Risk Hesaplama Talimatları
Giriş Seçenekleri
- Kazanma Oranı：Ticaret sisteminizin genel kazanma yüzdesini girin. Örneğin, kazanma oranı.
- Ortalama Kar/Zarar (Bahis Oranları)：Kazanan her işlem başına kazanılan ortalama karı, kaybedilen her işlem başına ortalama zarar miktarına bölün. Örneğin, 1 oranı.
- İşlem başına zarar %：Her ticaret kaybının toplam sermayeye oranını girin. Örneğin, toplam sermayenin %2’si.
- İşlem Sayısı：Beklediğiniz işlem sayısını veya şimdiye kadar yapılan toplam işlem sayısını girin. Örneğin, 100 işlem.
- Maksimum Düşüş %：Mevcut ticaret stratejinizin şimdiye kadar ulaştığı maksimum düşüş yüzdesini girin veya yeni bir strateji test etmek istiyorsanız, beklenen maksimum yüzdeyi girin. Örneğin, maksimum zarar yüzdesi .
Hesaplama Sonucu
- Zarar Riski：N işlem sonrasında son hesap bakiyesinin başlangıç hesap bakiyesinden düşük olma olasılığını gösterin.
- Maksimum Zarar Riski：Kayıpların önceden belirlenmiş maksimum kayıp yüzdesine ulaşma olasılığını gösterin.
Lütfen, risk hesaplayıcının çıktısının, N kez tekrarlanan işlemlerin simülasyonuna dayandığı için değişebileceğini unutmayın.
Yıkım Riski nedir?
Marjin Çağrısı Riski (RoR, Risk of Ruin), kazanma oranı, bahis oranları ve her işlemdeki zarar yüzdesine dayalı olarak tüm hesap bakiyelerini kaybetme olasılığını hesaplamak için kullanılabilen bir matematik modelidir.
Örneğin, bir tüccarın sistemi iyi çalışıyorsa, kazanma oranı , ortalama kazanç/zarar (kar faktörü) 2 ve işlem başına zarar yüzdesi %2 ise, bu veriler risk hesaplayıcısına eklenebilir ve ticaret sisteminin genel sağlamlığını anlamak için kullanılabilir. Hesap makinesi aynı zamanda stratejinin iflas riskini ve/veya maksimum çekilme riskini kontrol etmek için de kullanılabilir.
Bu hesap makinesi sayesinde, tüccarlar belirli bir ticaret stratejisi kullanarak ticaret hesaplarının zamanla ne kadar likide edileceğini öğrenebilirler. Bu, her işlemdeki kazanma yüzdesi ve ortalama risk yüzdesine dayanmaktadır. Ticaret sisteminin performans istatistiklerini hesap makinesine girerek, tüccarlar herhangi bir ticaret stratejisinin likidasyon riskini kolayca hesaplayabilirler.
Ayrıca bizimki de bulabilirsinizDüşüş HesaplayıcıÇok kullanışlıdır. Tüccarların, bir dizi zararlı işlem sonrasında ticaret hesabının net değerinin nasıl etkileneceğini anlamalarına ve doğru bir şekilde hesaplamalarına yardımcı olabilir.