Konkursrisiko Kalkulator

Risiko for Ruin Kalkulator for Forex og Handelsstrategier

Bruksanvisning

Inndataalternativer

Vinnersats % (Win rate %): Skriv inn den totale vinnerprosenten for handelssystemet, for eksempel 50%.

Gjennomsnittlig fortjeneste / tap (Average profit / loss): Skriv inn forholdet mellom gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap (odds), for eksempel 1: 1.

Risiko per handel % (Risk per trade %): Skriv inn prosentandelen av total kapital som hver handel taper, for eksempel 2%.

Antall handler (Number of trades): Skriv inn forventet antall handler eller det totale antallet handler som er utført så langt, for eksempel 100 ganger.

Maksimal nedgang % (Max drawdown %): Skriv inn den maksimale tilbakeføringsprosenten for den nåværende handelsstrategien, for eksempel 30%.

Beregning resultater

Risiko for topp-til-dal nedgang (Risk of peak-to-valley drawdown): Viser sannsynligheten for at kontobalansen ved slutten av N handler er lavere enn kontobalansen ved starten.

Risiko for ruin (Risk of ruin): Viser sannsynligheten for at tapet når den forhåndsinnstilte maksimale tapprosenten.

※ Vennligst merk at kalkulatorens utdata kan variere, da den er basert på simulerte forhold for N antall handler.

Hva er risiko for konkurs?

Kollapsrisiko (bankrissrisiko, RoR, Risk of Ruin) er en matematisk modell som kan brukes til å beregne sannsynligheten for å miste hele kontobalansen basert på handelsystemets vinnerrate, odds og prosentandel av tap per handel.

For eksempel, hvis traderens system presterer godt, med en vinnersannsynlighet på 30%, et gjennomsnittlig gevinst/tap (gevinstfaktor) på 2, og en prosentandel av tap per handel på 2%, kan disse dataene legges inn i risikokalkulatoren for å forstå den generelle robustheten til handelssystemet. Samtidig kan kalkulatoren også brukes til å kontrollere risikoen for margin call og/eller topp- og bunnretraksjoner.

Med denne kalkulatoren kan tradere vite hvordan sjansen for å gå konkurs med en spesifikk handelsstrategi endres over tid. Dette er basert på prosentandelen av vinnende handler og gjennomsnittlig risikoprosent. Ved å legge inn ytelsesstatistikk for handelssystemet i kalkulatoren, kan tradere enkelt beregne konkursrisikoen for enhver handelsstrategi.

Ved å endre det totale antallet handler og den antatte maksimale tilbakeføringsprosenten, kan du beregne noen tilfeldige resultater og finjustere handelssystemet.

Du kan også finne vår tilbakekallingskalkulator nyttig. Den kan hjelpe med å beregne nøyaktig hvordan nettoverdien av handelskontoen vil bli påvirket etter en serie tapende handler.