Calculadora de Riesgo de Quiebra

Calculadora de Riesgo de Quiebra para Forex y Estrategias de Trading

Instrucciones de uso

Opciones de entrada

porcentage de ganancias: Ingrese el porcentaje de tasa de ganancia general del sistema de trading, por ejemplo, 50%.

promedio de ganancias/pérdidas: Ingrese la proporción de ganancias promedio dividida por pérdidas promedio (razón), usando 1: 1 como ejemplo.

Riesgo % por transacción: Ingrese el porcentaje de pérdida por cada operación en relación con el capital total, por ejemplo, 2%.

Cantidad de transacciones: Ingrese el número esperado de operaciones o el número total de operaciones realizadas hasta ahora, por ejemplo, 100 veces.

Máxima pérdida: Ingrese el porcentaje de retroceso máximo de la estrategia de trading actual, por ejemplo, 30%.

Resultados del cálculo

Riesgo de pérdida de pico a valle: Muestra la probabilidad de que el saldo de la cuenta al final de N transacciones sea inferior al saldo de la cuenta al inicio.

Riesgo de ruina: Muestra la probabilidad de que las pérdidas alcancen el porcentaje máximo de pérdida preestablecido.

※ Tenga en cuenta que la salida de la calculadora puede variar, ya que se basa en simulaciones repetidas de N transacciones.

¿Qué es el riesgo de quiebra?

El riesgo de quiebra (RoR, Risk of Ruin) es un modelo matemático que se puede utilizar para calcular la probabilidad de perder todo el saldo de la cuenta, según la tasa de ganancia del sistema de trading, las cuotas y el porcentaje de pérdida por operación.

Por ejemplo, si el sistema del trader tiene un buen desempeño, con una tasa de ganancia del 30%, un promedio de ganancias/pérdidas (factor de ganancia) de 2, y un porcentaje de pérdida por operación del 2%, se pueden agregar estos datos al calculador de riesgo y utilizarlos para entender la robustez general del sistema de trading. Al mismo tiempo, el calculador también se puede usar para controlar el riesgo de quiebra de la estrategia y/o el riesgo de retroceso en picos y valles.

Con este calculador, los traders pueden conocer la probabilidad de que su cuenta de trading se quiebre a lo largo del tiempo al utilizar una estrategia de trading específica. Esto se basa en el porcentaje de tasa de ganancia de cada operación y el porcentaje de riesgo promedio. Al ingresar las estadísticas de rendimiento del sistema de trading en la calculadora, los traders pueden calcular fácilmente el riesgo de quiebra de cualquier estrategia de trading.

Al cambiar el número total de operaciones y el porcentaje máximo de retroceso asumido, se pueden calcular algunos resultados aleatorios y ajustar el sistema de trading.

Es posible que también encuentre útil nuestra calculadora de retrocesos. Puede ayudar a calcular con precisión cómo se verá afectado el valor neto de la cuenta de trading después de una serie de operaciones perdedoras.