Comment lire un rapport de backtest MT5 ? 5 indicateurs clés et analyses graphiques indispensables pour les débutants

2025-04-22
Apprendre le FX, Conseiller Expert, Bases

Que faut-il regarder après un backtest MT5 ? Cet article vous enseigne comment analyser le profit net total, le retrait maximal, le facteur de profit, le taux de réussite et le graphique de la courbe de capital, afin d’aider les débutants à comprendre rapidement les risques et le potentiel d’une stratégie EA, et à bien évaluer les risques avant d’entrer sur le marché.

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Comment comprendre le rapport de backtest MT5 ? (Indispensable pour les débutants)

Félicitations ! Vous avez appris comment effectuer un backtest d’un Conseiller Expert (EA) dans MetaTrader 5 (MT5).
Le backtest est comme un examen simulé où votre stratégie EA est testée sur des données de marché passées.
Après l’exécution, MT5 vous fournit un « bulletin de notes » détaillé, c’est-à-dire un rapport de backtest.

Comprendre ce rapport est très important car il vous aide à évaluer la performance passée de la stratégie EA et à identifier les risques potentiels.
Cet article vous expliquera les parties les plus importantes du rapport.

Où trouver le rapport ?

Une fois le backtest terminé, plusieurs onglets apparaissent dans le panneau « Strategy Tester » en bas de MT5.
Les résultats les plus importants se trouvent généralement dans :

Onglet « Backtest » : ici se trouvent les statistiques détaillées et la liste des transactions.
Onglet « Graph » : ici, l’évolution du capital est affichée graphiquement.

Vous pouvez faire un clic droit sur le rapport dans l’onglet « Backtest » et choisir « Save Report » pour l’enregistrer en fichier HTML, ce qui facilite une consultation ultérieure.

Les chiffres clés à comprendre dans l’onglet « Backtest » :

1. Total Net Profit (Bénéfice Net Total) :

Signification : C’est le montant total gagné ou perdu par la stratégie EA pendant toute la période de backtest. Un nombre positif signifie un gain, un nombre négatif une perte.
Attention : C’est le résultat le plus direct, mais ne vous fiez pas uniquement à ce chiffre. Un profit élevé peut aussi s’accompagner d’un risque élevé.

2. Maximal Drawdown (Retrait maximal) :

Signification : Ce chiffre indique la plus grande baisse du capital de votre compte démo depuis un pic pendant la période de backtest. Le rapport affiche généralement un montant et un pourcentage.
Pourquoi c’est important : Ce chiffre représente le risque maximal ou le « pire scénario » possible de la stratégie. Un pourcentage plus faible signifie généralement une meilleure gestion des pertes et un risque plus faible. C’est l’un des indicateurs les plus importants pour évaluer le risque.

3. Profit Factor (Facteur de profit) :

Signification : C’est le ratio du total des gains (somme de toutes les transactions gagnantes) divisé par le total des pertes (somme de toutes les transactions perdantes).
Pourquoi c’est important :

Si le facteur de profit est supérieur à 1, cela signifie que les gains sont supérieurs aux pertes pendant le backtest.
Si le facteur de profit est égal à 1, les gains et les pertes sont égaux.
Si le facteur de profit est inférieur à 1, les pertes sont supérieures aux gains.

En général, un facteur de profit plus élevé est meilleur (par exemple supérieur à 1,5 ou 2), mais il faut aussi considérer d’autres indicateurs.

4. Total Trades (Nombre total de transactions) :

Signification : C’est le nombre total d’ordres d’achat et de vente exécutés par l’EA pendant le backtest.
Pourquoi c’est important : Si le nombre de transactions est trop faible (par exemple seulement quelques dizaines), les résultats du backtest peuvent être peu fiables et dus au hasard. Il faut un nombre suffisant de transactions (quelques centaines ou plus) pour que les résultats soient significatifs.
Un nombre très élevé de transactions peut signifier que les coûts de transaction (comme le spread, les commissions) ont un impact important sur le résultat final et doivent être pris en compte.

5. Win Rate / Profit Trades % (Taux de réussite) :

Signification : C’est le pourcentage de transactions gagnantes parmi toutes les transactions.
Attention : Un taux de réussite élevé semble positif, mais ne garantit pas que la stratégie est bonne. Si chaque gain est faible mais que les pertes sont importantes, même avec un taux élevé, la stratégie peut être déficitaire. Il faut combiner avec le facteur de profit et le ratio gain/perte moyen.

Lire le graphique : Courbe de capital (Graph)

En plus des chiffres, l’onglet « Graph » est très intuitif.

Qu’est-ce que c’est : C’est une courbe montrant l’évolution de votre capital de compte démo (généralement la ligne bleue pour le solde et la ligne verte pour la valeur nette) au fil du temps.
Comment la lire :

Une courbe stable et ascendante indique généralement une stratégie performante et régulière dans le passé.
Une courbe avec fortes fluctuations, même si elle est globalement positive, peut indiquer un risque élevé et une expérience émotionnelle difficile, comme des montagnes russes. Faites attention à l’ampleur des baisses, liée au retrait maximal.
Une courbe en baisse sur le long terme montre clairement que la stratégie a été déficitaire.

Exploration approfondie : Plus de graphiques utiles

En plus de la courbe de capital de base, l’onglet « Backtest » en bas du rapport MT5 propose des graphiques plus détaillés pour mieux comprendre le comportement de l’EA. Ces graphiques fournissent des informations riches pour une analyse complète de l’EA :

A. Time Analysis (Analyse temporelle)

Signification : Plusieurs graphiques montrent :

Les heures de la journée, les jours de la semaine et les mois de l’année où l’EA préfère entrer en position (distribution des entrées).
Les gains ou pertes réalisés par l’EA pendant ces différentes périodes (distribution des profits/pertes).

Pourquoi regarder : Cela vous aide à savoir si l’EA a un « rythme » spécifique. Par exemple, est-il actif uniquement pendant certaines sessions de marché (comme Londres ou New York) ? Ou ses performances sont-elles particulièrement bonnes ou mauvaises le vendredi ? Cela aide à comprendre l’environnement et les règles potentielles de la stratégie.

B. Correlation Chart (Correlation - MFE/MAE)

Signification : Ce graphique analyse la volatilité pendant chaque transaction.

MFE (Maximum Favorable Excursion / Profit Potentiel Maximum) : Le profit maximal « potentiel » atteint pendant une transaction, même si le gain final est inférieur.
MAE (Maximum Adverse Excursion / Perte Potentielle Maximum) : La perte maximale « potentielle » subie pendant une transaction, même si la perte finale est moindre ou qu’il y a eu un retournement en gain.

Ce graphique combine généralement MFE et MAE avec le résultat final de la transaction sous forme de nuage de points.

Pourquoi regarder : Ce graphique avancé sert à évaluer l’efficacité de la stratégie de sortie.
Par exemple, vous pouvez observer :

Y a-t-il beaucoup de transactions avec un MFE élevé mais un profit final faible ? → Cela peut indiquer que l’EA clôture trop tôt des positions qui auraient pu rapporter plus.
Y a-t-il beaucoup de transactions avec un MAE élevé ? → Cela peut indiquer que les stops sont trop éloignés ou que les pertes sont « trainées » trop longtemps, augmentant le risque inutilement.

En résumé, ce graphique aide à détecter si l’EA a tendance à « ne pas maximiser les gains » ou à « subir trop de pertes », ce qui peut guider l’optimisation de la sortie.

C. Holding Time vs P/L Scatter Plot (Temps de détention vs dispersion des gains/pertes)

Signification : C’est un graphique en nuage de points (scatter plot), comme celui que vous avez fourni.

Axe X (horizontal) : durée de détention de chaque transaction, du début à la clôture (généralement en heures).
Axe Y (vertical) : montant final du gain ou de la perte de la transaction.
Chaque point représente une transaction terminée.

Pourquoi regarder : Ce graphique vous permet de visualiser la relation entre la durée de détention et la rentabilité.
Par exemple, vous pouvez observer :

La plupart des points gagnants (Y > 0) sont-ils concentrés dans une certaine plage de temps (par exemple 0-4 heures) ?
Les transactions avec une longue durée de détention (à droite sur l’axe X) sont-elles généralement très profitables ou très perdantes (selon la position sur l’axe Y) ?
Le style principal de trading est-il plutôt court terme (points à gauche) ou réparti sur une large plage temporelle ?

Cela aide à comprendre les caractéristiques de la stratégie, par exemple si « plus l’EA garde une position longtemps, plus il risque de perdre » ou si « les profits viennent surtout des trades rapides ».

Rappel important (indispensable pour les débutants) :

Le passé ne garantit pas le futur : Le rapport de backtest montre la performance passée de la stratégie. Cela ne garantit absolument pas qu’elle aura les mêmes résultats sur les marchés réels futurs, qui évoluent constamment.
Attention à l’« over-optimisation » : Parfois, on ajuste sans cesse les paramètres de l’EA pour obtenir un rapport parfait. Mais cette stratégie « sur-mesure » ne fonctionne souvent que sur les données passées et pas sur le marché futur, c’est ce qu’on appelle l’« over-optimisation » ou le « curve fitting ».
Le backtest n’est que la première étape : Après avoir lu le rapport, si vous pensez que la stratégie EA est prometteuse, la prochaine étape est de la tester sur un compte démo. Laissez-la fonctionner en conditions réelles pendant plusieurs semaines ou mois pour observer ses performances avant d’envisager un compte réel.

Comprendre le rapport de backtest MT5 est une étape importante pour évaluer un EA, mais ce n’est pas la dernière étape.
Cela vous aide à éliminer les stratégies manifestement mauvaises et à comprendre les risques et comportements potentiels, mais restez toujours prudent et combinez avec des tests en simulation pour prendre votre décision finale.

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