถึงกำไร จำนวนลบหมายถึงขาดทุน
ข้อควรระวัง: นี่คือผลลัพธ์ที่ตรงที่สุด แต่อย่าดูแค่ตัวเลขนี้เพียงอย่างเดียว เพราะกำไรสูงอาจมาพร้อมกับความเสี่ยงสูงด้วย

2 การลดลงสูงสุด (Maximal Drawdown):

ความหมาย: ตัวเลขนี้บอกว่าระหว่างการทดสอบย้อนหลัง เงินทุนใน บัญชีทดลอง ของคุณลดลงจากจุดสูงสุดมากที่สุดเท่าไหร่ โดยจะแสดงเป็นจำนวนเงินและเปอร์เซ็นต์
ทำไมถึงสำคัญ: ตัวเลขนี้แสดงถึงความเสี่ยงสูงสุด หรือช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของกลยุทธ์ เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่ามักหมายถึงการควบคุมขาดทุนได้ดีและความเสี่ยงต่ำกว่า นี่คือหนึ่งในตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญที่สุด

3 อัตรากำไร (Profit Factor):

ความหมาย: คำนวณจากผลรวมกำไรของการเทรดที่ได้กำไร หารด้วยผลรวมขาดทุนของการเทรดที่ขาดทุน
ทำไมถึงสำคัญ:

ถ้าอัตรากำไร มากกว่า 1 หมายความว่ากำไรมากกว่าขาดทุนในช่วงทดสอบ
ถ้าอัตรากำไร เท่ากับ 1 หมายความว่ากำไรและขาดทุนเท่ากัน
ถ้าอัตรากำไร น้อยกว่า 1 หมายความว่าขาดทุนมากกว่ากำไร

โดยทั่วไป อัตรากำไรที่สูงกว่า (เช่น มากกว่า 1.5 หรือ 2) จะดีกว่า แต่ควรดูร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ

4 จำนวนการเทรดทั้งหมด (Total Trades):

ความหมาย: จำนวนครั้งที่ EA ทำการซื้อขายในช่วงทดสอบย้อนหลัง
ทำไมถึงสำคัญ: ถ้าจำนวนการเทรดน้อยเกินไป (เช่น เพียงไม่กี่สิบครั้ง) ผลลัพธ์อาจ ไม่น่าเชื่อถือ และอาจเป็นแค่โชคดีเท่านั้น ควรมีจำนวนการเทรดที่เพียงพอ (เช่น หลายร้อยครั้งขึ้นไป) เพื่อให้ผลลัพธ์มีความหมาย
ถ้าการเทรดเยอะมาก อาจหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการเทรด เช่น สเปรด และ ค่าคอมมิชชั่น จะมีผลต่อผลลัพธ์สุดท้าย ต้องนำมาพิจารณาด้วย

5 อัตราชนะ (Win Rate / Profit Trades %):

ความหมาย: คือเปอร์เซ็นต์ของการเทรดที่ทำกำไรจากทั้งหมด
ข้อควรระวัง: อัตราชนะสูงฟังดูดี แต่ไม่ได้หมายความว่ากลยุทธ์ดีเสมอไป หากกำไรแต่ละครั้งน้อยมาก แต่ขาดทุนแต่ละครั้งมาก อัตราชนะสูงก็อาจยังขาดทุนโดยรวมได้ ต้องดูควบคู่กับอัตรากำไรและอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนเฉลี่ย

ดูกราฟ: กราฟเส้นเงินทุน (Graph)

นอกจากตัวเลขแล้ว แท็บ "Graph" ก็เข้าใจง่ายมาก

คืออะไร: เป็นเส้นกราฟที่แสดงเงินทุนใน บัญชีทดลอง ของคุณ (โดยปกติจะมีเส้นสีฟ้าคือยอดเงินคงเหลือ และเส้นสีเขียวคือมูลค่าสุทธิ) ที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา
ดูอย่างไร:

เส้นกราฟที่ ขึ้นอย่างมั่นคง มักหมายถึงกลยุทธ์มีผลการดำเนินงานที่เสถียรและทำกำไรอย่างต่อเนื่อง
เส้นกราฟที่ ผันผวนสูง, ขึ้นลงอย่างรุนแรง แม้สุดท้ายจะมีกำไร อาจหมายถึงกลยุทธ์มีความเสี่ยงสูงและอารมณ์เหมือนนั่งรถไฟเหาะ ควรสังเกตขนาดการลดลงของกราฟ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การลดลงสูงสุด
เส้นกราฟที่ ลงอย่างต่อเนื่อง แสดงว่ากลยุทธ์นี้ขาดทุนในอดีต

สำรวจลึก: กราฟเพิ่มเติมที่มีประโยชน์

นอกจากกราฟเส้นเงินทุนพื้นฐานแล้ว ที่ด้านล่างของแท็บ "Backtest" ในรายงาน MT5 ยังมีกราฟรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของ EA ได้ลึกขึ้น กราฟเหล่านี้ให้ข้อมูลที่หลากหลาย ช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะของ EA อย่างครบถ้วน:

A การวิเคราะห์เวลา (Time Analysis)

ความหมาย: มีกราฟหลายอันที่แสดง:

ช่วงเวลาที่ EA ชอบเปิดออเดอร์ใน ชั่วโมงใดของวัน , วันใดของสัปดาห์ และ เดือนใดของปี (การกระจายจำนวนการเข้าเทรด)
ผลกำไรหรือขาดทุนของ EA ในช่วงเวลาต่างๆ เหล่านี้ (การกระจายกำไร/ขาดทุน)

ทำไมต้องดู: ช่วยให้คุณรู้ว่า EA มี "เวลาทำงาน" ที่ชัดเจนหรือไม่ เช่น มันทำงานเฉพาะช่วงเปิดตลาดบางช่วง (เช่น ตลาดลอนดอนหรือตลาดนิวยอร์ก) หรือมีผลการดำเนินงานดีหรือแย่เป็นพิเศษในวันศุกร์ ช่วยประเมินสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นของกลยุทธ์

B กราฟความสัมพันธ์ (Correlation - MFE/MAE)

ความหมาย: กราฟนี้วิเคราะห์ความผันผวนในแต่ละการเทรด

MFE (Maximum Favorable Excursion / กำไรสูงสุดที่เป็นไปได้): คือกำไรสูงสุดที่บัญชีของคุณเคยแสดงในระหว่างการเทรดแต่ละรายการ (แม้ว่าจะไม่ได้กำไรขนาดนั้นตอนปิดออเดอร์จริง)
MAE (Maximum Adverse Excursion / ขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้): คือขาดทุนสูงสุดที่บัญชีของคุณเคยแสดงในระหว่างการเทรดแต่ละรายการ (แม้ว่าจะไม่ได้ขาดทุนขนาดนั้นตอนปิดออเดอร์จริง หรืออาจพลิกกลับมีกำไร)

กราฟนี้มักแสดง MFE และ MAE พร้อมกับผลกำไร/ขาดทุนจริงของแต่ละการเทรดในรูปแบบจุดกระจาย (Scatter Plot)

ทำไมต้องดู: กราฟนี้เป็นการวิเคราะห์ขั้นสูง ใช้ประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การออกออเดอร์
เช่น คุณอาจสังเกตว่า:

มีการเทรดจำนวนมากที่ MFE สูง แต่กำไรจริงต่ำ → อาจหมายความว่า EA ปิดออเดอร์เร็วเกินไป ทำให้พลาดกำไรที่ควรได้
มีการเทรดจำนวนมากที่ MAE สูง → อาจหมายความว่า EA ตั้งจุดตัดขาดทุนไกลเกินไป หรือปล่อยให้ขาดทุนลากนานเกิน ควรปรับปรุงกลยุทธ์การตัดขาดทุน

สรุปคือ ช่วยตรวจสอบว่า EA มีแนวโน้ม "ทำกำไรไม่เต็มที่" หรือ "ขาดทุนเกินควร" เพื่อพิจารณาปรับปรุงกลไกการออกออเดอร์

C กราฟกระจายเวลาถือออเดอร์กับกำไร/ขาดทุน (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

ความหมาย: เป็นกราฟกระจาย (Scatter Plot) ที่คุณให้มา

แกน X (แนวนอน) แสดงเวลาที่ถือออเดอร์แต่ละรายการ (โดยปกติเป็นชั่วโมง)
แกน Y (แนวตั้ง) แสดงกำไรหรือขาดทุนสุดท้ายของการเทรดนั้น
แต่ละ จุด บนกราฟแทนการเทรดที่เสร็จสมบูรณ์หนึ่งรายการ

ทำไมต้องดู: กราฟนี้ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเวลาถือออเดอร์กับผลกำไร/ขาดทุนอย่างชัดเจน
เช่น คุณอาจสังเกตว่า:

จุดกำไรส่วนใหญ่ (แกน Y > 0) รวมตัวกันในช่วงเวลาถือออเดอร์บางช่วง (เช่น 0-4 ชั่วโมง)
การเทรดที่ถือออเดอร์นานมาก (แกน X ขวาสุด) มักเป็นกำไรหรือขาดทุนมาก (ดูตำแหน่งแกน Y)
กลยุทธ์เน้นเทรดระยะสั้น (จุดกระจุกทางซ้าย) หรือมีการถือออเดอร์เวลาหลากหลาย

ช่วยให้เข้าใจลักษณะกลยุทธ์ เช่น "EA นี้ยิ่งถือออเดอร์นานยิ่งเสี่ยงขาดทุน" หรือ "กำไรมาจากการเทรดเร็ว"

คำเตือนสำคัญ (สำหรับมือใหม่):

อดีตไม่เท่ากับอนาคต: รายงานการทดสอบย้อนหลังแสดงผลการดำเนินงานใน อดีต ซึ่ง ไม่รับประกัน ว่าจะเหมือนกันในตลาดจริงในอนาคต ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ระวัง "การปรับแต่งเกินไป" (Over-Optimization): บางครั้งคนจะปรับพารามิเตอร์ EA จนผลทดสอบดูสมบูรณ์แบบ แต่กลยุทธ์นี้อาจเหมาะกับข้อมูลในอดีตเท่านั้น และไม่เหมาะกับตลาดจริงในอนาคต เรียกว่า "การปรับแต่งเกินไป" หรือ "Curve Fitting"
การทดสอบย้อนหลังเป็นเพียงก้าวแรก: หลังจากดูรายงานแล้ว ถ้าคุณคิดว่ากลยุทธ์ EA ดี ขั้นตอนต่อไปคือ ทดสอบใน บัญชีทดลอง (Demo Account) ให้มันทำงานในสภาพตลาดจริงแบบเรียลไทม์อย่างน้อยหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน เพื่อดูผลลัพธ์จริงก่อนตัดสินใจใช้เงินจริง

การอ่านรายงานการทดสอบย้อนหลัง MT5 เป็นก้าวสำคัญในการประเมิน EA แต่ ไม่ใช่ก้าวสุดท้าย
มันช่วยกรองกลยุทธ์ที่ไม่ดีออก และเข้าใจความเสี่ยงและพฤติกรรมของกลยุทธ์ แต่ต้องระมัดระวังและใช้ การทดสอบจำลอง ร่วมด้วยเพื่อการตัดสินใจขั้นสุดท้าย