İç Örnek Testi vs Dış Örnek Testi: EA'nızı Daha Güvenilir Nasıl Değerlendirirsiniz?
Önceki yazımızda, Uzman Danışmanınızın (EA) parametre ayarlarını geçmiş tarihsel veriler üzerinde daha iyi performans göstermesi için nasıl "Optimizasyon" (Optimization) yapacağımızı konuştuk.Ayrıca, EA'nın geçmiş verilere aşırı uyum sağlaması anlamına gelen "Aşırı Uydurma" (Overfitting) tuzağına dikkat etmemiz gerektiğinden bahsettik.
Peki, optimizasyonla bulunan "en iyi" parametre ayarlarının gerçekten piyasa kurallarını öğrenip öğrenmediğini, yoksa sadece geçmiş verileri "ezberleyip ezberlemediğini" nasıl anlarız?
İşte bu noktada, İç Örnek Testi (In-Sample Testing) ve Dış Örnek Testi (Out-of-Sample Testing) kavramları çok önem kazanır.
Bu testler, EA stratejinizi daha güvenilir bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olur.
İç Örnek Testi (In-Sample Testing) Nedir?
Basitçe:
İç örnek testi, optimizasyon sürecinde kullandığınız belirli tarihsel veri setini ifade eder.Ders kitabını tekrar etmek gibi:
Diyelim ki sınava hazırlanıyorsunuz ve öğretmenin önemli noktaları işaretlediği ders kitabını tekrar ediyorsunuz.EA optimizasyon yaparken, bu iç örnek veriyi "öğrenir" ve bu veri setinde en iyi performans gösteren parametre ayarlarını bulur.
Amacı nedir?
Belirli bir tarihsel veri setinde EA'nın en iyi performans göstereceği parametre kombinasyonunu bulmaktır.Sınırlamaları nelerdir?
İç örnek veri üzerinde iyi performans göstermek, gelecekte de iyi performans göstereceği anlamına gelmez.Çünkü EA, sadece bu veri setindeki özel desenleri veya gürültüyü "ezberlemiş" olabilir, gerçek ve genel geçer kuralları öğrenmemiş olabilir.
İşte bu, aşırı uydurma riskidir.
Dış Örnek Testi (Out-of-Sample Testing) Nedir?
Basitçe:
Dış örnek testi, optimizasyon sürecinde hiç kullanılmamış tamamen farklı bir tarihsel veri seti ile, iç örnek testinde bulunan "en iyi" parametre ayarlarını test etmektir.Deneme sınavı yapmak gibi:
Ders kitabını (iç örnek testi) tekrar ettikten sonra, hiç görmediğiniz bir deneme sınavı (dış örnek veri) yaparak ne kadar öğrendiğinizi test edersiniz.Dış örnek testi, EA'nın optimize edilmiş parametrelerle "görmediği" tarihsel veriler üzerinde çalıştırılmasıdır.
Amacı nedir?
Bulunan "en iyi" parametrelerin, yeni ve bilinmeyen tarihsel veriler karşısında hala iyi performans gösterip göstermediğini görmek.Bu, EA'nın gerçek anlamda öğrenip öğrenmediğini ya da sadece iç örnek sınavını geçebildiğini anlamaya yardımcı olur.
Size nasıl yardımcı olur?
- EA dış örnek veride hala iyi performans gösteriyorsa (iç örnek kadar mükemmel olmasa da kabul edilebilir düzeyde), bu stratejinin daha güvenilir olduğunu ve aşırı uydurma olmadığını gösterir.
- EA dış örnek veride kötü performans gösteriyorsa (örneğin kâr eden bir strateji zarar etmeye başlıyorsa), bu ciddi bir uyarı işaretidir! EA'nın aşırı uydurma yaptığı ve bulunan "en iyi" parametrelerin güvenilir olmadığı anlamına gelir.
Neden bu önemli? (Endişelerinizi gidermek için)
- Kayıp korkusunu azaltır: Dış örnek testi, stratejinin gerçek piyasa koşullarına daha yakın bir sınamasını sunar. Eğer strateji dış örnek testte kötü performans gösteriyorsa, gerçek para ile risk almadan önce uyarı verir. Stratejinin gerçek risklerini anlamak, beklentilerinizi yönetmenize ve gelecekteki kayıplar korkusunu azaltmanıza yardımcı olur.
- Aşırı uydurma tuzağına karşı korur: Bu, aşırı uydurmayı önlemenin en doğrudan ve etkili yollarından biridir. Birçok kişi, optimizasyondan sonra mükemmel görünen iç örnek geri test raporlarına aldanır; dış örnek testi bu "yanılsamayı" ortaya çıkarır.
- Daha gerçekçi güven oluşturur: EA hem iç örnek hem de dış örnek veride makul performans gösterdiğinde, stratejiye aşırı uydurmadan kaynaklanmayan daha gerçekçi bir güven duyabilirsiniz.
Bu iki testi nasıl yaparsınız? (Basit kavram)
Genellikle, sahip olduğunuz tarihsel veriyi iki (veya daha fazla) parçaya bölersiniz:- İç Örnek (In-Sample): Bu veri seti optimizasyon için kullanılır ve en iyi parametre bulunur.
- Dış Örnek (Out-of-Sample): Bu veri seti "saklanır" ve optimizasyon sürecinde kullanılmaz. Optimizasyon tamamlandıktan sonra, bulunan en iyi parametrelerle bu veri üzerinde normal bir geri test yapılır ve sonuçlar incelenir.
Bazı işlem platformları (örneğin MT5) strateji test cihazlarında "İleri Test" (Forward Testing) özelliği sunar; bu özellik, veri bölme ve test sürecini otomatik olarak yapmanıza yardımcı olur.
Özet: Optimizasyon Sonuçlarını Doğrulamanın Ana Adımları
EA parametrelerini optimize etmek stratejiyi daha iyi gösterebilir, ancak doğrulanması gerekir.- İç Örnek Testi size "potansiyel" parametreleri buldurur.
- Dış Örnek Testi bu parametrelerin gerçekten "güvenilir" olup olmadığını sınar.
Bu iki test sayesinde, EA stratejisinin sağlamlığını daha derinlemesine anlayabilir, aşırı uydurma riskini etkin şekilde azaltabilir ve daha bilinçli işlem kararları verebilirsiniz.
Son hatırlatma: EA hem iç örnek hem de dış örnek testlerde iyi performans gösterse bile, bu sadece geçmiş verilere dayanmaktadır.
Gerçek para yatırmadan önce en önemli son adım, her zaman "Demo Hesap"ta gerçek zamanlı test yapmaktır.
EA'yı mevcut piyasa koşullarında bir süre çalıştırarak gerçek performansını gözlemlemek, nihai sınamadır.
Eğer bu makalenin size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen arkadaşlarınızla paylaşın.
Daha fazla insanın döviz ticareti bilgilerini öğrenmesine yardımcı olun!
Daha fazla insanın döviz ticareti bilgilerini öğrenmesine yardımcı olun!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt