L'impact fondamental des données historiques de prix sur la simulation de backtesting
Dans la pratique du trading programmé, l'exécution du backtesting est une étape indispensable.Parmi tous les éléments du backtesting, la qualité des enregistrements historiques des prix joue un rôle décisif. En effet, toute décision d'achat ou de vente d'un Système de trading automatisé (EA) ou d'une stratégie de trading est entièrement déclenchée sur la base des informations historiques des prix.
Si des données de prix inexactes sont utilisées lors du backtesting, alors, quel que soit le résultat simulé, qu'il soit bénéficiaire ou déficitaire, la conclusion peut manquer de valeur de référence réelle, rendant ainsi tout le processus de backtesting dénué de sens.
Par conséquent, avant de commencer le backtesting, la tâche prioritaire est de préparer des données historiques de prix de haute qualité. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons réellement nous fier aux résultats du backtesting pour évaluer l'efficacité de la stratégie.
Méthodes d'obtention des données historiques intégrées à la plateforme MT4
La fonction de backtesting de MetaTrader 4 prend en charge trois modes de précision des données de prix différents pour exécuter la simulation, à savoir :- Utilisation uniquement du prix d'ouverture
- Utilisation des points de contrôle
- Basé sur chaque tick de prix en temps réel
Au début du développement de la stratégie, pour avoir un aperçu rapide de la performance, on peut choisir le mode « points de contrôle » qui est plus rapide.
Cependant, une fois les paramètres de la stratégie finalisés, il convient d'effectuer un backtesting détaillé en utilisant le mode le plus précis, à savoir le mode « chaque tick en temps réel », afin de vérifier tous les détails des transactions.
Quant à l'option « prix d'ouverture », en raison de la grossièreté des données et de sa faible précision, elle a presque aucune valeur de référence et est donc rarement utilisée.
Quel que soit le mode choisi pour le backtesting, il est nécessaire de disposer au préalable des enregistrements historiques correspondants. Dans le processus de backtesting de MT4, pour obtenir les données historiques internes fournies par le courtier, il faut d'abord les télécharger via la barre d'outils de la plateforme.
Chemin d'accès : Outils > Centre des données historiques
Étapes détaillées de téléchargement
Après avoir accédé au « Centre des données historiques », vous verrez la liste de tous les instruments de trading disponibles fournis par le courtier.
Dans la fenêtre du centre des données historiques, trouvez l'instrument que vous souhaitez backtester, double-cliquez sur son nom, le système affichera alors toutes les périodes temporelles disponibles (comme M1, M5, H1, D1, etc.).
Ensuite, vous devez double-cliquer sur chaque période temporelle souhaitée, puis cliquer sur le bouton « Télécharger » en bas de l'interface, et patienter jusqu'à la fin de la barre de progression du téléchargement.
Confirmation et recommandations après le téléchargement des données
Une fois les données d'une période temporelle importées avec succès, son icône correspondante deviendra verte.Il est recommandé de télécharger les données pour chaque période temporelle afin d'assurer un historique des prix plus complet.
Après avoir téléchargé toutes les données historiques nécessaires pour tous les instruments ciblés, vous pouvez commencer le backtesting.
Cependant, il faut noter que l'utilisation directe des données historiques fournies par le courtier comporte un risque d'incomplétude. Certains courtiers peuvent avoir des enregistrements relativement complets, tandis que d'autres peuvent être très limités ou de qualité médiocre.
La raison en est que la principale responsabilité des courtiers est de fournir des services d'exécution des transactions, et non de stocker et maintenir les données historiques.
Par conséquent, pour améliorer significativement la précision du backtesting, de nombreux traders choisissent d'utiliser des données fournies par des tiers spécialisés dans la fourniture de données historiques.
Méthodes pour obtenir des données historiques MT4 de haute qualité avec une précision 99.9%
Sur le marché, les logiciels professionnels couramment utilisés pour obtenir des données historiques de prix Forex à haute précision sont principalement :- Tickstory
- Tick Data Suite
De plus, les fichiers de données historiques d'un seul instrument peuvent être très volumineux, et traiter plusieurs instruments occupera beaucoup d'espace disque local.
En raison de cela, si vous êtes un utilisateur actif de trading programmé MT4, l'auteur recommande plutôt d'utiliser le logiciel Tick Data Suite.
Présentation de Tick Data Suite (TDS)
Tick Data Suite (abrégé TDS) n'est pas un outil gratuit, mais si vous envisagez de développer sérieusement le trading programmé MT4 EA, l'auteur vous recommande vivement d'investir directement dans son achat et son utilisation.Vous pouvez commencer par essayer la version d'essai de Tick Data Suite, généralement d'une durée de 14 jours.
Rendez-vous sur le site officiel de Tick Data Suite (https://eareview.net/tick-data-suite), cliquez sur le lien « TRY FREE FOR 14 DAYS », saisissez votre adresse e-mail, et ils vous enverront un code d'activation d'essai.
Ensuite, cliquez sur la page « Download » pour télécharger la dernière version du logiciel TDS.
Une fois le téléchargement terminé, suivez le processus d'installation standard en cliquant sur « Suivant » jusqu'à la fin.
Tick Data Manager après installation
Après l'installation, une icône d'application nommée « Tick Data Manager » apparaîtra sur votre bureau (son logo est une petite image de chenille).Lancez ce programme, vous devrez d'abord télécharger les données historiques de prix de l'instrument cible. L'interface d'opération est à peu près comme illustré.
Lors du premier téléchargement, il est recommandé de cliquer sur le bouton de configuration à l'arrière (les trois points dans le cercle rouge sur l'image) pour définir la période de début et de fin des données que vous souhaitez télécharger.
Paramètres de téléchargement TDS et avantages techniques
Il est une bonne habitude de préconfigurer la plage de dates ici, vous pouvez choisir de commencer à partir de 2008 ou 2010.Si vous ne faites pas de sélection et cliquez directement sur le bouton de téléchargement (icône flèche à l'arrière), le système téléchargera par défaut à partir de 2003.
Cependant, les données de marché trop anciennes ont une valeur de référence relativement faible pour le backtesting actuel, il n'est généralement pas nécessaire de télécharger des données aussi anciennes.
TDS utilise prétendument une certaine technologie de mirroring (les détails techniques spécifiques n'ont pas été étudiés en profondeur par l'auteur), ce qui présente un avantage significatif pour l'utilisateur : lors du téléchargement et de l'utilisation des données, cela n'occupe pas excessivement l'espace disque de votre ordinateur, sans avoir besoin de télécharger et de stocker d'énormes fichiers de données brutes.
De plus, TDS a mis à jour sa technologie de téléchargement en 2022, rendant la vitesse de téléchargement extrêmement rapide, avec une efficacité grandement améliorée par rapport aux versions d'il y a plusieurs années.
Intégration de TDS avec l'interface de backtesting MT4
Une fois les données téléchargées via Tick Data Manager, retournez à l'interface de test de stratégie (Strategy Tester) de MT4, vous remarquerez deux nouvelles cases à cocher en haut à droite :L'une est « Utiliser les données Tick (Use tick data) », il est impératif de cocher cette option pour que votre backtesting utilise les données historiques de haute qualité fournies par TDS ;
L'autre est « Paramètres des données Tick (Tick data settings) », en cliquant dessus, une fenêtre de configuration avancée s'ouvre, principalement utilisée pour vérifier que TDS a bien chargé les données de prix les plus récentes que vous avez téléchargées.
Fonctions avancées de configuration du backtesting avec TDS
Dans la fenêtre « Paramètres des données Tick », vous pouvez également effectuer des configurations plus détaillées, telles que définir le fuseau horaire GMT du serveur, simuler l'écart flottant ainsi que le slippage.Ces fonctionnalités riches compensent dans une certaine mesure la limitation du backtesting natif de MT4 qui ne peut utiliser qu'un écart fixe.
Personnellement, lors du backtesting de stratégies à long terme, l'auteur ne configure généralement pas spécialement l'écart flottant ni le slippage, car les stratégies à long terme sont moins sensibles à ces deux facteurs.
Cependant, si vous tradez des stratégies à court terme, l'impact de l'écart flottant et du slippage sera très significatif, et activer ces deux fonctions de TDS pour le backtesting permettra d'obtenir des résultats de simulation plus proches de l'environnement réel de trading.
Utilisation de TDS pour un backtesting de haute qualité
Avec TDS activé, MT4 peut facilement exécuter un backtesting avec une qualité de modèle atteignant 99.9%.Seuls les rapports de backtesting générés à partir de données de si haute qualité ont une valeur de référence élevée et reflètent plus fidèlement la performance historique de la stratégie.
Modèles de paiement de Tick Data Suite
Tick Data Suite propose trois formules de paiement au choix :- Paiement annuel
- Paiement mensuel
- Licence à vie
Lorsque vous êtes certain d'utiliser le trading EA à long terme, vous pouvez envisager de passer à la licence à vie.
Consignes d'utilisation du code d'activation TDS
Après l'achat, Tick Data Suite enverra également le code d'activation (clé) par e-mail.Il faut particulièrement noter que un code d'activation ne peut être activé que sur un seul ordinateur à la fois.
Bien que vous puissiez changer d'ordinateur, chaque changement verrouillera le code d'activation sur l'ordinateur actuel pendant 14 jours.
En d'autres termes, si vous entrez et activez le code sur un ordinateur, puis souhaitez l'utiliser sur un autre, vous devez attendre au moins 14 jours.
Résumé de la préparation des données historiques de prix MT4
En résumé, si vous êtes un débutant en EA et souhaitez simplement découvrir et expérimenter la fonction de backtesting, le téléchargement direct des données historiques de prix gratuites fournies par le courtier interne suffit pour répondre aux besoins de base.Cependant, si votre objectif est d'utiliser réellement l'EA pour trader, il devient crucial d'obtenir des données historiques de prix capables de produire des résultats de backtesting fiables et de référence.
Bien que TDS nécessite un achat payant, l'auteur estime que les avantages qu'il apporte dépassent largement son coût :
- Économie d'espace disque
- Téléchargement rapide et pratique
- Compatibilité directe avec l'interface MT4
- Pas besoin d'importation manuelle, etc.
On peut dire que, pour un trader programmé utilisant la plateforme MT4, TDS est un outil indispensable.
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