Calculateur de Risques
Instructions pour le calculateur de risques
Options de saisie
- Taux de victoire：Entrez le pourcentage de victoires global de votre système de trading. Par exemple, un taux de victoire de 50%.
- Gain/Perte Moyenne (Cotes)：Entrez le bénéfice moyen réalisé par transaction gagnante divisé par le montant moyen de la perte par transaction perdante. Par exemple, des cotes de 1.
- Perte % par transaction：Entrez le pourcentage du capital total que représente chaque perte de transaction. Par exemple, 2% du capital total.
- Nombre de transactions：Entrez le nombre de transactions que vous prévoyez ou le nombre total de transactions effectuées jusqu’à présent. Par exemple, 100 transactions.
- % de baisse maximale：Entrez le pourcentage de baisse maximale que votre stratégie de trading actuelle a jamais atteint, ou si vous souhaitez tester une nouvelle stratégie, entrez le pourcentage maximal attendu. Par exemple, un pourcentage de perte maximum de 30%.
Résultat du calcul
- Risque de perte：Affichez la probabilité que le solde du compte final soit inférieur au solde du compte initial après N transactions.
- Risque de perte maximum：Affichez la probabilité que les pertes atteignent le pourcentage de perte maximum prédéfini.
Veuillez noter que la sortie du calculateur de risques peut varier car elle est basée sur la simulation de N opérations de trading répétées.
Qu’est-ce que le Risque de Ruine?
Le risque de marge (RoR, Risk of Ruin) est un modèle mathématique qui peut être utilisé pour calculer la probabilité de perdre tous les soldes de compte en fonction du taux de victoire, des cotes et du pourcentage de perte de chaque transaction.
Par exemple, si le système d’un trader fonctionne bien, avec un taux de victoire de 30%, un bénéfice moyen / perte (facteur de profit) de 2, et un pourcentage de perte par transaction de 2%, alors ces données peuvent être ajoutées au calculateur de risque, et utilisées pour comprendre la robustesse globale du système de trading. Le calculateur peut également être utilisé pour contrôler le risque de ruine de la stratégie et/ou le retrait maximal.
Grâce à cette calculatrice, les traders peuvent connaître la probabilité que leur compte de trading soit liquidé au fil du temps en utilisant une stratégie de trading spécifique. Cela est basé sur le pourcentage de victoires de chaque transaction et le pourcentage de risque moyen. En entrant les données statistiques de performance du système de trading dans la calculatrice, les traders peuvent facilement calculer le risque de liquidation de n’importe quelle stratégie de trading.
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