MT5 بیک ٹیسٹ رپورٹ کیسے پڑھیں؟ نو آموزوں کے لیے سمجھنے والے 5 اہم اشارے اور گراف تجزیہ

MT5 بیک ٹیسٹ رپورٹ کو کیسے سمجھیں؟ (نئے صارفین کے لیے ضروری) 

رپورٹ کہاں ملے گی؟ 

• "Backtest" ٹیب: یہاں تفصیلی شماریاتی ڈیٹا اور ٹریڈز کی فہرست ہوتی ہے۔
• "Graph" ٹیب: یہاں گراف کی صورت میں فنڈز کی تبدیلی دکھائی جاتی ہے۔

رپورٹ میں سمجھنے والے کلیدی اعداد و شمار (Backtest ٹیب میں): 

1. کل خالص منافع (Total Net Profit): 

2. زیادہ سے زیادہ کمی / Maximal Drawdown: 

3. منافع کا عنصر (Profit Factor): 

• اگر منافع کا عنصر 1 سے زیادہ ہو، تو بیک ٹیسٹ میں کمائی نقصان سے زیادہ ہے۔
• اگر منافع کا عنصر 1 کے برابر ہو، تو کمائی اور نقصان برابر ہیں۔
• اگر منافع کا عنصر 1 سے کم ہو، تو نقصان کمائی سے زیادہ ہے۔

4. کل ٹریڈز کی تعداد (Total Trades): 

5. جیت کی شرح (Win Rate / Profit Trades %): 

گراف دیکھیں: فنڈز کی کرنٹ گراف (Graph) 

• ایک مستحکم اوپر کی طرف بڑھتی ہوئی لائن عام طور پر حکمت عملی کی ماضی میں مستحکم اور مسلسل منافع بخش کارکردگی کو ظاہر کرتی ہے۔
• ایک زیادہ اتار چڑھاؤ والی، اوپر نیچے بہت زیادہ لائن، چاہے آخر میں منافع بخش ہو، حکمت عملی کے زیادہ خطرے کی نشاندہی کر سکتی ہے، اور اس دوران جذباتی اتار چڑھاؤ کی طرح ہو سکتی ہے۔ لائن کی گراوٹ کو غور سے دیکھیں، یہ زیادہ سے زیادہ کمی سے متعلق ہے۔
• ایک طویل مدتی نیچے کی طرف لائن واضح طور پر بتاتی ہے کہ حکمت عملی ماضی میں نقصان دہ رہی ہے۔

گہرائی میں جائزہ: مزید مفید گراف 

A. وقت کا تجزیہ (Time Analysis) 

• EA دن کے کون سے گھنٹے ، ہفتے کے کون سے دن ، اور سال کے کون سے مہینے میں زیادہ ٹریڈنگ کرتا ہے (ٹریڈنگ کی تقسیم) ۔
• EA ان مختلف اوقات میں منافع یا نقصان کیسا کرتا ہے (منافع/نقصان کی تقسیم) ۔

B. تعلق کا گراف (Correlation - MFE/MAE) 

• MFE (زیادہ سے زیادہ مثبت اتار چڑھاؤ / زیادہ سے زیادہ ممکنہ منافع): مطلب ہے کہ ایک ٹریڈ کے کھلنے سے بند ہونے تک، آپ کے منافع میں سب سے زیادہ اضافہ کب ہوا تھا۔ (اگرچہ آخری منافع اتنا زیادہ نہ ہو)
• MAE (زیادہ سے زیادہ منفی اتار چڑھاؤ / زیادہ سے زیادہ ممکنہ نقصان): مطلب ہے کہ ایک ٹریڈ کے کھلنے سے بند ہونے تک، آپ کے نقصان میں سب سے زیادہ کمی کب ہوئی تھی۔ (اگرچہ آخری نقصان اتنا زیادہ نہ ہو، یا منافع میں بدل گیا ہو)

• کیا بہت سے ٹریڈز میں MFE (زیادہ سے زیادہ منافع) بہت زیادہ تھا، لیکن آخری منافع کم رہا؟ → یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ EA نے "زیادہ منافع والے ٹریڈز" کو بہت جلد بند کر دیا۔
• کیا بہت سے ٹریڈز میں MAE (زیادہ سے زیادہ نقصان) بہت زیادہ تھا؟ → یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ EA کا stop loss بہت دور ہے، یا نقصان والے ٹریڈز کو بہت دیر تک کھلا رکھا گیا، جس سے غیر ضروری نقصان ہوا۔

C. ہولڈنگ ٹائم بمقابلہ منافع/نقصان scatter plot 

• X محور (افقی محور) ہر ٹریڈ کے کھلنے سے بند ہونے تک کے ہولڈنگ ٹائم (عام طور پر گھنٹوں میں) کو ظاہر کرتا ہے۔
• Y محور (عمودی محور) اس ٹریڈ کا آخری منافع یا نقصان دکھاتا ہے۔
• گراف پر ہر نقطہ ایک مکمل شدہ ٹریڈ کی نمائندگی کرتا ہے۔

• کیا زیادہ تر منافع بخش پوائنٹس (Y محور > 0) کسی خاص ہولڈنگ ٹائم رینج میں مرکوز ہیں (مثلاً 0-4 گھنٹے کے اندر) ؟
• کیا طویل ہولڈنگ ٹائم والے ٹریڈز (X محور کے دائیں طرف) عام طور پر بڑے منافع یا بڑے نقصان میں ہوتے ہیں؟ (Y محور کی پوزیشن دیکھیں)
• کیا حکمت عملی کا بنیادی ٹریڈنگ اسٹائل شارٹ ٹرم ہے (نقاط بائیں طرف مرکوز) یا وقت کی تقسیم زیادہ وسیع ہے؟

اہم ترین یاد دہانی (نئے صارفین کے لیے ضروری): 

• ماضی مستقبل کی ضمانت نہیں: بیک ٹیسٹ رپورٹ حکمت عملی کی ماضی کی کارکردگی دکھاتی ہے۔ یہ یقینی نہیں بناتی کہ مستقبل میں حقیقی مارکیٹ میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ مارکیٹ کی صورتحال ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔
• زیادہ بہتر بنانے سے بچیں: بعض اوقات لوگ EA کے پیرامیٹرز کو بار بار ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ بیک ٹیسٹ رپورٹ بہت بہترین لگے۔ لیکن یہ "over-optimization" یا "curve fitting" کہلاتا ہے، جو صرف ماضی کے ڈیٹا پر کام کرتا ہے اور مستقبل کی مارکیٹ کے لیے موزوں نہیں ہوتا۔
• بیک ٹیسٹ صرف پہلا قدم ہے: بیک ٹیسٹ رپورٹ دیکھنے کے بعد، اگر آپ کو EA حکمت عملی اچھی لگے، تو اگلا قدم ڈیمو اکاؤنٹ (Demo Account) پر ٹیسٹ کرنا ہے۔ اسے حقیقی وقت کے مارکیٹ ماحول میں کچھ ہفتے یا مہینے چلائیں، حقیقی کارکردگی دیکھیں، پھر حقیقی سرمایہ کاری کا فیصلہ کریں۔