Calculadora de Riesgo de Quiebra
Calculadora de Riesgo de Quiebra para Forex y Estrategias de Trading
Instrucciones de uso
Opciones de entrada
porcentage de ganancias Introduce el porcentaje de tasa de éxito general del sistema de trading, por ejemplo, 50%.
promedio de ganancias/pérdidas Introduce la proporción de ganancias promedio dividida por pérdidas promedio (ratio), por ejemplo, 1:1.
Riesgo % por transacción Introduce el porcentaje de pérdida por operación en relación al capital total, por ejemplo, 2%.
Cantidad de transacciones Introduce el número esperado de operaciones o el número total de operaciones realizadas hasta ahora, por ejemplo, 100 veces.
Máxima pérdida Introduce el porcentaje máximo de retroceso de la estrategia de trading actual, por ejemplo, 30%.
Resultados del cálculo
Riesgo de pérdida de pico a valle Muestra la probabilidad de que el saldo de la cuenta al final de N transacciones sea inferior al saldo de la cuenta al inicio.
Riesgo de ruina Muestra la probabilidad de que las pérdidas alcancen el porcentaje máximo de pérdida preestablecido.
Tenga en cuenta que la salida del calculador puede variar, ya que se basa en simulaciones de N transacciones repetidas.
¿Qué es el riesgo de quiebra?
El riesgo de quiebra (Riesgo de Ruina, RoR, Risk of Ruin) es un modelo matemático que se puede utilizar para calcular la probabilidad de perder todo el saldo de la cuenta en función de la tasa de éxito del sistema de trading, la relación de ganancias y pérdidas, y el porcentaje de pérdida por operación.
Por ejemplo, si el sistema del trader tiene un buen rendimiento, con una tasa de éxito del 30%, una relación promedio de ganancias/pérdidas (factor de beneficio) de 2, y un porcentaje de pérdida por operación del 2%, se pueden agregar estos datos al calculador de riesgo para entender la robustez general del sistema de trading. Al mismo tiempo, el calculador también se puede utilizar para controlar el riesgo de quiebra y/o el riesgo de retroceso en picos y valles de la estrategia.
Con este calculador, los traders pueden conocer la probabilidad de que su cuenta de trading se quiebre a lo largo del tiempo al utilizar una estrategia de trading específica. Esto se basa en el porcentaje de tasa de ganancia de cada operación y el porcentaje de riesgo promedio. Al ingresar las estadísticas de rendimiento del sistema de trading en el calculador, los traders pueden calcular fácilmente el riesgo de quiebra de cualquier estrategia de trading.
Es posible que también encuentre útil nuestra calculadora de retrocesos. Puede ayudar a calcular con precisión cómo se verá afectado el valor neto de la cuenta de trading después de una serie de operaciones perdedoras.
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