Calculadora de Risco de Falência

O que é risco de liquidação?

O risco de falência (Risk of Ruin, RoR) é um modelo matemático que pode ser usado para calcular a probabilidade de perder todo o saldo da conta com base na taxa de vitória do sistema de negociação, nas odds e na porcentagem de perda por operação.

Por exemplo, se o sistema do trader tiver um bom desempenho, com uma taxa de vitória de 30%, uma média de lucro/perda (fator de lucro) de 2 e uma porcentagem de perda por operação de 2%, esses dados podem ser inseridos no calculador de risco e usados para entender a robustez geral do sistema de negociação. Ao mesmo tempo, o calculador também pode ser utilizado para controlar o risco de falência da estratégia e/ou o risco de drawdown.

Com esta calculadora, os traders podem saber, ao longo do tempo, a probabilidade de falência de suas contas de negociação ao usar uma estratégia de negociação específica. Isso é baseado na porcentagem de taxa de vitória de cada negociação e na porcentagem média de risco. Ao inserir os dados estatísticos de desempenho do sistema de negociação na calculadora, os traders podem facilmente calcular o risco de falência de qualquer estratégia de negociação.