Чи прибуткова ваша торгова стратегія? 3 ключові кроки для оптимізації торгівлі через Myfxbook
У попередній статті «Посібник для початківців Myfxbook» ми завершили перевірку рахунку, і ви, можливо, вже накопичили деякі торгові дані за певний час. Дивлячись на цифри, що змінюються на інформаційній панелі, ви можете запитати: «І що далі? Чи можуть ці цифри допомогти мені заробити більше грошей?»Відповідь — так.
Багато трейдерів щодня дивляться на графіки та малюють лінії, але рідко «оглядаються назад» на власні дані. Проте справжня торгова перевага часто прихована у ваших минулих торгових записах.
Myfxbook — це не просто бухгалтерська книга; це потужний «Рентген стратегії». Ця стаття проведе вас повз ці модні діаграми, щоб безпосередньо інтерпретувати найважливіші дані, і на реальному прикладі навчить вас, як використовувати дані, щоб виявити «прогалини в дисципліні», яких ви самі навіть не помічали.
💡 Порада експерта: Використовуйте англійський інтерфейс для аналізу
Щоб забезпечити точність термінології даних (і уникнути помилок машинного перекладу на самому вебсайті Myfxbook), скріншоти в цьому посібнику будуть уніфіковано використовувати англійський інтерфейс Myfxbook. Ми рекомендуємо вам також змінити налаштування мови на «English», щоб для порівняння вивчити міжнародні торгові терміни.Аналіз рівня 1: Швидке сканування інформаційної панелі, оцінка здоров'я рахунку за 30 секунд
Перш ніж заглиблюватися в дані, давайте поглянемо на поле Інфо / Статистика (Info / Stats) у верхньому лівому куті інформаційної панелі. Тут є два числа, які дозволяють вам швидко оцінити в цей момент, чи є цей рахунок (або рахунок, який вам показують інші) чесним.1. Приріст (Gain) проти Абсолютного приросту (Abs. Gain)
Ви часто бачитимете, що ці два числа відрізняються. Чому?Приріст (Gain): Залежить від ваших «Депозитів» (Deposit). Якщо ви втрачаєте гроші в торгівлі, але збільшуєте свій капітал, постійно вносячи кошти, це число може бути прикрашене.
Абсолютний приріст (Abs. Gain): Це справжня прибутковість. Він виключає вплив депозитів і розраховує виключно, «скільки грошей було зароблено з використанням початкових грошей».
Оцінка експерта: Якщо ви бачите рахунок із дуже високим Gain, але дуже низьким (або навіть від'ємним) Abs. Gain, будьте обережні. Це, як правило, ілюзія, створена «постійними депозитами».
2. Просадка (Drawdown)
Це показує «максимальну просадку (drawdown), яка відбулася в історії» для цього рахунку.- Якщо це число перевищує 30%, це означає, що стратегія несе високий ризик.
- Якщо воно перевищує 50%, це означає, що стратегія втратила половину своєї вартості в минулому, і існує ймовірність знищення рахунку в майбутньому.
Не дивіться лише на зелений Gain! Abs. Gain відображає справжню прибутковість, тоді як Drawdown розкриває приховані ризики.
Аналіз рівня 2: Чому «Математичне очікування» — це Святий Грааль трейдингу?
Новачки дивляться на «Рівень виграшу» (Win Rate), тоді як ветерани дивляться на «Математичне очікування» (Expectancy). Ви, можливо, чули цей вислів, але чи справді ви розумієте його математичне значення? Давайте розберемо цю концепцію на математичну формулу, і ви виявите, що «Win Rate» часто бреше.Міф про Рівень виграшу (Win Rate)
Ми часто чуємо, як люди хваляться: «У моєї стратегії рівень виграшу 90%!» Це звучить дивовижно, але що, якщо він заробляє лише $1 кожного разу, коли виграє, але втрачає $20, коли програє?Це пастка «Win Rate». Щоб оцінити, чи прибуткова стратегія, ми повинні ввести ключову формулу.
Що таке «Математичне очікування» (Expectancy)?
Expectancy каже вам: «У довгостроковій перспективі, скільки грошей ви заробляєте (або втрачаєте) в середньому за кожну розміщену угоду?»Її формула дуже проста:
Математичне очікування = ( Рівень виграшу x Середній прибуток ) - ( Відсоток програшів x Середній збиток )
Давайте розрахуємо це на двох крайніх прикладах:
Випадок А: Новачок з високим рівнем виграшу (90% Win Rate)
- Рівень виграшу: 90% (0.9)
- Середній прибуток: $10
- Середній збиток: $100 (Відсоток програшів 10%)
- Розрахунок: (0.9 x 10) - (0.1 x 100) = 9 - 10 = -1
Висновок: Хоча він виграє 9 разів із 10, його математичне очікування Від'ємне (-1). Це означає, що чим більше він торгує, тим швидше він збанкрутує.
Випадок Б: Ветеран з низьким рівнем виграшу (40% Win Rate)
- Рівень виграшу: 40% (0.4)
- Середній прибуток: $30
- Середній збиток: $10 (Відсоток програшів 60%)
- Розрахунок: (0.4 x 30) - (0.6 x 10) = 12 - 6 = +6
Висновок: Хоча він програє частіше, ніж виграє, його математичне очікування Позитивне (+6). У довгостроковій перспективі він заробляє в середньому $6 за кожну розміщену угоду. Це прибуткова стратегія.
Підсумок: Перестаньте бути одержимими збільшенням свого рівня виграшу з 50% до 80%. Поки ваше Співвідношення Ризику та Прибутку (Reward to Risk Ratio) контролюється належним чином, ви все одно можете заробляти великі гроші з низьким рівнем виграшу.
Діагностика вашого рахунку: 3 найважливіших даних перевірки здоров'я на Myfxbook
Зрозумівши формулу, давайте переведемо погляд на область Розширена статистика (Advanced Statistics) під основним графіком і переконайтеся, що ви залишаєтесь на вкладці за замовчуванням Угоди (Trades).Тут ви можете знайти три ключові індикатори, тісно пов'язані з математичним очікуванням:
1. Фактор прибутку (Profit Factor)
- Визначення: Загальний валовий прибуток ÷ Загальний валовий збиток.
- Інтерпретація: Це найшвидший індикатор, щоб судити, чи заробляє стратегія гроші.
- Більше 1.0: Залік. Це означає, що ви прибуткові (позитивне математичне очікування).
- Більше 1.5: Відмінно. Це означає, що ваша стратегія досить надійна.
- Менше 1.0: Попередження. Це означає, що ваш дохід не покриває ваші витрати. Вам потрібно негайно припинити торгівлю та переглянути стратегію.
2. Рівень виграшу (Win Rate)
- Порада експерта: В інтерфейсі Myfxbook Прибутковість (Profitability) відноситься до «Рівня виграшу» (Win Rate).
- Інтерпретація: Це важлива змінна при розрахунку вашого математичного очікування.
3. Середній прибуток проти Середнього збитку
- Визначення: Скільки грошей ви заробляєте в середньому за виграшну угоду — тобто Average Win, і скільки грошей ви втрачаєте в середньому за збиткову угоду — тобто Average Loss.
- Інтерпретація: Це безпосередньо відображає ваше «Фактичне Співвідношення Ризику та Прибутку».
Особлива примітка: Хоча надзвичайно високий рівень виграшу (наприклад, понад 80%) може компенсувати гірше співвідношення ризику та прибутку, свінг-трейдинг зазвичай важко підтримувати з ультра-високим рівнем виграшу (зазвичай близько 40%-60%). Якщо ви позиціонуєте себе як свінг-трейдер, але виявляєте, що абсолютне значення Average Loss більше, ніж Average Win, це зазвичай означає, що ви «закриваєте позиції занадто рано» або «пересиджуєте збитки», внаслідок чого математичне очікування стає від'ємним. З вашим виконанням (execution) велика проблема.
В області «Advanced Statistics» під основним графіком ви можете знайти ці ключові дані перевірки здоров'я. Зверніть увагу, що «Profitability» в інтерфейсі представляє Рівень виграшу.
Діагностика реального випадку: Як дані виявляють ваші «прогалини в дисципліні»?
Дані не брешуть; вони можуть навіть розкрити ваш психологічний стан. Давайте подивимося на реальний випадок діагностики, який може бути проблемою, з якою ви зараз стикаєтеся.Історія випадку
Трейдер спланував стратегію «Свінг-трейдингу» (Swing Trading).- Очікуваний план: Ловити великі тренди.
- Очікувані дані: Рівень виграшу може бути нижчим (близько 40%), але співвідношення ризику та прибутку має бути високим (близько 1:3). Тобто, Стоп-лос при збитку 100 пунктів, але Тейк-профіт тільки при прибутку 300 пунктів.
Діагностика даних
Через деякий час ми відкрили його Myfxbook для перевірки:- Рівень виграшу (Profitability): Несподівано високий на рівні 60% (вище, ніж очікувалося).
- Середній Прибуток/Ризик (Avg Win / Avg Loss): Тільки 1:1 або навіть нижче.
- Результат: Хоча рахунок був ледве прибутковим, Profit Factor був дуже низьким, і накопичення було важким.
Аналіз першопричини: «Неприйняття втрат» (Loss Aversion) в людській природі
Це дуже типова психологічна пастка, від якої не застраховані навіть досвідчені трейдери. Дані розкрили жорстоку правду: наше виконання часто спотворюється страхом.Коли тренд ринку правильний і ордер починає приносити гроші, у трейдерів часто виникає тривога «страху віддати прибуток». Цей страх «втратити» набагато більший, ніж бажання «отримати більше».
Результат — «Закриття позицій занадто рано»:
Ордер, який спочатку планувалося закрити після отримання 300 пунктів прибутку, був поспішно зафіксований після отримання 80 пунктів через страх відкату (pullback). Це призвело до небезпечної деформації: Рівень виграшу зріс (через поспіх зафіксувати прибуток), але співвідношення ризику та прибутку зруйнувалося (початкова перевага високих коефіцієнтів зникла).Хоча рахунок зрештою був прибутковим, дані чесно вказали на цю приховану небезпеку: якщо цю психологічну перешкоду не буде подолано, у довгостроковій перспективі ви втратите математичну перевагу, спочатку закладену в стратегії.
Рішення експерта
Дані Myfxbook голосно попереджають вас: Ваше виконання не відповідає вашій стратегії.Хоча наразі це прибутково, цей стан «високого рівня виграшу, низького співвідношення ризику та прибутку» крихкий. Як тільки виникнуть тривалі нестабільні ринки, ваших мізерних прибутків буде недостатньо для покриття збитків.
Пропозиція щодо оптимізації: Це вимагає не зміни стратегії, а скоріше зміни мислення. Будь ласка, спробуйте суворо виконувати свій Тейк-профіт (TP) або використовуйте Трейлінг-стоп (Trailing Stop), дайте прибутку текти і дозвольте даним повернутися до моделі «високого співвідношення ризику та прибутку», яку ви спочатку планували.
Просунуті техніки: Використання даних для пошуку вашого найкращого поля битви
Крім психологічних якостей, ми також можемо виконати фізичну оптимізацію за допомогою розширених статистичних функцій Myfxbook.1. Усуньте збиткові валютні пари: Аналіз зведення (Summary Analysis)
Натисніть на вкладку Зведення (Summary) в області Advanced Statistics.Ця сторінка перерахує всі валютні пари (символи), якими ви торгували, і детально опише статус прибутку та збитків для кожного символу. Часто ви будете здивовані, виявивши: «Боже мій, я думав, що я хороший у торгівлі EUR/USD, але дані показують, що 80% моїх збитків приходять звідти!»
Дія з оптимізації: Просто і грубо — прямо припиніть торгувати тією валютною парою, яка приносить вам збитки.
Натисніть на вкладку «Summary», щоб з одного погляду побачити, які валютні пари заробляють гроші, а які втрачають.
2. Налаштуйте години торгівлі: Погодинний аналіз (Hourly Analysis)
Деяким людям підходить торгівля на відкритті ринку США з високою волатильністю, тоді як іншим підходить азійська сесія з нижчою волатильністю.Натисніть на вкладку Погодинний (Hourly) (Примітка: Це зазвичай відноситься до години дня). Ця сторінка зазвичай використовує графік для відображення вашої ситуації з прибутком та збитками в різний час доби.
Поспостерігайте, де в основному зосереджені ваші збитки. Якщо ви виявите, що завжди втрачаєте гроші в період GMT 00:00 - 08:00 (азійська сесія), це може означати, що ваша стратегія не підходить для умов з низькою волатильністю.
Дія з оптимізації: Йдіть спати в цей час; не розміщуйте ордери.
Натисніть на вкладку «Hourly», щоб проаналізувати ефективність вашої торгівлі в різний час доби та знайти відповідний вам «Золотий час торгівлі».
Висновок: Від трейдера, «заснованого на почуттях», до трейдера, «керованого даними»
Найскладніша частина трейдингу — це не технічний аналіз, а «бути чесним із самим собою».Наш мозок використовує «вибіркову пам'ять», щоб прикрасити результати, змушуючи нас помилково вважати, що ми справляємося добре. Але дані Myfxbook холодні та об'єктивні.
За допомогою цього посібника ви навчилися розраховувати Математичне очікування (Expectancy), а також дізналися, як діагностувати приховану психологічну слабкість «занадто раннього закриття позицій» за допомогою Average Win / Loss.
З сьогоднішнього дня перестаньте дивитися лише на збільшення або зменшення балансу рахунку. Регулярно відкривайте Myfxbook, ведіть розмову зі своїми даними та знаходьте простір для оптимізації. Це ключовий переломний момент для еволюції від «азартної гри на удачу» до «професійного трейдингу».
Привіт, ми — дослідницька команда Mr.Forex
Трейдинг вимагає не лише правильного мислення, а й корисних інструментів та інсайтів.Тут ми зосереджуємося на оглядах світових брокерів, налаштуванні торгових систем (MT4 / MT5, EA, VPS) та основах Форекс.
Особисто навчаємо вас володіти "Інструкцією з експлуатації" фінансових ринків, створюючи професійне торгове середовище з нуля.
Якщо ви хочете перейти від теорії до практики:
- Допоможіть поділитися цією статтею, щоб більше трейдерів побачили правду.
- Читайте більше статей про Тести брокерів та Навчання Форекс.
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt