MT4 fullstendig veiledning for import av historiske data｜Forbedre EA backtesting nøyaktighet

2025-04-23
Lær FX, Ekspertrådgiver, Avansert

Ønsker du at EA-backtesten skal være nærmere den faktiske handelsytelsen? Denne veiledningen lærer deg trinn for trinn hvordan du importerer høykvalitets historiske data i MT4, inkludert Tick-data, CSV-formatinnstillinger, importtrinn og feilsøking av vanlige feil, for å hjelpe deg med å øke påliteligheten til backtesten og bygge handelsfortrinn.

Dette nettstedet bruker AI-assistert oversettelse. Hvis du har tilbakemeldinger eller forslag, ikke nøl med å kontakte oss. Vi ser frem til å motta din verdifulle tilbakemelding! [email protected]

Dette nettstedet bruker AI-assistert oversettelse. Hvis du har tilbakemeldinger eller forslag, ikke nøl med å kontakte oss. Vi ser frem til å motta din verdifulle tilbakemelding! [email protected]

Historiske prisdata sin grunnleggende innvirkning på backtesting-simulering

I praksis med programmert trading er gjennomføring av backtesting en uunnværlig del.

Blant alle backtesting-elementer spiller kvaliteten på historiske prisregistre en avgjørende rolle. Dette er fordi enhver Automatisert Handelssystem (EA) eller handelsstrategis kjøps- og salgsbeslutninger utelukkende utløses basert på historisk prisinformasjon.

Hvis unøyaktige prisdata brukes i backtesting-prosessen, kan konklusjonene, enten simuleringen viser gevinst eller tap, mangle reell referanseverdi, noe som gjør hele backtesting-aktiviteten meningsløs.

Derfor er den første oppgaven før man starter backtesting å forberede høykvalitets historiske prisdata. Bare da kan vi virkelig stole på backtesting-resultatene for å evaluere strategiens effektivitet.

Måter å hente innebygde historiske data i MT4-plattformen

MetaTrader 4 sin backtesting-funksjon støtter tre forskjellige prisdatapresisjonsmoduser for å kjøre simuleringer, som er:

Kun bruk av åpningspris
Bruk av kontrollpunkter
Basert på hvert enkelt sanntids pris-punkt (Tick)

I den tidlige fasen av strategiutvikling, for raskt å få en oversikt over strategiens ytelse, kan man velge den raskere backtesting-modusen «kontrollpunkter».

Men når strategiparametrene er endelig fastsatt, bør man bruke den mest nøyaktige «hvert sanntidspris »-modusen for en grundig backtesting for å bekrefte alle handelsdetaljer.

Når det gjelder «åpningspris»-valget, er dataene for grove og nøyaktigheten svært lav, og har nesten ingen referanseverdi, derfor brukes det sjelden.

Uansett hvilken modus som velges for backtesting, må man først ha de tilsvarende historiske dataene. I MT4 sin backtesting-prosess må man gå til verktøylinjen i plattformen for å laste ned de interne historiske prisdataene som megleren tilbyr.

Operasjonssti: Verktøy > Historikkdatasenter

Detaljerte nedlastingssteg

Etter å ha klikket inn på «Historikkdatasenter», vil du se en liste over alle tilgjengelige handelsinstrumenter som megleren tilbyr.

I vinduet for historikkdatasenter, finn instrumentet du planlegger å backteste, dobbeltklikk på instrumentets navn, og systemet vil vise alle tilgjengelige tidsperioder (som M1, M5, H1, D1 osv.).

Deretter må du dobbeltklikke på hver ønsket tidsperiode, og klikke på «Last ned »-knappen nederst i grensesnittet, og tålmodig vente til nedlastingsstatuslinjen er fullført.

Bekreftelse og anbefalinger etter datanedlasting

Når data for en tidsperiode er importert vellykket, vil det tilsvarende ikonet bli grønt.

Det anbefales å laste ned data for alle tidsperioder for å sikre en mer komplett historisk prisregistrering.

Etter at du har lastet ned de nødvendige historiske prisdataene for alle mål-instrumenter for backtesting, kan du begynne backtesting.

Men vær oppmerksom på at direkte bruk av historiske data levert av megleren kan innebære risiko for ufullstendighet. Noen meglere har relativt komplette data, mens andre kan ha svært mangelfulle eller lavkvalitets data.

Årsaken er at meglerens hovedoppgave er å tilby handelsutførelsestjenester, ikke å spesialisere seg på lagring og vedlikehold av historiske data.

Derfor, for å betydelig forbedre nøyaktigheten i backtesting, velger mange tradere å bruke data levert av tredjeparts selskaper som spesialiserer seg på historiske data.

Måter å skaffe MT4 høykvalitets 99% presisjons historiske data

På markedet finnes det profesjonell programvare som ofte brukes for å hente høypresise historiske valutapriser, hovedsakelig:

Tickstory
Tick Data Suite

Sammenlignet med dette har Tickstory noen ulemper i bruk, for eksempel må man vanligvis først laste ned historiske data som separate CSV-filer, og deretter manuelt importere dem én etter én til MT4s tilsvarende instrumenter.

I tillegg kan historiske datafiler for ett enkelt instrument være svært store, og håndtering av flere instrumenters data vil oppta mye lokal harddiskplass.

Derfor, hvis du er en aktiv MT4 programmert trading-bruker, anbefaler forfatteren å bruke Tick Data Suite programvaren.

Introduksjon til Tick Data Suite (TDS)

Tick Data Suite (forkortet TDS) er ikke et gratis verktøy, men hvis du planlegger å utvikle MT4 EA programmert trading grundig, anbefaler forfatteren sterkt at du investerer i og bruker det.

Du kan først prøve en prøveversjon av Tick Data Suite, som vanligvis varer i 14 dager.

Gå til Tick Data Suite sin offisielle nettside (https://eareview.net/tick-data-suite), klikk på lenken «TRY FREE FOR DAYS14 », fyll inn din e-postadresse, og de vil sende deg en prøveautorisasjonskode.

Deretter klikker du på «Download »-siden for å laste ned den nyeste versjonen av TDS-programvaren.

Etter nedlasting følger du standard installasjonsprosess og klikker «Neste » til installasjonen er fullført.

Tick Data Manager etter installasjon

Etter installasjon vil det dukke opp et programikon på skrivebordet ditt kalt «Tick Data Manager » (logoen er et lite insekt-ikon).

Når du starter programmet, må du først laste ned historiske prisdata for mål-instrumentet. Brukergrensesnittet ser omtrent ut som vist på bildet.

Ved første nedlasting anbefales det å klikke på innstillingsknappen bak (de tre prikkene i den røde sirkelen på bildet) for å sette ønsket start- og sluttdato for dataene du vil laste ned.

TDS nedlastingsinnstillinger og tekniske fordeler

Det er en god vane å forhåndsinnstille datointervallet her, du kan velge å starte fra 2008 eller 2010.

Hvis du ikke velger og bare klikker på nedlastingsknappen (pilikonet bak), vil systemet som standard laste ned fra 2003.

Men markedsdata som er for gamle har relativt lav referanseverdi for nåværende backtesting, så det er vanligvis unødvendig å laste ned så tidlige data.

TDS bruker angivelig en form for speilingsteknologi (forfatteren har ikke studert de tekniske detaljene inngående), som gir brukeren en betydelig fordel ved at den ikke opptar for mye harddiskplass på datamaskinen under nedlasting og bruk av data, og det er ikke nødvendig å laste ned og lagre enorme rådatafiler.

I tillegg oppdaterte TDS sin nedlastingsteknologi i 2022, noe som gjør dagens nedlastingshastighet svært rask, med stor effektivitet forbedring sammenlignet med tidligere versjoner.

Integrasjon av TDS med MT4 backtesting-grensesnitt

Når data er lastet ned via Tick Data Manager, gå tilbake til MT4 sin Strategy Tester-grensesnitt, og du vil legge merke til at to nye valgbokser har blitt lagt til øverst til høyre:
Den ene er «Bruk Tick-data (Use tick data) », det er viktig å krysse av for dette for at backtesting skal bruke høykvalitets historiske data levert av TDS;
Den andre er «Tick data-innstillinger (Tick data settings) », som åpner et avansert innstillingsvindu for å bekrefte at TDS har lastet inn dine nyeste prisdata.

Avanserte backtesting-innstillinger i TDS

I «Tick data-innstillinger»-vinduet kan du gjøre flere detaljerte konfigurasjoner, som å sette serverens GMT tidssone, simulere flytende spread og slippage.

Disse funksjonene kompenserer i noen grad for MT4 sin native backtesting-begrensning som kun kan bruke fast spread.

Forfatteren setter vanligvis ikke flytende spread og slippage ved backtesting av langsiktige strategier, fordi langsiktige strategier er mindre følsomme for disse faktorene.

Men hvis du handler korttidsstrategier, vil effekten av flytende spread og slippage være betydelig, og aktivering av disse to funksjonene i TDS vil gi backtesting-resultater som er nærmere den virkelige handelsmiljøet.

Oppnå høy kvalitet backtesting med TDS

Med TDS aktivert kan MT4 enkelt utføre backtesting med modellkvalitet opptil 99,9%.

Bare backtesting-rapporter basert på så høykvalitets data har høy referanseverdi og kan mer realistisk reflektere strategiens historiske ytelse.

Betalingsmodeller for Tick Data Suite

Tick Data Suite tilbyr tre betalingsplaner:

Årlig betaling
Månedlig betaling
Livstidslisens

For nybegynnere som akkurat har begynt med programmert trading, er kjøp av årsplan et kostnadseffektivt kompromiss.

Når du senere bestemmer deg for å bruke EA trading langsiktig, kan du vurdere å oppgradere til livstidsplan.

Viktige merknader om bruk av TDS autorisasjonskode

Etter kjøp vil Tick Data Suite også sende autorisasjonskoden (nøkkelen) til deg via e-post.

Det er viktig å merke seg at én autorisasjonskode kun kan aktiveres på én datamaskin om gangen.

Selv om du kan bytte datamaskin, vil autorisasjonskoden bli låst til den nåværende datamaskinen i 14 dager etter hver bytte.

Med andre ord, hvis du aktiverer koden på én datamaskin, må du vente minst 14 dager før du kan bruke den på en annen datamaskin.

Oppsummering av forberedelse av MT4 historiske prisdata

Oppsummert, hvis du er en nybegynner som nettopp har begynt med EA og bare ønsker å få en grunnleggende forståelse og prøve backtesting-funksjonen, er det tilstrekkelig å laste ned og bruke gratis historiske prisdata som megleren tilbyr internt.

Men hvis målet ditt er å faktisk bruke EA til trading, blir det avgjørende viktig å skaffe historiske prisdata som kan generere backtesting-resultater med pålitelig referanseverdi.

Selv om TDS krever kjøp, mener forfatteren at fordelene langt oppveier kostnaden: