Kalkulátor rizika zkrachování

Co je riziko bankrotu?

Riziko bankrotu (RoR, Risk of Ruin) je matematický model, který lze použít k výpočtu pravděpodobnosti ztráty všech zůstatků na účtu na základě míry úspěšnosti obchodního systému, poměru zisků a ztrát a procenta ztráty na každém obchodu.

Například, pokud je systém obchodníka úspěšný, má míru úspěšnosti 30%, průměrný zisk/ztrátu (ziskový faktor) 2 a procento ztráty na každém obchodu 2%, lze tato data přidat do kalkulátoru rizik a použít je k pochopení celkové robustnosti obchodního systému. Kalkulátor lze také použít k řízení rizika likvidace strategie a/nebo maximálního poklesu.

S tímto kalkulátorem mohou obchodníci zjistit, jaká je pravděpodobnost, že jejich obchodní účet vyhoří při používání konkrétní obchodní strategie v průběhu času. To je založeno na procentu úspěšnosti každého obchodu a průměrném procentu rizika. Zadáním statistických údajů o výkonu obchodního systému do kalkulačky mohou obchodníci snadno vypočítat riziko vyhoření jakékoli obchodní strategie.