Навчання смужок Боллінджера: новачки розуміють волатильність, правильно інтерпретують сигнали верхньої та нижньої смуги

Індикатори технічного аналізу на Forex: використання та інтерпретація Bollinger Bands (Боллінджерівські смуги) 

1. Три лінії Bollinger Bands: середня лінія, верхня та нижня смуги 

• Середня лінія / середня смуга (Middle Band): ця лінія фактично є Simple Moving Average (SMA). Найпоширеніший період — 20 періодів. Вона відображає середню вартість або центр тренду за останній проміжок часу.
• Верхня смуга (Upper Band): розраховується як значення середньої смуги (SMA) плюс певна кількість Standard Deviation (стандартних відхилень).
• Нижня смуга (Lower Band): розраховується як значення середньої смуги (SMA) мінус така сама кількість стандартних відхилень.

• Висока волатильність (різкі коливання цін) -> збільшення значення стандартного відхилення.
• Низька волатильність (плавні коливання цін) -> зменшення значення стандартного відхилення.

2. Ширина коридору: «барометр» волатильності ринку 

• Розширення коридору (Bands Widen): коли відстань між верхньою та нижньою смугами значно збільшується, це означає, що волатильність ринку зростає, а амплітуда коливань цін збільшується.
• Звуження коридору (Bands Narrow / Squeeze): коли відстань між верхньою та нижньою смугами дуже мала, і коридор стає вузьким (це називається «стисненням Bollinger Bands» або Squeeze), це свідчить про зниження волатильності і про те, що ціна входить у відносно спокійний період консолідації.

3. Типові способи використання та інтерпретації Bollinger Bands (з обережністю!) 

• Використання як орієнтирів відносних максимумів і мінімумів: 
  • Ціна торкається верхньої смуги: це свідчить про те, що поточна ціна відносно свого недавнього середнього рівня і діапазону коливань знаходиться на відносно високому рівні. Деякі вважають це потенційним сигналом «перекупленості».
  • Ціна торкається нижньої смуги: це свідчить про те, що поточна ціна відносно свого недавнього середнього рівня і діапазону коливань знаходиться на відносно низькому рівні. Деякі вважають це потенційним сигналом «перепроданості».
  !!! Дуже важливе попередження !!! 
  Торкання верхньої або нижньої смуги Bollinger Bands ≠ обов’язковий розворот ціни! Це найпоширеніша помилка новачків!
  У сильному висхідному тренді ціна може постійно торкатися або «йти вздовж» верхньої смуги (так зване "Walking the Band") і встановлювати нові максимуми.
  Аналогічно, у сильному низхідному тренді ціна може постійно торкатися або «йти вздовж» нижньої смуги.
  Просто тому, що ціна доторкнулася до верхньої смуги, не варто відкривати коротку позицію, або навпаки, відкривати довгу позицію при торканні нижньої смуги, особливо проти основного тренду — це дуже ризиковано! Ви повинні поєднувати цей індикатор з іншими методами аналізу (наприклад, формації свічок, підтвердження тренду, рівні підтримки та опору) для прийняття рішень.
• Сигнали прориву волатильності: «стиснення Bollinger Bands» (The Squeeze): 
  • Явище: коли ширина Bollinger Bands звужується до дуже вузького коридору (низька волатильність), це зазвичай означає, що ринок накопичує енергію і найближчим часом може початися період високої волатильності.
  • Потенційне використання: трейдери уважно стежать за напрямком прориву після «стиснення». Якщо ціна сильно прориває верхню смугу, це може сигналізувати про початок висхідного руху; якщо прорив відбувається вниз через нижню смугу — про початок низхідного руху.
  Увага: «стиснення» саме по собі не вказує напрямок прориву. Прорив може бути хибним (фейковим). Потрібно чекати чітких сигналів прориву і встановлювати належний контроль ризиків.
• Допомога у визначенні тренду: спостереження за тим, в якій частині коридору переважно рухається ціна, може допомогти у визначенні тренду. Наприклад, у сильному висхідному тренді ціна часто рухається між середньою та верхньою смугами.

4. Обмеження Bollinger Bands 

• Не є автономною торговою системою: сигнали Bollinger Bands (торкання смуг, стиснення та прорив) самі по собі не достатні для прийняття повноцінних торгових рішень, їх потрібно підтверджувати іншими інструментами та методами аналізу.
• Запізнюваність: оскільки індикатор базується на Moving Average та історичній волатильності, його реакція завжди запізнюється відносно реальних змін ціни.
• Не прогнозує напрямок напряму: Bollinger Bands показують відносне положення ціни та рівень волатильності, але не дають чітких прогнозів щодо подальшого напрямку руху, особливо під час стиснення.

5. Чи підходить Bollinger Bands для новачків? 

• Візуальна наочність: Bollinger Bands відображають волатильність і відносне положення ціни у вигляді дуже наочного «коридору», що полегшує спостереження і розуміння для новачків.
• Ризик неправильного використання: головна небезпека для новачків — сприймати торкання верхньої або нижньої смуги як простий сигнал розвороту і відкривати ризиковані позиції проти тренду.

• Bollinger Bands — корисний індикатор для новачків, який допомагає зрозуміти концепцію волатильності та відносних рівнів цін.
• Починайте з навчання спостереженню: додайте Bollinger Bands на графік Демонстраційного рахунку (можна використовувати стандартні налаштування 20 періодів SMA і 2 стандартних відхилення). Уважно спостерігайте, як ширина коридору змінюється з волатильністю ринку, як ціна взаємодіє з трьома лініями, і як у сильних трендах ціна «йде вздовж» смуг.
• Розумійте поняття «відносності»: пам’ятайте, що визначення «перекупленості/перепроданості» в Bollinger Bands є відносним до недавніх цін, а не фіксованим рівнем, як у RSI (70/30).
• Ключове — поєднання з трендом: завжди розглядайте сигнали Bollinger Bands у контексті основного ринкового тренду! Наприклад, у висхідному тренді відскок ціни від нижньої або середньої смуги з формуванням бичачої свічкової формації може бути потенційним сигналом для покупки за трендом. У низхідному тренді відскок від верхньої або середньої смуги з формуванням ведмежої формації може бути сигналом для продажу за трендом. Уникайте відкривати короткі позиції просто через торкання верхньої смуги у сильному висхідному тренді.
• Обережно ставтеся до проривів після «стиснення»: стиснення сигналізує про можливе збільшення волатильності, але слід чекати чітких і сильних проривів коридору, бажано з підтвердженням іншими сигналами, перед тим як діяти.
• Використовуйте як допоміжний інструмент: розглядайте Bollinger Bands як частину вашого аналітичного набору, поєднуючи їх з трендовими лініями, рівнями підтримки/опору, свічковими формаціями та іншими інструментами для взаємного підтвердження.

Висновок