Калькулятор Риска Разорения
Инструкции
Варианты ввода
- % реализованных сделок Введите общий процент выигрышей торговой системы, например, 50%.
- Средняя прибыль / потеря Введите соотношение среднего выигрыша к среднему убытку (шансы), например, 1:1.
- Риск на сделку % Введите процент от общего капитала, который представляет собой убыток по каждой сделке, например, 2%.
- Количество сделок Введите ожидаемое количество сделок или общее количество сделок, проведенных до сих пор, например, 100.
- Максимальный % просадки Введите максимальный процент просадки текущей торговой стратегии, например, 30%.
Рассчитать результат
- Риск просадки «от вершины до дна» Отображает вероятность того, что после N сделок конечный баланс счета будет ниже начального баланса счета.
- Риск разорения Отображает вероятность того, что убыток достигнет установленного максимального процента убытка.
Обратите внимание, что результаты работы калькулятора рисков могут отличаться, поскольку они основаны на моделировании N повторяющихся операций сделок.
Что такое риск разорения?
Риск маржи (RoR, Risk of Ruin) - это математическая модель, которая может быть использована для расчета вероятности потери всех остатков на счетах на основе процента выигрыша, коэффициентов и процента потери каждой сделки.
Например, если система трейдера работает хорошо, с процентом выигрыша 30%, средним доходом/убытком (коэффициент прибыли) 2 и процентом убытка на сделку 2%, то эти данные можно добавить в калькулятор риска и использовать для понимания общей устойчивости торговой системы. Калькулятор также может быть использован для контроля риска разрушения стратегии и/или максимального оттока.
С помощью этого калькулятора трейдеры могут узнать вероятность того, что их торговые счета будут ликвидированы со временем при использовании определенной торговой стратегии. Это основано на проценте выигрышей каждой сделки и среднем проценте риска. Вводя статистические данные о производительности торговой системы в калькулятор, трейдеры могут легко рассчитать риск ликвидации любой торговой стратегии.
Вы также можете найти наш калькулятор просадки на Форекс полезным. Он может помочь и точно рассчитать влияние на чистую стоимость торгового счета после серии убыточных сделок. Калькулятор Просадки Forex