Calculadora de Riesgo de Quiebra
Calculadora de Riesgo de Quiebra para Forex y Estrategias de Trading
Instrucciones de uso
Opciones de entrada
porcentage de ganancias: Ingresa el porcentaje de tasa de ganancia general del sistema de trading, por ejemplo, 50%.
promedio de ganancias/pérdidas: Ingresa la proporción de ganancias promedio dividida por pérdidas promedio (ratio), usando 1:1 como ejemplo.
Riesgo % por transacción: Ingresa el porcentaje de pérdida por cada operación en relación al capital total, por ejemplo, 2%.
Cantidad de transacciones: Ingresa el número esperado de operaciones o el total de operaciones realizadas hasta ahora, por ejemplo, 100 veces.
Máxima pérdida: Ingresa el porcentaje máximo de retroceso de la estrategia de trading actual, por ejemplo, 30%.
Resultados del cálculo
Riesgo de pérdida de pico a valle: Muestra la probabilidad de que el saldo de la cuenta al final de N transacciones sea inferior al saldo de la cuenta al inicio.
Riesgo de ruina: Muestra la probabilidad de que las pérdidas alcancen el porcentaje máximo de pérdida preestablecido.
※ Tenga en cuenta que la salida de la calculadora puede variar, ya que se basa en simulaciones repetidas de N transacciones.
¿Qué es el riesgo de quiebra?
El riesgo de quiebra (Riesgo de Ruina, RoR, Risk of Ruin) es un modelo matemático que se puede utilizar para calcular la probabilidad de perder todo el saldo de la cuenta, basado en la tasa de ganancia del sistema de trading, la relación de ganancias y pérdidas, y el porcentaje de pérdida por cada operación.
Por ejemplo, si el sistema del trader tiene un buen rendimiento, con una tasa de ganancia de 30%, una relación promedio de ganancias/pérdidas (factor de ganancia) de 2, y un porcentaje de pérdida por operación de 2%, se pueden agregar estos datos al calculador de riesgo y utilizarlos para entender la solidez general del sistema de trading. Al mismo tiempo, el calculador también se puede usar para controlar el riesgo de quiebra de la estrategia y/o el riesgo de retroceso de picos y valles.
Con esta calculadora, los traders pueden conocer la probabilidad de que su cuenta de trading se quiebre a lo largo del tiempo al utilizar una estrategia de trading específica. Esto se basa en el porcentaje de tasa de ganancia de cada operación y el porcentaje de riesgo promedio. Al ingresar las estadísticas de rendimiento del sistema de trading en la calculadora, los traders pueden calcular fácilmente el riesgo de quiebra de cualquier estrategia de trading.
Es posible que también encuentre útil nuestra calculadora de retrocesos. Puede ayudar a calcular con precisión cómo se verá afectado el valor neto de la cuenta de trading después de una serie de operaciones perdedoras.
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