Comment lire un rapport de backtest MT5 ? 5 indicateurs clés et analyses graphiques indispensables pour les débutants

Comment comprendre le rapport de backtest MT5 ? (Indispensable pour les débutants)

Où trouver le rapport ?

• L’onglet « Backtest » : ici se trouvent les statistiques détaillées et la liste des transactions.
• L’onglet « Graph » : ici, les variations de capital sont affichées graphiquement.

Les chiffres clés à comprendre dans le rapport (dans l’onglet « Backtest ») :

1. Total Net Profit (Bénéfice net total) :

2. Maximal Drawdown (Retrait maximal) :

3. Profit Factor (Facteur de profit) :

• Si le facteur de profit est supérieur à 1, cela signifie que les gains sont supérieurs aux pertes durant le backtest.
• Si le facteur de profit est égal à 1, les gains et les pertes sont équivalents.
• Si le facteur de profit est inférieur à 1, les pertes sont supérieures aux gains.

4. Total Trades (Nombre total de transactions) :

5. Win Rate / Profit Trades (Taux de réussite) :

Lire le graphique : Courbe de capital (Graph)

• Une courbe stable et ascendante indique généralement une stratégie performante et régulière dans le passé.
• Une courbe très volatile, avec de fortes fluctuations, même si elle finit en gain, peut indiquer un risque élevé et une expérience émotionnelle difficile, comme des montagnes russes. Faites attention à l’ampleur des baisses, cela est lié au retrait maximal.
• Une courbe en baisse prolongée indique clairement que la stratégie a été perdante dans le passé.

Exploration approfondie : Plus de graphiques utiles

A. Analyse temporelle (Time Analysis)

• Les heures de la journée, les jours de la semaine et les mois de l’année où l’EA préfère entrer en position (distribution des entrées).
• Les gains ou pertes réalisés par l’EA durant ces différentes périodes (distribution des profits/pertes).

B. Graphique de corrélation (Correlation - MFE/MAE)

• MFE (Maximum Favorable Excursion / Maximum profit potentiel) : Le profit maximal « théorique » atteint pendant la durée d’une transaction, même si le profit final réalisé est inférieur.
• MAE (Maximum Adverse Excursion / Maximum perte potentielle) : La perte maximale « théorique » subie pendant la durée d’une transaction, même si la perte finale réalisée est moindre ou même transformée en gain.

• Y a-t-il beaucoup de transactions avec un MFE élevé mais un profit final faible ? → Cela peut indiquer que l’EA clôture trop tôt des positions qui auraient pu rapporter plus.
• Y a-t-il beaucoup de transactions avec un MAE élevé ? → Cela peut indiquer que les stops sont trop éloignés ou que les pertes sont laissées trop longtemps ouvertes, augmentant le risque inutilement.

C. Holding Time vs P/L Scatter Plot (Temps de détention vs dispersion des gains/pertes)

• L’axe X (horizontal) représente la durée de détention de chaque transaction, du moment de l’ouverture à la clôture (généralement en heures).
• L’axe Y (vertical) représente le gain ou la perte finale de la transaction.
• Chaque point sur le graphique correspond à une transaction terminée.

• La majorité des points gagnants (Y > 0) sont-ils concentrés dans une certaine plage de temps (par exemple entre 0 et 4 heures) ?
• Les transactions avec une durée de détention très longue (à droite sur l’axe X) sont-elles généralement très profitables ou très perdantes (selon la position sur l’axe Y) ?
• Le style de trading est-il plutôt court terme (points concentrés à gauche) ou la durée est-elle plus variée ?

Rappel important (indispensable pour les débutants) :

• Le passé ne prédit pas l’avenir : Le rapport de backtest montre la performance passée de la stratégie. Cela ne garantit en aucun cas qu’elle aura les mêmes résultats sur les marchés réels futurs. Les conditions de marché changent constamment.
• Attention à la sur-optimisation : Parfois, on ajuste sans cesse les paramètres de l’EA pour obtenir un rapport parfait. Mais cette stratégie « sur-mesure » ne fonctionne souvent que sur les données passées et pas sur le marché réel futur, c’est ce qu’on appelle la sur-optimisation ou l’overfitting.
• Le backtest n’est que la première étape : Après avoir lu le rapport, si vous pensez que la stratégie EA est prometteuse, la prochaine étape est de la tester sur un compte démo. Faites-la fonctionner en conditions réelles pendant quelques semaines ou mois pour observer ses performances avant d’envisager un investissement réel.