Làm thế nào để hiểu báo cáo backtest MT4? (Dành cho người mới bắt đầu)
Bạn đã học cách backtest Cố vấn chuyên gia (EA) trong MetaTrader 4 (MT4).Backtest giống như việc cho chiến lược EA của bạn chạy một bài kiểm tra mô phỏng trên dữ liệu thị trường trong quá khứ.
Sau khi chạy xong, MT4 sẽ cung cấp cho bạn một "bảng điểm", chính là báo cáo backtest.
Hiểu được báo cáo này rất quan trọng vì nó giúp bạn đánh giá sơ bộ hiệu suất của chiến lược EA trong quá khứ và những rủi ro tiềm ẩn.
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách hiểu những phần quan trọng nhất trong báo cáo.
Báo cáo được tìm ở đâu?
Sau khi hoàn thành backtest, trong bảng "Strategy Tester" ở dưới cùng của MT4 sẽ xuất hiện một số tab mới.Thông tin tổng hợp quan trọng nhất thường nằm trong tab "Report".
Bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào báo cáo, chọn "Save as Report" để lưu thành file web, thuận tiện cho việc xem lại sau này.
Các số liệu quan trọng cần hiểu trong báo cáo:
1. Tổng lợi nhuận ròng (Total net profit):
Ý nghĩa: Đây là tổng số tiền mà chiến lược EA đã kiếm được hoặc thua lỗ trong toàn bộ thời gian backtest. Số dương biểu thị lợi nhuận, số âm biểu thị thua lỗ.Lưu ý: Đây là một trong những kết quả quan trọng nhất, nhưng đừng chỉ nhìn vào con số này. Lợi nhuận cao có thể đi kèm với rủi ro cao.
2. Sụt giảm tối đa (Maximal Drawdown):
Ý nghĩa: Con số này cho biết trong thời gian backtest, tài khoản demo của bạn đã giảm từ đỉnh cao nhất xuống thấp nhất bao nhiêu. Thường được hiển thị dưới dạng số tiền và phần trăm.Tại sao quan trọng: Con số này thể hiện rủi ro tối đa hoặc "đáy" mà chiến lược có thể gặp phải. Phần trăm càng thấp thường cho thấy chiến lược kiểm soát thua lỗ tốt hơn và rủi ro tương đối nhỏ hơn. Đây là chỉ số then chốt để đánh giá rủi ro.
3. Hệ số lợi nhuận (Profit Factor):
Ý nghĩa: Đây là con số được tính bằng tổng lợi nhuận (tổng các giao dịch có lời) chia cho tổng thua lỗ (tổng các giao dịch thua lỗ).Tại sao quan trọng:
- Nếu hệ số lợi nhuận lớn hơn 1, nghĩa là trong backtest, tiền lời nhiều hơn tiền lỗ.
- Nếu hệ số lợi nhuận bằng 1, nghĩa là tiền lời và tiền lỗ bằng nhau.
- Nếu hệ số lợi nhuận nhỏ hơn 1, nghĩa là tiền lỗ nhiều hơn tiền lời.
4. Tổng số giao dịch (Total trades):
Ý nghĩa: Đây là tổng số lần EA thực hiện các giao dịch mua bán trong thời gian backtest.Tại sao quan trọng:
- Nếu số giao dịch quá ít (ví dụ chỉ vài lần), kết quả backtest có thể không đáng tin cậy, có thể chỉ là do may mắn.
- Nếu số giao dịch rất nhiều, có thể chi phí giao dịch (như spread, hoa hồng) sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng.
Xem biểu đồ: Biểu đồ giá trị ròng (Graph)
Ngoài các con số, tab "Graph" cũng rất hữu ích.
Đây là gì: Đây là một đường cong thể hiện sự thay đổi của vốn tài khoản demo (giá trị ròng) theo thời gian.Cách xem:
- Đường cong ổn định đi lên thường cho thấy chiến lược hoạt động khá ổn định trong quá khứ.
- Đường cong dao động lớn, lên xuống mạnh, dù cuối cùng có lời, cũng có thể biểu thị rủi ro cao và cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc.
- Đường cong đi xuống dài hạn rõ ràng cho thấy chiến lược thua lỗ trong quá khứ.
Lời nhắc quan trọng nhất (Dành cho người mới bắt đầu):
- Quá khứ không bằng tương lai: Báo cáo backtest chỉ cho thấy hiệu suất của chiến lược trong quá khứ. Điều này không đảm bảo nó sẽ có kết quả tương tự trong thị trường thực tế tương lai. Thị trường luôn thay đổi.
- Cẩn thận với "quá tối ưu hóa": Đôi khi người ta liên tục điều chỉnh tham số EA để báo cáo backtest trông hoàn hảo. Nhưng chiến lược "đo ni đóng giày" này có thể chỉ hiệu quả với dữ liệu quá khứ, không phù hợp với thị trường tương lai.
- Backtest chỉ là bước đầu: Sau khi xem báo cáo backtest, nếu bạn thấy chiến lược EA ổn, bước tiếp theo là thử nghiệm trên tài khoản demo (Demo Account). Hãy để nó chạy trong môi trường thị trường thực thời gian thực một thời gian để xem hiệu suất thực tế, rồi mới cân nhắc dùng vốn thật.
Hiểu báo cáo backtest là bước quan trọng để đánh giá EA, nhưng không phải là bước cuối cùng.
Nó giúp bạn loại bỏ những chiến lược rõ ràng không tốt và hiểu được rủi ro tiềm ẩn của chiến lược, nhưng hãy luôn thận trọng và kết hợp với thử nghiệm mô phỏng để đưa ra quyết định cuối cùng.
Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè.
Để nhiều người cùng học hỏi kiến thức về giao dịch ngoại hối!
Để nhiều người cùng học hỏi kiến thức về giao dịch ngoại hối!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt