เครื่องคิดเลขความเสี่ยงจากการล้มละลาย

อะไรคือความเสี่ยงในการล้มละลาย?

ความเสี่ยงในการล้มละลาย (Risk of Ruin, RoR) เป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวณความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียยอดเงินในบัญชีทั้งหมดตามอัตราการชนะของระบบการซื้อขาย, อัตราส่วนการจ่ายเงิน, และเปอร์เซ็นต์การขาดทุนต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง

ตัวอย่างเช่น หากระบบการซื้อขายของผู้ซื้อขายมีประสิทธิภาพดี มีอัตราการชนะ 30% อัตราส่วนกำไร/ขาดทุน (Profit Factor) เท่ากับ 2 และเปอร์เซ็นต์การขาดทุนต่อการซื้อขายแต่ละครั้งเท่ากับ 2% สามารถนำข้อมูลนี้ไปใส่ในเครื่องคำนวณความเสี่ยงเพื่อทำความเข้าใจความมั่นคงโดยรวมของระบบการซื้อขาย เครื่องคำนวณยังสามารถใช้ควบคุมความเสี่ยงของการล้มละลายและ/หรือการดึงกลับสูงสุดได้อีกด้วย

ด้วยเครื่องคำนวณนี้ ผู้ซื้อขายสามารถทราบโอกาสที่บัญชีการซื้อขายของพวกเขาจะล้มละลายเมื่อเวลาผ่านไปโดยใช้กลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะ ซึ่งขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การชนะต่อการซื้อขายและเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเฉลี่ยต่อการซื้อขาย โดยการป้อนสถิติประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายลงในเครื่องคำนวณ ผู้ซื้อขายสามารถคำนวณความเสี่ยงในการล้มละลายของกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย