Навчання індикатора MACD: обов’язковий для новачків! Інструмент торгівлі для вловлювання тренду та імпульсу

Технічні індикатори на Форекс: Вступ до індикатора MACD – інструмент для виявлення тренду та імпульсу? 

1. Що таке індикатор MACD? 

2. Основні складові MACD (на прикладі платформ MT4/MT5) 

• Значення MACD 
  Це основа індикатора MACD. Його розрахунок полягає у відніманні довгострокової EMA (експоненціальної ковзної середньої) індексу (зазвичай 26 періодів) від короткострокової EMA індексу (зазвичай 12 періодів).
  Отримане значення називають «значенням MACD». Воно відображає зміну короткострокового імпульсу ціни відносно довгострокового імпульсу.
• Сигнальна лінія: 
  Це елемент у вікні MACD, який найпростіше розпізнати як «лінію», зазвичай червоного кольору.
  Вона розраховується як EMA від самого «значення MACD» (зазвичай 9 періодів).
  Оскільки це згладжена версія «значення MACD», її реакція відстає від змін «значення MACD» і служить для спільної роботи з «значенням MACD» (та його візуальним представленням) для генерації торгових сигналів (наприклад, перетинів).
• Гістограма / стовпчиковий графік 
  Це гістограма, що коливається навколо нульової осі.
  У стандартному MACD на MT4/MT5 ця гістограма наочно показує відстань (різницю) між «значенням MACD» і «сигнальною лінією». Тобто: висота гістограми = значення MACD - значення сигнальної лінії.
  
  • Гістограма вище нульової осі: означає, що «значення MACD» більше за «значення сигнальної лінії» (тобто лінія MACD знаходиться вище сигнальної лінії, якщо обидві відображені у вигляді ліній). Зазвичай це свідчить про посилення або підтримку бичачого імпульсу. Чим вищий стовпчик, тим більша різниця і сильніший короткостроковий імпульс.
  • Гістограма нижче нульової осі: означає, що «значення MACD» менше за «значення сигнальної лінії» (лінія MACD нижче сигнальної). Зазвичай це свідчить про посилення або підтримку ведмежого імпульсу. Чим довший (вниз) стовпчик, тим більша різниця і сильніший короткостроковий імпульс.
  • Гістограма стискається до нульової осі: означає, що «значення MACD» і «сигнальна лінія» зближуються, що натякає на ослаблення поточного імпульсу в напрямку руху.

3. Поширені торгові сигнали MACD 

• Перетин «значення MACD» і сигнальної лінії: 
  
  • Бичачий перетин (Золотий перетин): коли «значення MACD» перетинає сигнальну лінію знизу вгору (на графіку MT4/MT5 це може виглядати як скорочення гістограми в негативній зоні до нульової осі з подальшим зростанням у позитивній зоні, при цьому сигнальна лінія «перетинається» «прихованою траєкторією» гістограми; або, якщо MACD відображається лініями, швидка лінія (лінія MACD) перетинає повільну (сигнальну) ). Це зазвичай вважається потенційним сигналом на купівлю, що свідчить про посилення короткострокового бичачого імпульсу.
  • Ведмежий перетин (Смертельний перетин): коли «значення MACD» перетинає сигнальну лінію зверху вниз (відповідні гістограма і сигнальна лінія поводяться протилежно до Золотого перетину). Це зазвичай вважається потенційним сигналом на продаж, що свідчить про посилення короткострокового ведмежого імпульсу.
  Увага: як і у випадку з перетинами ковзних середніх, сигнали MACD є запізнілими і можуть давати багато хибних сигналів у боковому (флетовому) ринку. Тому краще підтверджувати їх іншими методами аналізу (наприклад, трендом, рівнями підтримки та опору).
• Перетин нульової осі: 
  • «Значення MACD» перетинає нульову вісь вгору: (на графіку MT4/MT5 гістограма переходить з нижньої частини нульової осі в верхню) означає, що короткострокова EMA перевищує довгострокову EMA, і загальний імпульс ринку може ставати позитивним/бичачим.
  • «Значення MACD» перетинає нульову вісь вниз: (гістограма переходить з верхньої частини нульової осі в нижню) означає, що короткострокова EMA нижча за довгострокову EMA, і загальний імпульс ринку може ставати негативним/ведмежим. Перетин нульової осі зазвичай вважається більш середньостроковим і сильнішим сигналом зміни тренду або імпульсу, але його запізнення також більш помітне.
• Дивергенція (Divergence): 
• Ведмежа дивергенція: ціна встановлює новий максимум, але «значення MACD» (спостерігаючи за піками гістограми або фактичної лінії MACD) не підтверджує новий максимум. Це свідчить про ослаблення бичачого імпульсу і може передвіщати потенційний розворот вниз.

• Бичача дивергенція: ціна встановлює новий мінімум, але «значення MACD» (спостерігаючи за низинами гістограми або фактичної лінії MACD) не підтверджує новий мінімум. Це свідчить про ослаблення ведмежого імпульсу і може передвіщати потенційний розворот вгору.
• Увага: дивергенція є попереджувальним сигналом про можливе виснаження тренду, але не є точним прогнозом розвороту; необхідно чекати підтвердження ціновою поведінкою перед прийняттям рішень.

4. Обмеження MACD 

• Запізнюваність: оскільки MACD базується на ковзних середніх, він має природну запізнюваність. Сигнали перетину з’являються лише після фактичних змін ціни.
• Погана ефективність у боковому тренді: у ринку без чітко вираженого тренду MACD часто плутається біля нульової осі, генеруючи багато ненадійних сигналів.
• Можливість хибних сигналів: жоден індикатор не є ідеальним, MACD не виняток. Важливо навчитися фільтрувати та підтверджувати сигнали.

5. Чи підходить MACD для початківців? 

• Візуальні елементи відносно інтуїтивні: взаємодія гістограми та сигнальної лінії, а також їхнє розташування відносно нульової осі, досить легко спостерігати і розуміти новачкам.
• Широке застосування: вивчення MACD допомагає краще розуміти аналітичні матеріали та спілкуватися з іншими трейдерами.
• Потрібно правильно розуміти відображення на платформі та концепції: новачкам слід витратити час на розуміння відповідності візуальних елементів MACD на їхній платформі (особливо гістограми) з поняттями «лінія MACD» і «сигнальна лінія» з книг, щоб уникнути плутанини. Найбільший ризик – надмірне спрощення і покладання лише на сигнали перетину, ігноруючи загальний трендовий контекст і запізнюваність індикатора.

• MACD – це дуже корисний технічний індикатор для вивчення початківцями.
• Спочатку зрозумійте відображення на платформі: розберіться, що означає гістограма MACD на вашій улюбленій торговій платформі (зазвичай це різниця між значенням MACD і сигнальною лінією), а що означає лінія (зазвичай сигнальна лінія).
• Використовуйте у поєднанні з трендом: інтерпретуйте сигнали MACD у контексті основного тренду. Наприклад, у підтвердженому висхідному тренді звертайте більше уваги на бичачі перетини або сильну гістограму вище нульової осі.
• Спостерігайте за змінами гістограми: зміна довжини гістограми від довгої до короткої або перехід з негативної зони в позитивну (і навпаки) може дати додаткові візуальні підказки про зміну імпульсу.
• Обережно ставтеся до дивергенції: розглядайте дивергенцію як попереджувальний сигнал, що потребує підтвердження ціновою поведінкою, а не як прямий торговий наказ.
• Принцип множинного підтвердження: ніколи не покладайтеся лише на один сигнал MACD. Поєднуйте його з аналізом цінової поведінки (рівні підтримки/опору, трендові лінії, формації свічок) або іншими індикаторами для отримання більш надійних сигналів.
• Необхідність практики на демо-рахунку: регулярно тренуйтеся на Демонстраційному-рахунку, спостерігаючи за поведінкою MACD у різних ринкових умовах, щоб знайти свій оптимальний стиль використання.

Висновок