Máy Tính Rủi Ro Phá Sản

Rủi ro phá sản là gì?

Rủi ro phá sản (RoR, Risk of Ruin) là một mô hình toán học có thể được sử dụng để tính toán xác suất mất toàn bộ số dư tài khoản dựa trên tỷ lệ thắng của hệ thống giao dịch, tỷ lệ cược và tỷ lệ phần trăm thua lỗ mỗi giao dịch.

Ví dụ, nếu hệ thống của nhà giao dịch hoạt động tốt, tỷ lệ thắng là 30%, tỷ lệ lợi nhuận/thiệt hại (hệ số lợi nhuận) là 2, và tỷ lệ thua lỗ mỗi giao dịch là 2%, thì dữ liệu này có thể được thêm vào máy tính rủi ro và được sử dụng để hiểu tính ổn định tổng thể của hệ thống giao dịch. Đồng thời, máy tính cũng có thể được sử dụng để kiểm soát rủi ro bể tài khoản và/hoặc rút lui đỉnh đáy của chiến lược.

Với công cụ này, các nhà giao dịch có thể biết theo thời gian, sử dụng một chiến lược giao dịch cụ thể, cơ hội tài khoản giao dịch của họ bị phá sản. Điều này dựa trên tỷ lệ thắng của mỗi giao dịch và tỷ lệ rủi ro trung bình. Bằng cách nhập dữ liệu thống kê hiệu suất của hệ thống giao dịch vào máy tính, các nhà giao dịch có thể dễ dàng tính toán rủi ro phá sản của bất kỳ chiến lược giao dịch nào.