آرbitrage ٹریڈنگ کی عملی مثال: Forex مارجن میں مثلثی آرbitrage کی تفصیلی وضاحت

کیا ہے Triangular Arbitrage؟ 

Triangular Arbitrage کے بنیادی اصول 

1. کرنسی A (جیسے USD) سے کرنسی B (جیسے EUR) خریدیں۔
2. کرنسی B سے کرنسی C (جیسے JPY) خریدیں۔
3. کرنسی C کو واپس کرنسی A میں تبدیل کریں۔

Triangular Arbitrage کا آپریشنل عمل 

پہلا مرحلہ: کرنسی کا انتخاب 

دوسرا مرحلہ: نظریاتی اور حقیقی شرح تبادلہ کے فرق کا حساب لگائیں 

• فرض کریں EUR/USD = 1.1000، USD/JPY = 130.00، تو نظریاتی EUR/JPY شرح تبادلہ 1.1000 × 130.00 = 143.00 ہونی چاہیے۔
• اگر حقیقی مارکیٹ قیمت EUR/JPY = 143.50 ہے، تو 0.50 کی شرح تبادلہ کی عدم مطابقت موجود ہے، اور Arbitrage کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔

تیسرا مرحلہ: تین ٹریڈز کا نفاذ 

1. USD سے EUR خریدیں: 
   1000 USD سے EUR خریدیں (1,000 ÷ 1.1000 = 909.09 EUR) ۔
2. EUR سے JPY خریدیں: 
   909.09 EUR سے JPY خریدیں (909.09 × 143.50 = 130,454.42 JPY) ۔
3. JPY کو واپس USD میں تبدیل کریں: 
   130,454.42 JPY کو واپس USD میں تبدیل کریں (130,454.42 ÷ 130.00 = 1,003.50 USD) ۔

Triangular Arbitrage کا عملی اطلاق 

کیس 1: بین مارکیٹ Arbitrage 

کیس 2: الگوریتھم ٹریڈنگ میں Triangular Arbitrage 

کیس 3: اہم واقعات میں Arbitrage 

Triangular Arbitrage کے فوائد 

1. کم خطرہ: 
   مارکیٹ کی قیمتوں کی مجموعی اتار چڑھاؤ پر انحصار نہیں کرتا، صرف شرح تبادلہ کی عدم مطابقت کا فائدہ اٹھا کر Arbitrage کرتا ہے، خطرہ نسبتا کم ہوتا ہے۔
2. موثر: 
   تیزی سے ٹریڈز کو انجام دے کر، مارکیٹ کی قیمتوں کی درستگی سے پہلے منافع کو مقفل کریں۔
3. وسیع اطلاق: 
   فاریکس مارجن مارکیٹ میں اہم کرنسی کے جوڑوں کے لیے موزوں، Arbitrage کے مواقع کثرت سے ہوتے ہیں۔

Triangular Arbitrage کے خطرات اور چیلنجز 

1. سلپج کا خطرہ: 
   تین ٹریڈز کے نفاذ کے لیے انتہائی تیز رفتار کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی تاخیر سے سلپج ہو سکتا ہے، جو Arbitrage کے منافع کو کم کر سکتا ہے۔
2. ٹریڈنگ کی لاگت: 
   اسپریڈ اور فیس Arbitrage کے منافع کے اہم عوامل ہیں، کم لاگت والے ٹریڈنگ پلیٹ فارم کا انتخاب ضروری ہے۔
3. مارکیٹ کی کارکردگی میں اضافہ: 
   الگوریتھم ٹریڈنگ کے پھیلاؤ کے ساتھ، مارکیٹ میں شرح تبادلہ کی عدم مطابقت کو تیزی سے درست کیا جاتا ہے، جس سے Arbitrage کی جگہ کم ہو جاتی ہے۔
4. نفاذ کی غلطی: 
   Triangular Arbitrage کے لیے درست حساب اور نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی آپریشن کی غلطی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔

آلات اور حکمت عملی: Triangular Arbitrage کی کارکردگی کو بڑھانا 

• خودکار ٹریڈنگ سسٹم: 
  مؤثر پروگرام ٹریڈنگ ٹولز (جیسے MetaTrader) کا استعمال کرتے ہوئے شرح تبادلہ کی شناخت اور ٹریڈنگ کے نفاذ کو انجام دیں۔
• شرح تبادلہ کے حساب کے آلات: 
  پیشہ ورانہ کیلکولیٹر یا آلات کا استعمال کرتے ہوئے Arbitrage کی جگہ کو تیزی سے جانچیں، فیصلہ سازی کے وقت کو کم کریں۔
• کم تاخیر والے ٹریڈنگ سرور: 
  ٹریڈنگ کے نفاذ کے ماحول کو کم تاخیر کے ساتھ یقینی بنائیں، تاخیر کی وجہ سے سلپج کے خطرے کو کم کریں۔
• خطرے کا انتظام: 
  اسٹاپ لاس پوائنٹس اور ٹریڈنگ کی حدیں مقرر کریں، قیمتوں کی اتار چڑھاؤ یا نفاذ کی تاخیر کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو روکیں۔

نتیجہ