Як читати звіт про тестування в MT5? 5 ключових показників і аналіз графіків, які повинен знати новачок

2025-04-22
Вивчай Форекс, Експертний радник, Основи

Що слід дивитися після завершення тестування в MT5? У цій статті ми розберемо загальний чистий прибуток, максимальну просадку, коефіцієнт прибутковості, відсоток виграшних угод та графік кривої капіталу, щоб допомогти новачкам швидко зрозуміти ризики та потенціал стратегії EA і провести належну оцінку ризиків перед входом у ринок.

Цей веб-сайт використовує переклад із підтримкою ШІ. Якщо у вас є які-небудь відгуки чи пропозиції, не соромтеся зв’язатися з нами. Ми з нетерпінням чекаємо ваших цінних відгуків! [email protected]

Цей веб-сайт використовує переклад із підтримкою ШІ. Якщо у вас є які-небудь відгуки чи пропозиції, не соромтеся зв’язатися з нами. Ми з нетерпінням чекаємо ваших цінних відгуків! [email protected]

Як зрозуміти звіт про тестування MT5? (Обов’язково для початківців)

Вітаємо! Ви вже навчилися, як у MetaTrader 5 (MT5) провести тестування Експертного радника (EA).
Тестування — це як симуляційний іспит для вашої стратегії EA на історичних ринкових даних.
Після завершення MT5 надасть вам детальний «звіт про результати», тобто звіт про тестування.

Розуміння цього звіту дуже важливе, оскільки він допоможе вам попередньо оцінити, як ця стратегія EA працювала в минулому, а також які ризики можуть бути.
Ця стаття навчить вас розуміти кілька найважливіших частин звіту.

Де знайти звіт?

Після завершення тестування в нижній частині MT5 у панелі «Strategy Tester» з’являться кілька нових вкладок.
Найважливіші результати зазвичай знаходяться у:

Вкладка «Backtest»: тут є детальна статистика та список угод.
Вкладка «Graph»: тут графічно показані зміни капіталу.

Ви можете клацнути правою кнопкою миші на звіті у вкладці «Backtest» і вибрати «Save Report», щоб зберегти його у вигляді веб-файлу (формат HTML) для подальшого детального перегляду.

Ключові показники, які потрібно розуміти у звіті (на вкладці «Backtest»):

1. Загальний чистий прибуток (Total Net Profit):

Значення: це показує, скільки грошей ця стратегія EA заробила або втратила за весь період тестування. Позитивне число означає прибуток, від’ємне — збиток.

Увага: це найпряміший результат, але не варто дивитися лише на це число. Високий прибуток може супроводжуватися високим ризиком.

2. Максимальна просадка (Maximal Drawdown):

Значення: це число показує, наскільки ваш Демонстраційний-рахунок знизився від свого максимального значення під час тестування. Зазвичай у звіті вказується сума і відсоток.

Чому це важливо: це показник максимального ризику або «найгіршого моменту» стратегії. Чим менший відсоток, тим краще стратегія контролювала збитки в минулому, і тим нижчий ризик. Це один із найважливіших індикаторів для оцінки ризику.

3. Фактор прибутковості (Profit Factor):

Значення: це відношення загального прибутку (сума всіх прибуткових угод) до загальних збитків (сума всіх збиткових угод).

Чому це важливо:

Якщо фактор прибутковості більше 1, це означає, що за тестування зароблено більше, ніж втрачено.
Якщо фактор прибутковості дорівнює 1, прибуток і збитки рівні.
Якщо фактор прибутковості менше 1, збитки перевищують прибуток.

Зазвичай чим вищий фактор прибутковості (наприклад, більше 1.5 або 2), тим краще, але слід враховувати й інші показники.

4. Загальна кількість угод (Total Trades):

Значення: це кількість угод, які EA виконала за період тестування.

Чому це важливо: якщо угод дуже мало (наприклад, лише кілька десятків), результати тестування можуть бути ненадійними і залежати від удачі. Потрібна достатня кількість угод (наприклад, сотні або більше), щоб результати мали більшу вагу.
Якщо угод дуже багато, це може означати, що торгові витрати (наприклад, спред, комісії) суттєво вплинуть на кінцевий результат, і це потрібно враховувати.

5. Відсоток виграшних угод (Win Rate / Profit Trades %):

Значення: це відсоток угод, які принесли прибуток від загальної кількості угод.

Увага: високий відсоток виграшних угод звучить добре, але не обов’язково означає, що стратегія хороша. Якщо прибуток від виграшних угод дуже малий, а збитки від програшних — великі, навіть при високому відсотку виграшу загальний результат може бути збитковим. Потрібно дивитися у комплексі з фактором прибутковості та середнім співвідношенням прибутку до збитку.

Перегляд графіків: Крива капіталу (Graph)

Окрім чисел, вкладка «Graph» дуже наочна.

Що це: це крива, яка показує зміну капіталу вашого Демонстраційного-рахунку (зазвичай синя лінія балансу і зелена лінія чистої вартості) з часом.

Як дивитися:

Стабільна крива, що зростає, зазвичай означає, що стратегія працювала стабільно і приносила прибуток.
Крива з великими коливаннями, різкими підйомами і падіннями, навіть якщо в кінці прибуткова, може свідчити про високий ризик і «американські гірки» в емоційному сприйнятті. Зверніть увагу на глибину падінь, це пов’язано з максимальним просадженням.
Довготривала спадна крива явно показує, що стратегія була збитковою.

Глибше дослідження: Більше корисних графіків

Окрім базової кривої капіталу, у нижній частині вкладки «Backtest» MT5 надає кілька детальніших графіків, які допоможуть краще зрозуміти поведінку EA. Ці графіки дають більш повну інформацію про особливості EA:

A. Аналіз часу (Time Analysis)

Значення: тут кілька графіків, які показують:

В які години доби, дні тижня та місяці року EA найчастіше відкриває угоди (розподіл за часом входу).
Як EA працює в ці різні часові періоди з точки зору прибутку або збитку (розподіл прибутку/збитку).

Чому це важливо: це допоможе зрозуміти, чи має EA чіткий «режим роботи». Наприклад, чи активний він лише під час відкриття певних ринкових сесій (як Лондонська чи Нью-Йоркська сесія) ? Чи особливо добре або погано він працює у п’ятницю? Це допомагає оцінити, в яких умовах стратегія найкраще працює і які закономірності можна очікувати.

B. Кореляційний графік (Correlation - MFE/MAE)

Значення: цей графік аналізує коливання під час окремої угоди.

MFE (Максимальна сприятлива експозиція / Максимальний потенційний прибуток): це максимальний прибуток, який угода «колись» мала на папері від відкриття до закриття (навіть якщо в кінці фактичний прибуток був меншим).
MAE (Максимальна несприятлива експозиція / Максимальний потенційний збиток): це максимальний збиток, який угода «колись» мала на папері від відкриття до закриття (навіть якщо в кінці фактичний збиток був меншим або навіть став прибутком).

Цей графік зазвичай показує MFE і MAE разом із фактичним прибутком/збитком угоди у вигляді точкової діаграми (scatter plot).

Чому це важливо: це більш просунутий графік, який допомагає оцінити ефективність стратегії виходу з угод.
Наприклад, ви можете спостерігати:

Чи багато угод мали високий MFE (максимальний потенційний прибуток), але фактичний прибуток був низьким? → Це може свідчити, що EA занадто рано закриває угоди, які могли б принести більше.
Чи багато угод мали високий MAE (максимальний потенційний збиток) ? → Це може означати, що стоп-лоси встановлені занадто далеко або збиткові угоди тримаються занадто довго, що призводить до непотрібних проміжних збитків.

Простіше кажучи, цей графік допомагає перевірити, чи EA має тенденцію «недоотримувати прибуток» або «занадто великі збитки», що може підказати, чи потрібно оптимізувати механізм виходу.

C. Графік розподілу часу утримання позиції та прибутку/збитку (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

Значення: це точкова діаграма (scatter plot), як ви надали.

Вісь X (горизонтальна) показує час утримання позиції для кожної угоди (зазвичай у годинах).
Вісь Y (вертикальна) показує кінцевий прибуток або збиток цієї угоди.
Кожна точка на графіку представляє одну завершену угоду.

Чому це важливо: цей графік дає наочне уявлення про зв’язок між тривалістю утримання позиції і прибутковістю/збитковістю.
Наприклад, ви можете спостерігати:

Чи більшість прибуткових угод (Y > 0) зосереджені в певному діапазоні часу утримання (наприклад, 0-4 години) ?
Чи довгі за часом угоди (праворуч по осі X) зазвичай приносять великий прибуток чи збиток (дивлячись на положення по осі Y) ?
Чи стратегія переважно короткострокова (точки зосереджені ліворуч) або має широкий розподіл за часом?

Це допомагає зрозуміти особливості стратегії, наприклад, чи EA більше втрачає при тривалому утриманні позиції або основний прибуток отримує від швидких угод.

Найважливіші застереження (обов’язково для початківців):

Минуле не гарантує майбутнє: звіт про тестування показує, як стратегія працювала в минулому. Це зовсім не гарантує, що вона матиме такі ж результати на реальному ринку в майбутньому. Ринкові умови постійно змінюються.
Обережно з «переналаштуванням» (overfitting): іноді люди постійно підлаштовують параметри EA, щоб звіт виглядав ідеальним. Але така «індивідуальна підгонка» може працювати лише на історичних даних і бути непридатною для майбутнього ринку — це називається переналаштуванням або підгонкою кривої.
Тестування — це лише перший крок: після перегляду звіту, якщо стратегія EA здається вам перспективною, обов’язково протестуйте її на Демонстраційному-рахунку (Demo Account). Дайте їй попрацювати в реальному ринковому середовищі протягом деякого часу (принаймні кілька тижнів або місяців), щоб побачити реальні результати, і лише потім розглядайте можливість використання реальних коштів.

Розуміння звіту про тестування MT5 — важливий крок у оцінці EA, але не останній.
Він допоможе відсіяти явно погані стратегії та зрозуміти потенційні ризики і поведінкові особливості стратегії, але обов’язково будьте обережні і поєднуйте це з тестуванням на демо-рахунку для остаточного рішення.

Якщо ви вважаєте, що ця стаття була корисною для вас, будь ласка, поділіться нею з друзями.
Давайте навчимо більше людей знанням про торгівлю на Форексі!

Популярні