Calculadora De Riesgo De Ruina
Instrucciones
Opciones de Entrada
- porcentage de ganancias Ingrese el porcentaje de tasa de ganancia general del sistema de comercio, por ejemplo, 50%.
- promedio de ganancias/pérdidas Ingrese la relación de ganancia promedio a pérdida promedio (probabilidades), por ejemplo, 1:1.
- Riesgo % por transacción Ingrese el porcentaje del capital total que representa la pérdida de cada operación, por ejemplo, 2%.
- Cantidad de transacciones Ingrese el número esperado de operaciones o el número total de operaciones realizadas hasta ahora, por ejemplo, 100.
- Máxima pérdida Ingrese el porcentaje de reducción máxima de la estrategia de negociación actual, por ejemplo, 30%.
Resultado del Cálculo
- Riesgo de pérdida de pico a valle Muestra la probabilidad de que después de N operaciones, el saldo final de la cuenta sea inferior al saldo inicial de la cuenta.
- Riesgo de ruina Muestra la probabilidad de que la pérdida alcance el porcentaje de pérdida máximo preestablecido.
Tenga en cuenta que la salida del calculador de riesgos puede variar ya que se basa en la simulación de N operaciones de trading repetidas.
¿Qué es el Riesgo de Ruina?
El riesgo de margen (RoR, Risk of Ruin) es un modelo matemático que se puede utilizar para calcular la probabilidad de perder todos los saldos de la cuenta en función de la tasa de ganancia, las probabilidades y el porcentaje de pérdida de cada operación.
Por ejemplo, si el sistema de un comerciante funciona bien, con una tasa de victoria del 30%, una ganancia/pérdida promedio (factor de ganancia) de 2, y un porcentaje de pérdida por operación del 2%, entonces estos datos se pueden agregar al calculador de riesgo, y se utilizan para entender la robustez general del sistema de comercio. El calculador también puede ser utilizado para controlar el riesgo de ruina de la estrategia y/o la reducción máxima.
Con esta calculadora, los comerciantes pueden conocer la probabilidad de que sus cuentas de trading se liquiden con el tiempo utilizando una estrategia de trading específica. Esto se basa en el porcentaje de victorias de cada operación y el porcentaje de riesgo promedio. Al ingresar los datos estadísticos de rendimiento del sistema de trading en la calculadora, los comerciantes pueden calcular fácilmente el riesgo de liquidación de cualquier estrategia de trading.
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