Calculatrice du risque de ruine

Qu'est-ce que le risque de liquidation ?

Le risque de faillite (risque de ruine, RoR, Risk of Ruin) est un modèle mathématique qui peut être utilisé pour calculer la probabilité de perdre l'intégralité du solde du compte en fonction du taux de réussite du système de trading, du ratio de gains et de pertes, et du pourcentage de perte par transaction.

Par exemple, si le système du trader fonctionne bien, avec un taux de réussite de 30%, un ratio moyen de gains/pertes (facteur de profit) de 2, et un pourcentage de perte par transaction de 2%, ces données peuvent être ajoutées au calculateur de risque et utilisées pour comprendre la robustesse globale du système de trading. En même temps, le calculateur peut également être utilisé pour contrôler le risque de ruine de la stratégie et/ou le risque de drawdown.

Avec cette calculatrice, les traders peuvent savoir, au fil du temps, quelle est la probabilité de faire faillite en utilisant une stratégie de trading spécifique. Cela est basé sur le pourcentage de taux de victoire de chaque transaction et le pourcentage de risque moyen. En entrant les statistiques de performance du système de trading dans la calculatrice, les traders peuvent facilement calculer le risque de faillite de n'importe quelle stratégie de trading.