İç Örnek Testi vs Dış Örnek Testi: EA'nızı Daha Güvenilir Nasıl Değerlendirirsiniz?
Önceki yazımızda, Uzman Danışman (EA) ınızı nasıl optimize edeceğinizden bahsetmiştik; yani parametre ayarlarını geçmiş tarih verileri üzerinde daha iyi performans göstermesi için ayarlamaktan söz ettik.Ayrıca, aşırı uyum (overfitting) tuzağına dikkat etmeniz gerektiğini de belirtmiştik; yani EA'nın geçmiş verilere çok mükemmel uyum sağlaması, gelecekte kötü performans gösterebileceği anlamına gelir.
Peki, optimize edilen “en iyi” parametre ayarlarının gerçekten piyasa kurallarını öğrenip öğrenmediğini, yoksa sadece geçmiş verileri “ezberleyip ezberlemediğini” nasıl anlayabiliriz?
İşte bu noktada, İç Örnek Testi (In-Sample Testing) ve Dış Örnek Testi (Out-of-Sample Testing) kavramları çok önem kazanır.
Bu testler, EA stratejinizi daha güvenilir bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olur.
İç Örnek Testi (In-Sample Testing) Nedir?
Basitçe:
İç örnek testi, optimizasyon sürecinde kullandığınız tarihsel veri bölümüdür.Ders kitabını tekrar etmek gibi:
Diyelim ki sınava hazırlanıyorsunuz ve öğretmenin önemli noktaları işaretlediği ders kitabını tekrar ediyorsunuz.EA optimizasyon yaparken, bu iç örnek veriyi “öğrenir” ve bu veri üzerinde en iyi performans gösteren parametre ayarlarını bulur.
Amacı nedir?
Belirli bir tarihsel veri setinde EA'nın en iyi performansı gösterecek parametre kombinasyonunu bulmaktır.Sınırlamaları nelerdir?
İç örnek veri üzerinde iyi performans göstermek, gelecekte de iyi performans göstereceği anlamına gelmez.Çünkü EA, bu veri setindeki özel desenleri veya gürültüyü “ezberlemiş” olabilir, gerçek ve genel geçer kuralları öğrenmemiş olabilir.
Bu, aşırı uyum (overfitting) riskidir.
Dış Örnek Testi (Out-of-Sample Testing) Nedir?
Basitçe:
Dış örnek testi, optimizasyon sürecinde hiç kullanılmamış tamamen farklı bir tarihsel veri seti ile, iç örnek testinde bulunan “en iyi” parametre ayarlarını test etmektir.Deneme sınavı yapmak gibi:
Ders kitabını (iç örnek testi) tekrar ettikten sonra, hiç görmediğiniz bir deneme sınavı (dış örnek veri) yaparsınız ve ne kadar öğrendiğinizi test edersiniz.Dış örnek testi, EA'nın optimize edilmiş parametrelerle “görmediği ” tarihsel veriler üzerinde test edilmesidir.
Amacı nedir?
“En iyi” parametrelerin, yeni ve bilinmeyen tarihsel veriler karşısında hala iyi performans gösterip göstermediğini kontrol etmektir.Bu, EA'nın gerçek anlamda öğrenip öğrenmediğini, yoksa sadece iç örnek verideki “sınavı” mı geçtiğini anlamaya yardımcı olur.
Size nasıl yardımcı olur?
- Eğer EA, dış örnek veri üzerinde hala iyi performans gösteriyorsa (iç örnek kadar mükemmel olmasa da kabul edilebilir düzeyde), bu stratejinin daha güvenilir olduğunu ve aşırı uyum riskinin düşük olduğunu gösterir.
- Eğer EA, dış örnek veri üzerinde çok kötü performans gösteriyorsa (örneğin kâr eden bir strateji zarar etmeye başlıyorsa), bu güçlü bir uyarı işaretidir ! Muhtemelen EA aşırı uyum yapmıştır ve bulunan “en iyi” parametreler güvenilir değildir.
Neden bu önemli? (Endişelerinizi gidermek için)
- Zarar korkusunu azaltır: Dış örnek testi, stratejinin gerçek piyasa koşullarına daha yakın bir sınamasını sağlar. Eğer strateji dış örnek testte kötü performans gösteriyorsa, gerçek para ile risk almadan önce uyarı verir. Stratejinin gerçek risklerini anlamak, beklentilerinizi yönetmenize ve gelecekteki zarar korkusunu azaltmanıza yardımcı olur.
- Aşırı uyum tuzağına karşı korur: Bu, aşırı uyumu önlemenin en doğrudan ve etkili yollarından biridir. Birçok kişi optimize edilmiş iç örnek test raporlarının mükemmelliğine aldanır; dış örnek testi bu “yanılsamayı” ortaya çıkarır.
- Daha gerçekçi güven oluşturur: EA, hem iç örnek hem de dış örnek veride makul performans gösterdiğinde, stratejiye karşı daha gerçekçi bir güven duyabilirsiniz; aşırı uyumdan kaynaklanan sahte güvene kapılmazsınız.
Bu iki testi nasıl yaparsınız? (Basit kavram)
Genellikle, sahip olduğunuz tarihsel veriyi iki (veya daha fazla) bölüme ayırırsınız:- İç Örnek (In-Sample): Bu veri seti üzerinde optimizasyon yapar, en iyi parametreleri bulursunuz.
- Dış Örnek (Out-of-Sample): Bu veri setini “saklar”, optimizasyonda kullanmazsınız. Optimizasyon tamamlandıktan sonra, bulunan en iyi parametrelerle bu veri üzerinde normal bir backtest yapar ve sonuçları kontrol edersiniz.
Bazı işlem platformları (örneğin MT5 ) strateji test cihazlarında, bu veri bölme ve test sürecini otomatik olarak yapmaya yardımcı olan İleriye Dönük Test (Forward Testing) özelliği sunar.
Özet: Optimizasyon Sonuçlarını Doğrulamanın Anahtarı
EA parametrelerini optimize etmek stratejiyi daha iyi gösterebilir, ancak doğrulanması gerekir.- İç Örnek Testi size “potansiyel” parametreleri buldurur.
- Dış Örnek Testi ise bu parametrelerin gerçekten “güvenilir” olup olmadığını sınar.
Bu iki test sayesinde, EA stratejisinin sağlamlığını daha derinlemesine anlayabilir, aşırı uyum riskini etkin şekilde azaltabilir ve daha bilinçli işlem kararları verebilirsiniz.
Son hatırlatma: EA, hem iç örnek hem de dış örnek testlerde iyi performans gösterse bile, bu sadece geçmiş verilere dayanmaktadır.
Gerçek para yatırmadan önce en önemli son adım, her zaman Demo Hesap üzerinde gerçek zamanlı test yapmaktır.
EA'yı mevcut piyasa koşullarında bir süre çalıştırıp gerçek performansını gözlemlemek, nihai sınavdır.
Eğer bu makalenin size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen arkadaşlarınızla paylaşın.
Daha fazla insanın döviz ticareti bilgilerini öğrenmesine yardımcı olun!
Daha fazla insanın döviz ticareti bilgilerini öğrenmesine yardımcı olun!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt