Báo cáo Backtest MT5 xem thế nào? 5 chỉ số và phân tích biểu đồ quan trọng dành cho người mới bắt đầu

Cách đọc hiểu báo cáo backtest MT5? (Dành cho người mới bắt đầu)

Báo cáo ở đâu?

• Tab "Backtest": có dữ liệu thống kê chi tiết và danh sách giao dịch.
• Tab "Graph": hiển thị biến động vốn bằng đồ thị.

Các số liệu quan trọng cần hiểu trong báo cáo (ở tab "Backtest"):

1. Tổng lợi nhuận ròng (Total Net Profit):

2. Sụt giảm tối đa (Maximal Drawdown):

3. Hệ số lợi nhuận (Profit Factor):

• Nếu Profit Factor lớn hơn 1, nghĩa là trong backtest, tiền lời nhiều hơn tiền lỗ.
• Nếu bằng 1, tiền lời và tiền lỗ bằng nhau.
• Nếu nhỏ hơn 1, tiền lỗ nhiều hơn tiền lời.

4. Tổng số giao dịch (Total Trades):

5. Tỷ lệ thắng (Win Rate / Profit Trades %):

Xem đồ thị: Đường vốn (Graph)

• Đường cong ổn định đi lên thường cho thấy chiến lược hoạt động ổn định và liên tục có lợi nhuận trong quá khứ.
• Đường cong dao động mạnh, lên xuống thất thường, dù cuối cùng có lời, có thể cho thấy chiến lược có rủi ro cao, cảm xúc khi giao dịch có thể như đi tàu lượn siêu tốc. Chú ý mức độ sụt giảm của đường cong, liên quan đến sụt giảm tối đa.
• Đường cong đi xuống dài hạn rõ ràng cho thấy chiến lược thua lỗ trong quá khứ.

Khám phá sâu hơn: Các biểu đồ hữu ích khác

A. Phân tích thời gian (Time Analysis)

• EA thích vào lệnh vào những giờ nào trong ngày, những ngày nào trong tuần, và những tháng nào trong năm (phân bố số lần vào lệnh).
• Hiệu quả lợi nhuận hoặc thua lỗ của EA trong các khoảng thời gian khác nhau này (phân bố lợi nhuận/thua lỗ).

B. Biểu đồ tương quan (Correlation - MFE/MAE)

• MFE (Maximum Favorable Excursion / Lợi nhuận tiềm năng tối đa): Là mức lợi nhuận cao nhất từng đạt được trên giấy tờ trong một giao dịch từ lúc mở đến lúc đóng (dù cuối cùng có thể không thu được lợi nhuận này).
• MAE (Maximum Adverse Excursion / Thua lỗ tiềm năng tối đa): Là mức thua lỗ cao nhất từng chịu trên giấy tờ trong một giao dịch từ lúc mở đến lúc đóng (dù cuối cùng có thể không thua lỗ nhiều đến vậy, thậm chí có thể lãi).

• Có nhiều giao dịch có MFE cao nhưng lợi nhuận thực tế thấp? → Có thể EA đóng lệnh quá sớm, bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng.
• Có nhiều giao dịch có MAE cao? → Có thể EA đặt điểm dừng lỗ quá xa hoặc giữ lệnh thua quá lâu, chịu rủi ro thua lỗ không cần thiết.

C. Biểu đồ phân tán thời gian giữ lệnh vs lợi nhuận/thua lỗ (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

• Trục X (trục ngang) đại diện cho thời gian giữ lệnh của mỗi giao dịch từ lúc mở đến lúc đóng (thường tính bằng giờ).
• Trục Y (trục dọc) đại diện cho lợi nhuận hoặc thua lỗ cuối cùng của giao dịch đó.
• Mỗi điểm trên biểu đồ tương ứng với một giao dịch đã hoàn thành.

• Phần lớn các điểm có lời (Y > 0) tập trung trong khoảng thời gian giữ lệnh nào (ví dụ 0-4 giờ) ?
• Giao dịch giữ lệnh lâu (trục X về phía phải) thường là lời lớn hay lỗ lớn (dựa vào vị trí trên trục Y) ?
• Phong cách giao dịch chính của chiến lược là ngắn hạn (điểm tập trung bên trái) hay phân bố thời gian rộng?

Lời nhắc quan trọng nhất (Dành cho người mới):

• Quá khứ không phải là tương lai: Báo cáo backtest chỉ thể hiện hiệu quả chiến lược trong quá khứ. Không có gì đảm bảo nó sẽ hoạt động tương tự trong thị trường thực tế tương lai. Thị trường luôn biến động.
• Cẩn thận với "quá tối ưu hóa": Đôi khi người ta điều chỉnh tham số EA liên tục để báo cáo backtest trông hoàn hảo. Nhưng chiến lược "may đo" này chỉ phù hợp với dữ liệu quá khứ, không thích ứng với thị trường tương lai, gọi là "quá tối ưu hóa" hoặc "curve fitting".
• Backtest chỉ là bước đầu: Sau khi xem báo cáo, nếu bạn thấy chiến lược EA ổn, bước tiếp theo là thử trên Tài khoản demo (Demo Account). Cho EA chạy trong môi trường thị trường thực thời gian thực ít nhất vài tuần hoặc vài tháng để xem hiệu quả thực tế, rồi mới cân nhắc dùng vốn thật.