Kalkulator Risiko Kehancuran
Petunjuk
Masukan
- Tingkat kemenangan % Masukkan persentase tingkat kemenangan keseluruhan dari sistem perdagangan, misalnya 50%.
- Profit / rugi rata-rata Masukkan rasio rata-rata keuntungan terhadap rata-rata kerugian (peluang), misalnya 1:1.
- Risiko per perdagangan % Masukkan persentase dari total modal yang diwakili oleh kerugian setiap perdagangan, misalnya 2%.
- Jumlah perdagangan Masukkan jumlah perdagangan yang diharapkan atau jumlah total perdagangan yang dilakukan sejauh ini, misalnya 100.
- Drawdown maks % Masukkan persentase penurunan maksimum dari strategi perdagangan saat ini, misalnya 30%.
Hasil Perhitungan
- Risiko drawdown puncak ke lembah Menampilkan probabilitas bahwa setelah N perdagangan, saldo akun akhir akan lebih rendah dari saldo akun awal.
- Risiko kerugian Menampilkan probabilitas kerugian mencapai persentase kerugian maksimum yang telah ditetapkan.
Harap dicatat bahwa output dari kalkulator risiko mungkin berbeda karena didasarkan pada simulasi operasi berulang N kali dari perdagangan.
Apa itu Risiko Kehancuran?
Risiko Margin Call (RoR, Risk of Ruin) adalah model matematika yang dapat digunakan untuk menghitung probabilitas kehilangan semua saldo akun berdasarkan tingkat kemenangan, peluang, dan persentase kerugian dari setiap perdagangan.
Sebagai contoh, jika sistem pedagang berkinerja baik, dengan tingkat kemenangan 30%, rata-rata keuntungan/kerugian (faktor keuntungan) 2, dan persentase kerugian 2% per perdagangan, data ini dapat ditambahkan ke kalkulator risiko untuk memahami kekuatan keseluruhan sistem perdagangan. Kalkulator juga dapat digunakan untuk mengendalikan risiko margin call strategi dan/atau penarikan puncak ke lembah.
Dengan kalkulator ini, pedagang dapat mengetahui peluang akun perdagangan mereka bangkrut seiring waktu menggunakan strategi perdagangan tertentu. Ini didasarkan pada persentase kemenangan per perdagangan dan persentase risiko rata-rata. Dengan memasukkan statistik kinerja sistem perdagangan ke dalam kalkulator, pedagang dapat dengan mudah menghitung risiko kehancuran untuk setiap strategi perdagangan.
Anda juga dapat menemukan Kalkulator Penarikan Forex kami berguna. Ini dapat membantu dan menghitung dengan akurat dampak pada nilai bersih akun perdagangan setelah serangkaian perdagangan yang kalah. Kalkulator Drawdown Forex