İflas Riski Hesaplayıcı
Talimatlar
Giriş Seçenekleri
- Kazanma oranı % Ticaret sisteminin genel kazanma oranı yüzdesini girin, örneğin .
- Ortalama kar/zarar Ortalama kârın ortalama zarara oranını girin (oranlar), örneğin 1:1.
- Ticaret başına risk % Her işlemin kaybının temsil ettiği toplam sermayenin yüzdesini girin, örneğin %2.
- Ticaret sayısı Beklenen işlem sayısını veya şimdiye kadar gerçekleştirilen toplam işlem sayısını girin, örneğin 100.
- Maksimum düşüş % Mevcut ticaret stratejisinin maksimum düşüş yüzdesini girin, örneğin .
Hesaplama Sonucu
- Doruk-koyak düşüş riski N işlemden sonra hesap bakiyesinin başlangıç bakiyesinden daha düşük olma olasılığını gösterir.
- Yıkım riski Kaybın önceden belirlenmiş maksimum kayıp yüzdesine ulaşma olasılığını gösterir.
Lütfen, risk hesaplayıcının çıktısının, N kez tekrarlanan işlemlerin simülasyonuna dayandığı için değişebileceğini unutmayın.
Yıkım Riski nedir?
Marjin Çağrısı Riski (RoR, Risk of Ruin), kazanma oranı, bahis oranları ve her işlemdeki zarar yüzdesine dayalı olarak tüm hesap bakiyelerini kaybetme olasılığını hesaplamak için kullanılabilen bir matematik modelidir.
Örneğin, bir tüccarın sistemi iyi çalışıyorsa, kazanma oranı , ortalama kazanç/zarar (kar faktörü) 2 ve işlem başına zarar yüzdesi %2 ise, bu veriler risk hesaplayıcısına eklenebilir ve ticaret sisteminin genel sağlamlığını anlamak için kullanılabilir. Hesap makinesi aynı zamanda stratejinin iflas riskini ve/veya maksimum çekilme riskini kontrol etmek için de kullanılabilir.
Bu hesap makinesi sayesinde, tüccarlar belirli bir ticaret stratejisi kullanarak ticaret hesaplarının zamanla ne kadar likide edileceğini öğrenebilirler. Bu, her işlemdeki kazanma yüzdesi ve ortalama risk yüzdesine dayanmaktadır. Ticaret sisteminin performans istatistiklerini hesap makinesine girerek, tüccarlar herhangi bir ticaret stratejisinin likidasyon riskini kolayca hesaplayabilirler.
Forex Çekilme Hesaplayıcımızın da faydalı olduğunu görebilirsiniz. Bir dizi kaybedilen işlemden sonra ticaret hesabının net değeri üzerindeki etkiyi hesaplamaya yardımcı olabilir ve doğru bir şekilde hesaplayabilir. Forex Çekilme Hesaplayıcı