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Comment lire un rapport de backtest MT5 ? 5 indicateurs clés et analyses graphiques indispensables pour les débutants

Que faut-il regarder après un backtest MT5 ? Cet article vous enseigne comment analyser le profit net total, le retrait maximal, le facteur de profit, le taux de réussite et le graphique de la courbe de capital, afin d’aider les débutants à comprendre rapidement les risques et le potentiel d’une stratégie EA, et à bien évaluer les risques avant d’entrer sur le marché.
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Comment comprendre le rapport de backtest MT5 ? (Indispensable pour les débutants)

Félicitations ! Vous avez appris comment effectuer un backtest d’un Expert Advisor (EA) dans MetaTrader 5 (MT5).
Le backtest est comme un examen simulé où votre stratégie EA est testée sur des données de marché passées.
Après l’exécution, MT5 vous fournit un « bulletin de notes » détaillé, c’est-à-dire le rapport de backtest.

Comprendre ce rapport est très important car il vous aide à évaluer la performance passée de la stratégie EA ainsi que les risques potentiels.
Cet article vous expliquera les parties les plus importantes du rapport.

Où trouver le rapport ?

Une fois le backtest terminé, plusieurs onglets apparaissent dans le panneau « Strategy Tester » en bas de MT5.
Les résultats les plus importants se trouvent généralement dans :
  • L’onglet « Backtest » : ici se trouvent les statistiques détaillées et la liste des transactions.
  • L’onglet « Graph » : ici, les variations de capital sont affichées graphiquement.

Vous pouvez faire un clic droit sur le rapport dans l’onglet « Backtest » et choisir « Save Report » pour l’enregistrer en fichier web (format HTML), ce qui facilite une consultation ultérieure.

Les chiffres clés à comprendre dans le rapport (dans l’onglet « Backtest ») :


1. Total Net Profit (Bénéfice net total) :

Signification : Il s’agit du montant total gagné ou perdu par la stratégie EA durant toute la période de backtest. Un nombre positif signifie un gain, un nombre négatif une perte.

Attention : C’est le résultat le plus direct, mais ne vous fiez pas uniquement à ce chiffre. Un profit élevé peut aussi s’accompagner d’un risque élevé.

2. Maximal Drawdown (Retrait maximal) :

Signification : Ce chiffre indique la plus grande baisse de capital enregistrée sur le compte démo durant le backtest, depuis un pic jusqu’au point le plus bas. Le rapport affiche généralement un montant et un pourcentage.

Pourquoi c’est important : Ce chiffre représente le risque maximal ou le « pire scénario » possible pour la stratégie. Un pourcentage plus faible signifie généralement une meilleure gestion des pertes et un risque moindre. C’est un des indicateurs clés pour évaluer le risque.

3. Profit Factor (Facteur de profit) :

Signification : C’est le ratio du total des gains (somme de toutes les transactions gagnantes) divisé par le total des pertes (somme de toutes les transactions perdantes).

Pourquoi c’est important :
  • Si le facteur de profit est supérieur à 1, cela signifie que les gains sont supérieurs aux pertes durant le backtest.
  • Si le facteur de profit est égal à 1, les gains et les pertes sont équivalents.
  • Si le facteur de profit est inférieur à 1, les pertes sont supérieures aux gains.

En général, un facteur de profit plus élevé est préférable (par exemple supérieur à 1,5 ou 2), mais il faut aussi considérer d’autres indicateurs.

4. Total Trades (Nombre total de transactions) :

Signification : Le nombre total d’ordres d’achat et de vente exécutés par l’EA durant le backtest.

Pourquoi c’est important : Si le nombre de transactions est trop faible (par exemple seulement quelques dizaines), les résultats du backtest peuvent être peu fiables et dus au hasard. Il faut un nombre suffisant de transactions (quelques centaines ou plus) pour que les résultats soient significatifs.
Si le nombre de transactions est très élevé, cela peut signifier que les coûts de transaction (comme le spread, les commissions) ont un impact important sur le résultat final et doivent être pris en compte.

5. Win Rate / Profit Trades (Taux de réussite) :

Signification : Le pourcentage de transactions gagnantes parmi toutes les transactions.

Attention : Un taux de réussite élevé semble positif, mais ne garantit pas une bonne stratégie. Si les gains sont faibles à chaque fois mais que les pertes sont importantes, même avec un taux élevé, la stratégie peut être globalement perdante. Il faut combiner ce taux avec le facteur de profit et le ratio gain/perte moyen.

Lire le graphique : Courbe de capital (Graph)

En plus des chiffres, l’onglet « Graph » est très intuitif.



Qu’est-ce que c’est : C’est une courbe qui montre l’évolution du capital de votre compte démo (généralement la ligne bleue pour le solde et la ligne verte pour l’équité) au fil du temps.

Comment la lire :
  • Une courbe stable et ascendante indique généralement une stratégie performante et régulière dans le passé.
  • Une courbe très volatile, avec de fortes fluctuations, même si elle finit en gain, peut indiquer un risque élevé et une expérience émotionnelle difficile, comme des montagnes russes. Faites attention à l’ampleur des baisses, cela est lié au retrait maximal.
  • Une courbe en baisse prolongée indique clairement que la stratégie a été perdante dans le passé.

Exploration approfondie : Plus de graphiques utiles

En plus de la courbe de capital de base, l’onglet « Backtest » en bas du rapport MT5 propose des graphiques plus détaillés pour mieux comprendre le comportement de l’EA. Ces graphiques fournissent des informations riches pour une analyse complète des caractéristiques de l’EA :

A. Analyse temporelle (Time Analysis)



Signification : Plusieurs graphiques montrent :
  • Les heures de la journée, les jours de la semaine et les mois de l’année où l’EA préfère entrer en position (distribution des entrées).
  • Les gains ou pertes réalisés par l’EA durant ces différentes périodes (distribution des profits/pertes).

Pourquoi regarder : Cela vous aide à savoir si l’EA a un « rythme » spécifique. Par exemple, est-il actif uniquement pendant certaines sessions de marché (comme Londres ou New York) ? Ou ses performances sont-elles particulièrement bonnes ou mauvaises le vendredi ? Cela aide à comprendre l’environnement et les règles potentielles de la stratégie.

B. Graphique de corrélation (Correlation - MFE/MAE)



Signification : Ce graphique analyse la volatilité durant une transaction individuelle.
  • MFE (Maximum Favorable Excursion / Maximum profit potentiel) : Le profit maximal « théorique » atteint pendant la durée d’une transaction, même si le profit final réalisé est inférieur.
  • MAE (Maximum Adverse Excursion / Maximum perte potentielle) : La perte maximale « théorique » subie pendant la durée d’une transaction, même si la perte finale réalisée est moindre ou même transformée en gain.

Ce graphique représente généralement MFE et MAE en fonction du profit ou de la perte finale de la transaction sous forme de nuage de points.

Pourquoi regarder : Ce graphique avancé sert à évaluer l’efficacité de la stratégie de sortie.
Par exemple, vous pouvez observer :
  • Y a-t-il beaucoup de transactions avec un MFE élevé mais un profit final faible ? → Cela peut indiquer que l’EA clôture trop tôt des positions qui auraient pu rapporter plus.
  • Y a-t-il beaucoup de transactions avec un MAE élevé ? → Cela peut indiquer que les stops sont trop éloignés ou que les pertes sont laissées trop longtemps ouvertes, augmentant le risque inutilement.

En résumé, ce graphique aide à détecter si l’EA a tendance à « ne pas maximiser les gains » ou à « subir trop de pertes », ce qui peut conduire à optimiser la gestion des sorties.

C. Holding Time vs P/L Scatter Plot (Temps de détention vs dispersion des gains/pertes)



Signification : C’est un graphique en dispersion (scatter plot), comme celui que vous avez fourni.
  • L’axe X (horizontal) représente la durée de détention de chaque transaction, du moment de l’ouverture à la clôture (généralement en heures).
  • L’axe Y (vertical) représente le gain ou la perte finale de la transaction.
  • Chaque point sur le graphique correspond à une transaction terminée.

Pourquoi regarder : Ce graphique vous permet de visualiser la relation entre la durée de détention et la rentabilité.
Par exemple, vous pouvez observer :
  • La majorité des points gagnants (Y > 0) sont-ils concentrés dans une certaine plage de temps (par exemple entre 0 et 4 heures) ?
  • Les transactions avec une durée de détention très longue (à droite sur l’axe X) sont-elles généralement très profitables ou très perdantes (selon la position sur l’axe Y) ?
  • Le style de trading est-il plutôt court terme (points concentrés à gauche) ou la durée est-elle plus variée ?

Cela aide à comprendre les caractéristiques de la stratégie, par exemple si « cet EA perd plus en gardant les positions longtemps » ou si « les profits viennent surtout des trades rapides ».

Rappel important (indispensable pour les débutants) :

  • Le passé ne prédit pas l’avenir : Le rapport de backtest montre la performance passée de la stratégie. Cela ne garantit en aucun cas qu’elle aura les mêmes résultats sur les marchés réels futurs. Les conditions de marché changent constamment.
  • Attention à la sur-optimisation : Parfois, on ajuste sans cesse les paramètres de l’EA pour obtenir un rapport parfait. Mais cette stratégie « sur-mesure » ne fonctionne souvent que sur les données passées et pas sur le marché réel futur, c’est ce qu’on appelle la sur-optimisation ou l’overfitting.
  • Le backtest n’est que la première étape : Après avoir lu le rapport, si vous pensez que la stratégie EA est prometteuse, la prochaine étape est de la tester sur un compte démo. Faites-la fonctionner en conditions réelles pendant quelques semaines ou mois pour observer ses performances avant d’envisager un investissement réel.

Comprendre le rapport de backtest MT5 est une étape importante pour évaluer un EA, mais ce n’est pas la dernière.
Cela vous aide à éliminer les stratégies manifestement mauvaises et à comprendre les risques et comportements potentiels, mais restez toujours prudent et combinez avec des tests en simulation pour prendre votre décision finale.
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