Calculadora de Risco de Falência

O que é o risco de liquidação?

O risco de falência (Risco de Ruína, RoR, Risk of Ruin) é um modelo matemático que pode ser utilizado para calcular a probabilidade de perder todo o saldo da conta com base na taxa de vitória do sistema de negociação, na relação de pagamento e na porcentagem de perda por negociação.

Por exemplo, se o sistema do trader tiver um bom desempenho, com uma taxa de vitória de 30%, uma média de ganhos/perdas (fator de lucro) de 2, e uma porcentagem de perda por operação de 2%, esses dados podem ser inseridos no calculador de risco e utilizados para entender a robustez geral do sistema de negociação. Ao mesmo tempo, o calculador também pode ser usado para controlar o risco de ruína da estratégia e/ou o risco de drawdown.

Com esta calculadora, os traders podem saber, ao longo do tempo, a probabilidade de falência da sua conta de negociação ao usar uma estratégia de negociação específica. Isso é baseado na porcentagem de taxa de vitória de cada negociação e na porcentagem de risco médio. Ao inserir os dados de desempenho do sistema de negociação na calculadora, os traders podem calcular facilmente o risco de falência de qualquer estratégia de negociação.