Hướng dẫn sử dụng Máy tính Rủi ro
Tùy chọn nhập
- Tỷ lệ thắng：Nhập tỷ lệ thắng tổng thể của hệ thống giao dịch của bạn. Ví dụ, tỷ lệ thắng là 50%.
- Lợi nhuận/Thua lỗ Trung bình (Tỷ lệ cược)：Nhập lợi nhuận trung bình kiếm được mỗi giao dịch thắng chia cho số tiền thua lỗ trung bình mỗi giao dịch thua. Ví dụ, tỷ lệ cược là 1.
- % lỗ mỗi giao dịch：Nhập phần trăm của tổng vốn mà mỗi giao dịch thua lỗ đại diện. Ví dụ, 2% tổng vốn.
- Số lượng giao dịch：Nhập số lượng giao dịch bạn dự kiến hoặc tổng số lượng giao dịch đã thực hiện cho đến nay. Ví dụ, 100 giao dịch.
- % Rút lui tối đa：Nhập phần trăm rút lui tối đa mà chiến lược giao dịch hiện tại của bạn từng đạt được, hoặc nếu bạn muốn thử nghiệm một chiến lược mới, hãy nhập phần trăm tối đa dự kiến. Ví dụ, phần trăm thua lỗ tối đa là 30%.
Kết quả tính toán
- Rủi ro lỗ：Hiển thị xác suất số dư tài khoản cuối kỳ thấp hơn số dư tài khoản ban đầu sau N giao dịch.
- Rủi ro lỗ tối đa：Hiển thị xác suất lỗ đạt tỷ lệ lỗ tối đa được thiết lập trước.
Xin lưu ý rằng kết quả của máy tính rủi ro có thể thay đổi vì nó dựa trên việc mô phỏng N lần hoạt động lặp lại của các giao dịch.
Rủi ro phá sản là gì?
Rủi ro phá sản (RoR, Risk of Ruin) là một mô hình toán học có thể được sử dụng để tính toán xác suất mất tất cả số dư tài khoản dựa trên tỷ lệ thắng, tỷ lệ cược và tỷ lệ lỗ của mỗi giao dịch.
Ví dụ, nếu hệ thống của một nhà giao dịch hoạt động tốt, với tỷ lệ thắng là 30%, lợi nhuận/trung bình mất mát (hệ số lợi nhuận) là 2, và tỷ lệ mất mát là 2% cho mỗi giao dịch, dữ liệu này có thể được thêm vào máy tính rủi ro để hiểu về sự vững chắc tổng thể của hệ thống giao dịch. Máy tính cũng có thể được sử dụng để kiểm soát rủi ro của chiến lược gọi vốn và/hoặc rút lui từ đỉnh đến đáy.
Với máy tính này, các nhà giao dịch có thể biết cơ hội tài khoản giao dịch của họ sẽ bị phá sản theo thời gian khi sử dụng một chiến lược giao dịch cụ thể. Điều này dựa trên tỷ lệ thắng trên mỗi giao dịch và tỷ lệ rủi ro trung bình. Bằng cách nhập số liệu thống kê hiệu suất của hệ thống giao dịch vào máy tính, các nhà giao dịch có thể dễ dàng tính toán rủi ro phá sản cho bất kỳ chiến lược giao dịch nào.
Bạn cũng có thể tìm thấy của chúng tôiMáy tính tỷ lệ phần trăm thảRất hữu ích. Nó có thể giúp nhà giao dịch hiểu và tính toán chính xác cách giá trị ròng của tài khoản giao dịch sẽ bị ảnh hưởng sau một loạt các giao dịch thua lỗ.