Calcul de Risc de Faliment

Ce este riscul de faliment?

Riscul de faliment (RoR, Risk of Ruin) este un model matematic care poate fi utilizat pentru a calcula probabilitatea de a pierde întregul sold al contului, pe baza ratei de câștig a sistemului de tranzacționare, a raportului de câștig și pierdere și a procentului de pierdere pe fiecare tranzacție.

De exemplu, dacă sistemul traderului funcționează bine, cu o rată de câștig de 30%, un raport mediu câștig/pierdere (factor de profit) de 2 și un procent de pierdere pe tranzacție de 2%, aceste date pot fi introduse în calculatorul de risc pentru a înțelege soliditatea generală a sistemului de tranzacționare. De asemenea, calculatorul poate fi folosit pentru a controla riscurile de faliment și/sau retragerile maxime ale strategiei.

Cu acest calculator, traderii pot ști, pe parcursul timpului, șansele de faliment ale contului lor de tranzacționare utilizând o strategie de tranzacționare specifică. Aceasta se bazează pe procentul de câștig al fiecărei tranzacții și pe procentul mediu de risc. Prin introducerea statisticilor de performanță ale sistemului de tranzacționare în calculator, traderii pot calcula cu ușurință riscul de faliment al oricărei strategii de tranzacționare.