Ảnh hưởng cơ bản của dữ liệu giá lịch sử đối với mô phỏng backtest
Trong thực tiễn giao dịch theo chương trình, việc thực hiện backtest là một khâu không thể thiếu.Trong tất cả các yếu tố của backtest, chất lượng của bản ghi giá lịch sử đóng một vai trò quyết định. Điều này là do mọi quyết định mua bán của một hệ thống giao dịch tự động (EA) hoặc chiến lược giao dịch hoàn toàn được kích hoạt dựa trên thông tin giá lịch sử.
Nếu sử dụng dữ liệu giá không chính xác trong quá trình backtest, thì bất kể kết quả mô phỏng cho thấy lãi hay lỗ, kết luận của nó có thể thiếu giá trị tham khảo thực tế, từ đó làm cho toàn bộ hành vi backtest mất đi ý nghĩa.
Do đó, trước khi bắt tay vào việc backtest, nhiệm vụ hàng đầu là chuẩn bị "dữ liệu giá lịch sử chất lượng cao". Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thực sự tin cậy vào kết quả backtest để đánh giá hiệu quả của chiến lược.
Cách lấy dữ liệu lịch sử tích hợp sẵn trên nền tảng MT4
Chức năng backtest của MetaTrader 4 hỗ trợ ba chế độ chính xác dữ liệu giá khác nhau để chạy mô phỏng, đó là:- Chỉ dùng giá mở cửa
- Sử dụng điểm kiểm soát
- Dựa trên mỗi điểm giá tức thời (Tick)
Trong giai đoạn đầu phát triển chiến lược, để có cái nhìn tổng quan nhanh về hiệu suất của chiến lược, bạn có thể chọn chế độ "Sử dụng điểm kiểm soát" có tốc độ backtest nhanh hơn.
Tuy nhiên, sau khi xác định các thông số cuối cùng của chiến lược, bạn nên sử dụng chế độ chính xác nhất là "Mỗi điểm giá tức thời" để thực hiện một lần backtest chi tiết nhằm xác nhận tất cả các chi tiết giao dịch.
Đối với tùy chọn "Chỉ dùng giá mở cửa", do dữ liệu quá thô và độ chính xác cực thấp, nó gần như không có giá trị tham khảo, do đó rất hiếm khi được sử dụng.
Dù chọn chế độ nào để backtest, bạn đều phải có bản ghi dữ liệu lịch sử tương ứng trước. Trong quy trình backtest của MT4, để lấy dữ liệu giá lịch sử nội bộ do nhà môi giới cung cấp, bạn cần phải tải xuống từ thanh công cụ của nền tảng.
Đường dẫn thao tác: Tools > History Center (Công cụ > Trung tâm Lịch sử)
Các bước tải xuống chi tiết
Sau khi nhấp vào "Trung tâm Lịch sử", bạn sẽ thấy danh sách tất cả các sản phẩm có thể giao dịch do nhà môi giới cung cấp.
Trong cửa sổ Trung tâm Lịch sử, tìm sản phẩm bạn định backtest, nhấp đúp vào tên sản phẩm đó, hệ thống sẽ mở rộng và hiển thị tất cả các khung thời gian có sẵn (như M1, M5, H1, D1, v.v.).
Tiếp theo, bạn cần nhấp đúp vào từng khung thời gian đã chọn, sau đó nhấp vào nút "Download" (Tải xuống) ở phía dưới giao diện và kiên nhẫn đợi thanh tiến trình tải xuống hoàn tất.
Xác nhận và đề xuất sau khi tải xuống dữ liệu
Khi dữ liệu của một khung thời gian được nhập thành công, biểu tượng tương ứng sẽ chuyển sang màu "xanh lá cây".Bạn nên tải xuống dữ liệu của mỗi khung thời gian một lần để đảm bảo bản ghi giá lịch sử tổng thể được hoàn chỉnh hơn.
Sau khi bạn đã tải xuống tất cả dữ liệu giá lịch sử cần thiết cho các sản phẩm mục tiêu, bạn có thể bắt đầu thực hiện thao tác backtest.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng trực tiếp dữ liệu lịch sử do nhà môi giới cung cấp có thể tồn tại "rủi ro không đầy đủ". Dữ liệu của một số nhà môi giới có thể tương đối đầy đủ, nhưng cũng có một số có thể khá thiếu hoặc chất lượng kém.
Nguyên nhân là do trách nhiệm chính của nhà môi giới là cung cấp dịch vụ thực thi giao dịch, chứ không chuyên về việc lưu trữ và bảo trì dữ liệu lịch sử.
Do đó, để tăng cường đáng kể độ chính xác của backtest, nhiều nhà giao dịch lựa chọn sử dụng dữ liệu được cung cấp bởi các "công ty bên thứ ba" chuyên cung cấp dịch vụ dữ liệu lịch sử.
Cách nhận dữ liệu lịch sử MT4 chất lượng cao với độ chính xác 99%
Trên thị trường, các phần mềm chuyên nghiệp thường được sử dụng để lấy dữ liệu giá lịch sử ngoại hối có độ chính xác cao chủ yếu bao gồm:- Tickstory
- Tick Data Suite
So sánh cho thấy, Tickstory có một số bất tiện khi sử dụng, ví dụ, nó thường yêu cầu tải xuống dữ liệu lịch sử dưới dạng các tệp CSV riêng biệt trước, sau đó nhập thủ công từng tệp vào sản phẩm tương ứng trong MT4.
Ngoài ra, tệp dữ liệu lịch sử của một sản phẩm duy nhất có thể rất lớn, nếu cần xử lý dữ liệu của nhiều sản phẩm, nó sẽ chiếm một lượng lớn không gian ổ cứng cục bộ.
Vì lý do này, nếu bạn là một người dùng giao dịch theo chương trình MT4 tích cực, tác giả có xu hướng đề xuất sử dụng phần mềm Tick Data Suite.
Giới thiệu về Tick Data Suite (TDS)
Tick Data Suite (viết tắt là TDS) không phải là một công cụ miễn phí, nhưng nếu bạn có kế hoạch phát triển sâu về giao dịch chương trình EA trên MT4, tác giả rất khuyến nghị bạn nên đầu tư mua và sử dụng nó.Bạn có thể bắt đầu bằng cách trải nghiệm phiên bản dùng thử của Tick Data Suite, thời gian dùng thử thường là "14 ngày".
Truy cập trang web chính thức của Tick Data Suite (https://eareview.net/tick-data-suite), nhấp vào liên kết "TRY FREE FOR 14 DAYS", điền địa chỉ email của bạn, và họ sẽ gửi mã cấp phép dùng thử cho bạn.
Tiếp theo, nhấp vào trang "Download" để tải xuống phiên bản mới nhất của phần mềm TDS.
Sau khi tải xuống hoàn tất, hãy làm theo quy trình cài đặt chuẩn, chỉ cần liên tục nhấp vào "Next" (Tiếp theo) là có thể hoàn tất cài đặt.
Tick Data Manager sau khi cài đặt
Sau khi cài đặt xong, trên màn hình máy tính của bạn sẽ xuất hiện một biểu tượng ứng dụng có tên "Tick Data Manager" (LOGO của nó là hình một con bọ nhỏ).Sau khi khởi động chương trình, bạn cần tải xuống dữ liệu giá lịch sử của sản phẩm mục tiêu trước. Giao diện hoạt động đại khái như hình minh họa.
Khi tải xuống lần đầu, bạn nên nhấp vào nút cài đặt ở phía sau (ba dấu chấm trong vòng tròn màu đỏ trong hình) để thiết lập "khoảng ngày bắt đầu và kết thúc" mà bạn muốn tải dữ liệu.
Cài đặt tải xuống và ưu điểm kỹ thuật của TDS
Việc thiết lập trước phạm vi ngày ở đây là một thói quen tốt, bạn có thể chọn bắt đầu từ năm 2008 hoặc 2010.Nếu không chọn mà nhấp trực tiếp vào nút tải xuống (biểu tượng mũi tên phía sau), hệ thống sẽ mặc định tải xuống từ năm 2003.
Tuy nhiên, các diễn biến thị trường quá xa xưa có giá trị tham khảo tương đối thấp cho việc backtest hiện tại, thường không cần thiết phải tải xuống dữ liệu sớm như vậy.
TDS khi tải dữ liệu, được cho là đã áp dụng một loại công nghệ nhân bản (tác giả chưa nghiên cứu sâu về chi tiết kỹ thuật), lợi ích đáng kể cho người dùng là nó không chiếm quá nhiều dung lượng ổ cứng máy tính của bạn khi tải và sử dụng dữ liệu, không cần phải tải xuống và lưu các tệp dữ liệu thô khổng lồ.
Hơn nữa, TDS đã cập nhật công nghệ tải xuống của mình vào năm 2022, giúp tốc độ tải xuống hiện tại cực kỳ nhanh, hiệu quả tăng lên rất nhiều so với các phiên bản nhiều năm trước.
Tích hợp TDS với giao diện backtest của MT4
Khi dữ liệu được tải xuống hoàn tất thông qua Tick Data Manager, quay trở lại giao diện Strategy Tester (Kiểm tra Chiến lược) của MT4, bạn sẽ nhận thấy hai hộp tùy chọn mới đã được thêm vào ở góc trên bên phải:Một là "Use tick data" (Sử dụng dữ liệu Tick), hãy chắc chắn chọn mục này, backtest của bạn mới gọi được dữ liệu lịch sử chất lượng cao do TDS cung cấp;
Một là "Tick data settings" (Cài đặt dữ liệu Tick), nhấp vào sẽ hiện ra một cửa sổ cài đặt nâng cao, đây chủ yếu là để xác nhận rằng TDS đã đọc thành công dữ liệu giá mới nhất bạn đã tải xuống.
Chức năng cài đặt backtest nâng cao của TDS
Bên trong cửa sổ "Tick data settings", bạn còn có thể thực hiện nhiều cấu hình chi tiết hơn, ví dụ như thiết lập múi giờ GMT của máy chủ, mô phỏng spread thả nổi và trượt giá (slippage).Những chức năng phong phú này ở một mức độ nào đó đã bù đắp cho hạn chế của backtest gốc của MT4 chỉ có thể sử dụng spread cố định.
Cá nhân tác giả khi backtest các chiến lược dài hạn thường không đặc biệt thiết lập spread thả nổi và trượt giá, vì bản thân các chiến lược dài hạn ít nhạy cảm với hai yếu tố này.
Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch các chiến lược ngắn hạn, ảnh hưởng của spread thả nổi và trượt giá sẽ rất đáng kể, việc kích hoạt hai chức năng này của TDS để backtest sẽ cho ra kết quả mô phỏng gần với môi trường giao dịch thực tế hơn.
Thực hiện backtest chất lượng cao với TDS
Sau khi kích hoạt TDS, MT4 có thể dễ dàng thực hiện backtest với chất lượng mô hình lên đến 99.9%.Chỉ có báo cáo backtest được tạo ra dựa trên dữ liệu chất lượng cao như vậy mới có giá trị tham khảo cao, có thể phản ánh chân thực hơn hiệu suất lịch sử của chiến lược.
Các gói thanh toán của Tick Data Suite
Tick Data Suite cung cấp ba gói thanh toán để lựa chọn:- Thanh toán theo năm
- Thanh toán theo tháng
- Giấy phép trọn đời
Sau này, khi đã xác định sẽ tiếp tục sử dụng EA để giao dịch trong dài hạn, bạn có thể cân nhắc chuyển sang gói trọn đời.
Lưu ý khi sử dụng mã cấp phép TDS
Sau khi mua thành công, Tick Data Suite cũng sẽ gửi mã cấp phép (key) cho bạn qua email.Ở đây cần đặc biệt lưu ý một điểm: một mã cấp phép chỉ có thể được kích hoạt và sử dụng trên một máy tính tại cùng một thời điểm.
Mặc dù bạn có thể thay đổi máy tính sử dụng, nhưng sau mỗi lần thay đổi, mã cấp phép đó sẽ bị khóa trên máy tính hiện tại trong 14 ngày.
Nói cách khác, nếu bạn nhập và kích hoạt mã cấp phép trên một máy tính, sau đó muốn chuyển sang sử dụng trên một máy tính khác, bạn sẽ phải đợi ít nhất 14 ngày.
Tổng kết về việc chuẩn bị dữ liệu giá lịch sử cho MT4
Tóm lại, nếu bạn là một người mới tiếp xúc với EA, chỉ muốn tìm hiểu và trải nghiệm sơ bộ chức năng backtest, thì việc tải và sử dụng trực tiếp dữ liệu giá lịch sử miễn phí do nhà môi giới cung cấp là đủ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản.Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn là áp dụng EA vào giao dịch thực tế, thì việc có được một bộ dữ liệu giá lịch sử có thể tạo ra kết quả backtest có giá trị tham khảo đáng tin cậy trở nên vô cùng quan trọng.
Mặc dù TDS cần phải trả phí để mua, nhưng tác giả cho rằng những lợi ích mà nó mang lại vượt xa chi phí của nó:
- Tiết kiệm dung lượng máy tính
- Tải xuống tiện lợi và nhanh chóng
- Tương thích trực tiếp với giao diện MT4
- Không cần nhập thủ công, v.v.
Có thể nói, đối với một nhà giao dịch theo chương trình sử dụng nền tảng MT4, TDS được xem là một công cụ không thể thiếu.
Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè.
Để nhiều người cùng học hỏi kiến thức về giao dịch ngoại hối!
Để nhiều người cùng học hỏi kiến thức về giao dịch ngoại hối!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt