파산 위험 계산기
지시
입력 옵션
- 승률 % 거래 시스템의 전체 승률 비율을 입력하세요. 예를 들어, 50%.
- 평균 이익 / 손실 평균 수익 대 평균 손실 비율(확률)을 입력하세요. 예를 들어, 1:1.
- 거래당 위험 % 각 거래의 손실이 차지하는 총 자본의 비율을 입력하세요. 예를 들어, 2%.
- 거래 수 예상 거래 횟수 또는 지금까지 수행한 총 거래 횟수를 입력하세요. 예를 들어, 100.
- 최대 드로다운 % 현재 거래 전략의 최대 손실 비율을 입력하세요. 예를 들어, 30%.
계산 결과
- 피크-투-밸리 드로다운 위험 N번의 거래 후 최종 계좌 잔액이 초기 계좌 잔액보다 낮을 확률을 표시합니다.
- 파산 확률 손실이 사전 설정된 최대 손실 비율에 도달할 확률을 표시합니다.
리스크 계산기의 출력은 거래의 N번 반복 연산의 시뮬레이션에 기반하므로 다를 수 있음을 유의하십시오.
파산 위험은 무엇인가요?
마진 콜 위험 (RoR, Risk of Ruin)은 거래 시스템의 승률, 배당률, 각 거래의 손실 비율에 따라 모든 계좌 잔액을 잃을 확률을 계산하는 수학 모델입니다.
예를 들어, 트레이더의 시스템이 잘 작동하고 있으며, 승률이 30%, 평균 수익/손실(수익 계수)이 2, 거래당 손실 비율이 2%인 경우, 이러한 데이터를 위험 계산기에 추가하고 거래 시스템의 전반적인 견고성을 이해하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 계산기는 전략의 파산 위험과/또는 최대 손실을 제어하는 데도 사용할 수 있습니다.
이 계산기를 사용하면 트레이더는 특정 거래 전략을 사용하여 시간이 지남에 따라 거래 계좌가 청산될 확률을 알 수 있습니다. 이는 각 거래의 승률 및 평균 위험률에 기반합니다. 거래 시스템의 성능 통계를 계산기에 입력함으로써, 트레이더는 어떤 거래 전략의 청산 위험을 쉽게 계산할 수 있습니다.
거래 총 횟수와 가정된 최대 손실률을 변경하여 일부 무작위 결과를 계산하고 거래 시스템을 미세 조정합니다.
외환 드로우다운 계산기가 유용할 수 있습니다. 연속 손실 거래 후 거래 계좌의 순 가치에 미치는 영향을 정확하게 계산할 수 있습니다. 외환 드로우다운 계산기