Calculadora de Risco de Ruína
Calculadora de Risco de Ruína para Forex e Estratégias de Negociação
Instruções de uso
Opções de entrada
Taxa de ganho % Insira a porcentagem de taxa de vitória geral do sistema de negociação, usando 50% como exemplo.
Lucro / prejuízo médio Insira a proporção entre o lucro médio e a perda média (odds), usando 1:1 como exemplo.
Risco por operação % Insira a porcentagem de perda de cada negociação em relação ao capital total, usando 2% como exemplo.
Número de operações Insira o número esperado de transações ou o total de transações realizadas até agora, por exemplo, 100 vezes.
Máximo de drawdown % Insira a porcentagem máxima de drawdown da estratégia de negociação atual, por exemplo, 30%.
Resultados do cálculo
Risco de drawdown de pico para fundo Mostre a probabilidade de que o saldo da conta no final de N transações seja inferior ao saldo da conta no início.
Risco de ruína Exibir a probabilidade de a perda atingir a porcentagem máxima de perda predefinida.
Por favor, note que a saída do calculador pode variar, pois é baseada em simulações de N transações repetidas.
O que é o risco de liquidação?
O risco de falência (Risco de Ruína, RoR, Risk of Ruin) é um modelo matemático que pode ser utilizado para calcular a probabilidade de perder todo o saldo da conta com base na taxa de vitória do sistema de negociação, na relação de pagamento e na porcentagem de perda por negociação.
Por exemplo, se o sistema do trader tiver um bom desempenho, com uma taxa de vitória de 30%, uma média de ganhos/perdas (fator de lucro) de 2, e uma porcentagem de perda por operação de 2%, esses dados podem ser inseridos no calculador de risco e utilizados para entender a robustez geral do sistema de negociação. Ao mesmo tempo, o calculador também pode ser usado para controlar o risco de ruína da estratégia e/ou o risco de drawdown.
Com esta calculadora, os traders podem saber, ao longo do tempo, a probabilidade de falência da sua conta de negociação ao usar uma estratégia de negociação específica. Isso é baseado na porcentagem de taxa de vitória de cada negociação e na porcentagem de risco médio. Ao inserir os dados de desempenho do sistema de negociação na calculadora, os traders podem calcular facilmente o risco de falência de qualquer estratégia de negociação.
Você também pode achar nosso calculador de recuo muito útil. Ele pode ajudar a calcular com precisão como o valor líquido da conta de negociação será afetado após uma série de negociações perdedoras.
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