Tác động cơ bản của dữ liệu giá lịch sử đối với mô phỏng backtest
Trong thực tiễn giao dịch lập trình, việc thực hiện backtest là một bước không thể thiếu.Trong tất cả các yếu tố của backtest, chất lượng ghi chép giá lịch sử đóng vai trò quyết định. Bởi vì bất kỳ một Hệ thống giao dịch tự động (EA) hoặc chiến lược giao dịch nào đều hoàn toàn dựa trên thông tin giá lịch sử để kích hoạt quyết định mua bán.
Nếu trong quá trình backtest sử dụng dữ liệu giá không chính xác, dù kết quả mô phỏng có lợi nhuận hay thua lỗ, kết luận cũng có thể thiếu giá trị tham khảo thực tế, khiến toàn bộ hành vi backtest mất ý nghĩa.
Do đó, trước khi tiến hành backtest, nhiệm vụ hàng đầu là chuẩn bị dữ liệu giá lịch sử chất lượng cao. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể thực sự dựa vào kết quả backtest để đánh giá hiệu quả chiến lược.
Cách lấy dữ liệu lịch sử tích hợp trong nền tảng MT4
Chức năng backtest của MetaTrader 4 hỗ trợ ba chế độ độ chính xác dữ liệu giá khác nhau để chạy mô phỏng, bao gồm:- Chỉ sử dụng giá mở cửa
- Sử dụng điểm kiểm soát
- Dựa trên từng điểm giá thời gian thực (Tick)
Trong giai đoạn phát triển chiến lược ban đầu, để nhanh chóng tổng quan hiệu suất chiến lược, có thể chọn chế độ "điểm kiểm soát" với tốc độ backtest nhanh hơn.
Tuy nhiên, khi đã xác định tham số chiến lược cuối cùng, nên sử dụng chế độ "mỗi điểm giá thời gian thực" để thực hiện một lần backtest chi tiết, nhằm xác nhận tất cả các chi tiết giao dịch.
Còn đối với tùy chọn "giá mở cửa", do dữ liệu quá thô sơ, độ chính xác rất thấp, gần như không có giá trị tham khảo, nên rất ít được sử dụng.
Dù chọn chế độ nào để backtest, cũng phải có sẵn dữ liệu lịch sử tương ứng. Trong quy trình backtest của MT4, để lấy dữ liệu giá lịch sử nội bộ do nhà môi giới cung cấp, cần truy cập thanh công cụ của nền tảng để tải về.
Đường dẫn thao tác: Công cụ > Trung tâm dữ liệu lịch sử
Các bước tải chi tiết
Sau khi vào "Trung tâm dữ liệu lịch sử", bạn sẽ thấy danh sách tất cả các công cụ giao dịch do nhà môi giới cung cấp.
Trong cửa sổ trung tâm dữ liệu lịch sử, tìm công cụ bạn định backtest, nhấp đúp vào tên công cụ đó, hệ thống sẽ mở rộng hiển thị tất cả các khung thời gian có thể sử dụng (như M1, M5, H1, D1, v.v.).
Tiếp theo, bạn cần nhấp đúp từng khung thời gian cần thiết, sau đó nhấn nút "Tải xuống" ở phía dưới giao diện và kiên nhẫn chờ thanh tiến trình tải hoàn tất.
Xác nhận và đề xuất sau khi tải dữ liệu
Khi dữ liệu của một khung thời gian được nhập thành công, biểu tượng tương ứng sẽ chuyển sang màu xanh lá.Khuyến nghị bạn tải dữ liệu cho tất cả các khung thời gian, điều này giúp đảm bảo hồ sơ giá lịch sử tổng thể đầy đủ hơn.
Sau khi bạn tải xong dữ liệu giá lịch sử cần thiết cho tất cả công cụ mục tiêu để backtest, có thể bắt đầu thực hiện backtest.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng trực tiếp dữ liệu lịch sử do nhà môi giới cung cấp có thể tồn tại rủi ro không đầy đủ. Một số nhà môi giới có hồ sơ dữ liệu tương đối đầy đủ, nhưng cũng có những nhà môi giới dữ liệu khá thiếu hụt hoặc chất lượng kém.
Nguyên nhân là do nhiệm vụ chính của nhà môi giới là cung cấp dịch vụ thực thi giao dịch, không chuyên trách lưu trữ và bảo trì dữ liệu lịch sử.
Do đó, để nâng cao đáng kể độ chính xác của backtest, nhiều nhà giao dịch chọn sử dụng dữ liệu do các công ty bên thứ ba chuyên cung cấp dịch vụ dữ liệu lịch sử cung cấp.
Cách lấy dữ liệu lịch sử độ chính xác cao 99% cho MT4
Trên thị trường, phần mềm chuyên nghiệp thường dùng để lấy dữ liệu giá lịch sử ngoại hối độ chính xác cao gồm:- Tickstory
- Tick Data Suite
Ngoài ra, file dữ liệu lịch sử của một công cụ đơn lẻ có thể rất lớn, nếu xử lý nhiều công cụ sẽ chiếm nhiều dung lượng ổ cứng cục bộ.
Vì vậy, nếu bạn là người dùng MT4 giao dịch lập trình tích cực, tác giả ưu tiên khuyên dùng phần mềm Tick Data Suite.
Giới thiệu Tick Data Suite (TDS)
Tick Data Suite (viết tắt TDS) không phải là công cụ miễn phí, nhưng nếu bạn dự định phát triển sâu về giao dịch lập trình MT4 EA, tác giả rất khuyến nghị bạn đầu tư mua và sử dụng nó.Bạn có thể bắt đầu trải nghiệm phiên bản dùng thử của Tick Data Suite, thời gian dùng thử thường là 14 ngày.
Truy cập trang web chính thức của Tick Data Suite (https://eareview.net/tick-data-suite), nhấp vào liên kết "TRY FREE FOR 14 DAYS ", điền địa chỉ email của bạn, họ sẽ gửi mã cấp phép dùng thử cho bạn.
Tiếp theo, nhấp vào trang "Download" để tải phiên bản mới nhất của phần mềm TDS.
Sau khi tải xong, làm theo quy trình cài đặt tiêu chuẩn, nhấn "Next" liên tục để hoàn tất cài đặt.
Tick Data Manager sau khi cài đặt
Sau khi cài đặt xong, trên màn hình desktop máy tính của bạn sẽ xuất hiện biểu tượng ứng dụng có tên "Tick Data Manager " (logo là hình con sâu nhỏ).Khởi động chương trình này, bạn cần tải dữ liệu giá lịch sử của công cụ mục tiêu. Giao diện thao tác cơ bản như hình minh họa.
Lần đầu tải, khuyến nghị nhấp vào nút cài đặt phía sau (vòng tròn đỏ với ba chấm trong hình) để thiết lập khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc dữ liệu bạn muốn tải.
Cài đặt tải TDS và ưu điểm kỹ thuật
Việc thiết lập trước phạm vi ngày tháng ở đây là thói quen tốt, bạn có thể chọn bắt đầu từ năm 2008 hoặc 2010.Nếu không chọn mà nhấn nút tải ngay (biểu tượng mũi tên phía sau), hệ thống sẽ mặc định tải từ năm 2003.
Tuy nhiên, dữ liệu thị trường quá xa xưa thường có giá trị tham khảo thấp đối với backtest hiện tại, thường không cần tải dữ liệu quá sớm.
TDS khi tải dữ liệu được cho là sử dụng một công nghệ mirror (chi tiết kỹ thuật tác giả chưa nghiên cứu sâu), lợi ích lớn cho người dùng là nó không chiếm dụng quá nhiều dung lượng ổ cứng máy tính khi tải và sử dụng dữ liệu, không cần tải và lưu trữ các file dữ liệu gốc khổng lồ.
Hơn nữa, TDS đã cập nhật công nghệ tải vào năm 2022, giúp tốc độ tải cực nhanh, hiệu quả cải thiện đáng kể so với các phiên bản nhiều năm trước.
Tích hợp TDS với giao diện backtest MT4
Khi dữ liệu được tải xong qua Tick Data Manager, quay lại giao diện Strategy Tester của MT4, bạn sẽ thấy góc trên bên phải xuất hiện hai ô tùy chọn:Một là Use tick data (Sử dụng dữ liệu Tick), phải đánh dấu chọn để backtest gọi được dữ liệu lịch sử chất lượng cao do TDS cung cấp;
Ô còn lại là Tick data settings (Cài đặt dữ liệu Tick), nhấp vào sẽ hiện ra cửa sổ cài đặt nâng cao, chủ yếu dùng để xác nhận TDS đã đọc thành công dữ liệu giá mới tải.
Chức năng cài đặt backtest nâng cao của TDS
Trong cửa sổ "Tick data settings", bạn còn có thể cấu hình chi tiết hơn, ví dụ thiết lập múi giờ GMT của server, mô phỏng spread biến động và trượt giá (slippage).Những tính năng phong phú này phần nào bù đắp hạn chế của backtest nguyên bản MT4 chỉ dùng được spread cố định.
Tác giả cá nhân khi backtest chiến lược dài hạn thường không thiết lập spread biến động và trượt giá, vì chiến lược dài hạn ít nhạy cảm với hai yếu tố này.
Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch chiến lược ngắn hạn, ảnh hưởng của spread biến động và trượt giá sẽ rất rõ rệt, bật hai tính năng này của TDS khi backtest sẽ cho kết quả mô phỏng gần với môi trường giao dịch thực tế hơn.
Sử dụng TDS để đạt backtest chất lượng cao
Khi bật TDS, MT4 có thể dễ dàng thực hiện backtest với chất lượng mô hình lên đến 99.9%.Chỉ có báo cáo backtest dựa trên dữ liệu chất lượng cao như vậy mới có giá trị tham khảo cao, phản ánh chân thực hơn hiệu suất lịch sử của chiến lược.
Chế độ thanh toán của Tick Data Suite
Tick Data Suite cung cấp ba gói thanh toán để lựa chọn:- Thanh toán theo năm
- Thanh toán theo tháng
- Giấy phép trọn đời
Khi đã xác định sẽ sử dụng EA lâu dài, có thể cân nhắc chuyển sang gói trọn đời.
Lưu ý khi sử dụng mã cấp phép TDS
Sau khi mua thành công, Tick Data Suite cũng sẽ gửi mã cấp phép (khóa) qua email cho bạn.Cần lưu ý đặc biệt: một mã cấp phép chỉ được kích hoạt và sử dụng trên một máy tính cùng lúc.
Mặc dù bạn có thể đổi máy tính sử dụng, nhưng mỗi lần đổi, mã cấp phép sẽ bị khóa trên máy tính hiện tại trong 14 ngày.
Nói cách khác, nếu bạn nhập và kích hoạt mã trên một máy tính, muốn chuyển sang máy khác sử dụng, phải chờ ít nhất 14 ngày.
Tổng kết chuẩn bị dữ liệu giá lịch sử cho MT4
Tóm lại, nếu bạn là người mới bắt đầu với EA, chỉ muốn tìm hiểu và trải nghiệm chức năng backtest cơ bản, thì việc tải và sử dụng dữ liệu giá lịch sử miễn phí do nhà môi giới cung cấp là đủ.Nhưng nếu mục tiêu của bạn là ứng dụng EA thực tế để giao dịch, thì việc có được một bộ dữ liệu giá lịch sử có thể tạo ra kết quả backtest đáng tin cậy trở nên vô cùng quan trọng.
Mặc dù TDS cần mua bản quyền, nhưng tác giả cho rằng lợi ích nó mang lại vượt xa chi phí:
- Tiết kiệm không gian máy tính
- Tải nhanh và tiện lợi
- Tương thích trực tiếp với giao diện MT4
- Không cần nhập dữ liệu thủ công
Có thể nói, đối với một nhà giao dịch lập trình sử dụng nền tảng MT4, TDS là một công cụ không thể thiếu.
Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè.
Để nhiều người cùng học hỏi kiến thức về giao dịch ngoại hối!
Để nhiều người cùng học hỏi kiến thức về giao dịch ngoại hối!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt